Сравнение HFSP с EVNT
HFSP (TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF) and EVNT (AltShares Event-Driven ETF) are both exchange-traded funds - HFSP is a Long-Short fund actively managed by TradersAI, while EVNT is a Event Driven fund actively managed by AltShares. Both are actively managed. Over the past year, HFSP returned -21.48% vs 11.02% for EVNT. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. HFSP charges 1.25%/yr vs 1.30%/yr for EVNT.
Доходность
Сравнение доходности HFSP и EVNT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HFSP показывает доходность -8.37%, что значительно ниже, чем у EVNT с доходностью 4.68%.
HFSP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.51%
- С начала года
- -8.37%
- 6 месяцев
- -8.88%
- 1 год
- -21.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EVNT
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 1.68%
- С начала года
- 4.68%
- 6 месяцев
- 4.48%
- 1 год
- 11.02%
- 3 года*
- 10.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HFSP и EVNT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HFSP TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF | -8.37% | -24.01% | 0.75% |
EVNT AltShares Event-Driven ETF | 4.68% | 13.72% | 0.82% |
Correlation
The correlation between HFSP and EVNT is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2024 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HFSP vs. EVNT — Ранг доходности на риск
HFSP
EVNT
Сравнение HFSP c EVNT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF (HFSP) и AltShares Event-Driven ETF (EVNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HFSP | EVNT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.31 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 3.31 | -4.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 10.54 | -11.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HFSP и EVNT
Максимальная просадка HFSP за все время составила -34.84%, что больше максимальной просадки EVNT в -13.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFSP и EVNT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HFSP | EVNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.84% | -13.85% | -20.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.82% | -3.35% | -22.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.96% | 0.00% | -33.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.54% | -3.76% | -13.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.08% | 1.05% | +14.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFSP и EVNT
TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF (HFSP) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с AltShares Event-Driven ETF (EVNT) с волатильностью 1.75%. Это указывает на то, что HFSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HFSP | EVNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 1.75% | +2.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.59% | 3.81% | +8.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.12% | 7.65% | +10.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.30% | 9.23% | +15.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.30% | 9.23% | +15.07% |
Сравнение комиссий HFSP и EVNT
HFSP берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии EVNT в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFSP и EVNT
HFSP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EVNT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
EVNT AltShares Event-Driven ETF | 4.57% | 4.78% | 0.66% | 0.59% | 2.61% |
HFSP TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF | 0.00% | 0.00% | 1.53% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HFSP and EVNT have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HFSP has higher volatility (4.52%) compared to EVNT (1.75%). In terms of maximum drawdown, HFSP dropped -34.84% vs EVNT's -13.85%.
On 1-year performance, EVNT leads with 11.02% vs -21.48% for HFSP. On fees, HFSP is cheaper at 1.25% per year. On volatility, EVNT has been the lower-risk option at 1.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EVNT has performed better with a 11.02% return vs -21.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HFSP is cheaper with a 1.25% expense ratio, compared with 1.30% for EVNT.
EVNT has the higher dividend yield at 4.57%, compared with 0.00% for HFSP.
HFSP is categorized as Long-Short, while EVNT is Event Driven. They also come from different issuers: TradersAI and AltShares. Their fees differ too: 1.25% for HFSP and 1.30% for EVNT.
EVNT currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HFSP и EVNT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор