Сравнение HFSP с EVNT
HFSP (TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF) and EVNT (AltShares Event-Driven ETF) are both exchange-traded funds - HFSP is a Long-Short fund actively managed by TradersAI, while EVNT is a Event Driven fund actively managed by AltShares. Both are actively managed. Over the past year, HFSP returned -23.08% vs 10.52% for EVNT. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. HFSP charges 1.25%/yr vs 1.30%/yr for EVNT.
Доходность
Сравнение доходности HFSP и EVNT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HFSP показывает доходность -9.12%, что значительно ниже, чем у EVNT с доходностью 5.81%.
HFSP
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.54%
- 6 месяцев
- -10.96%
- С начала года
- -9.12%
- 1 год
- -23.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EVNT
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.50%
- 6 месяцев
- 5.03%
- С начала года
- 5.81%
- 1 год
- 10.52%
- 3 года*
- 9.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HFSP и EVNT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HFSP TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF | -9.12% | -24.01% | 0.75% |
EVNT AltShares Event-Driven ETF | 5.81% | 13.72% | 0.82% |
Correlation
The correlation between HFSP and EVNT is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2024 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HFSP vs. EVNT — Ранг доходности на риск
HFSP
EVNT
Сравнение HFSP c EVNT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF (HFSP) и AltShares Event-Driven ETF (EVNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HFSP | EVNT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.30 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 3.15 | -4.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 10.12 | -11.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HFSP и EVNT
Максимальная просадка HFSP за все время составила -35.57%, что больше максимальной просадки EVNT в -13.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFSP и EVNT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HFSP | EVNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.57% | -13.85% | -21.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.66% | -3.35% | -23.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.51% | 0.00% | -34.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.17% | -3.71% | -14.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.39% | 1.04% | +15.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFSP и EVNT
TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF (HFSP) имеет более высокую волатильность в 4.44% по сравнению с AltShares Event-Driven ETF (EVNT) с волатильностью 1.45%. Это указывает на то, что HFSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HFSP | EVNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.44% | 1.45% | +2.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.82% | 3.88% | +8.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.50% | 7.57% | +9.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.07% | 9.19% | +14.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.07% | 9.19% | +14.88% |
Сравнение комиссий HFSP и EVNT
HFSP берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии EVNT в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFSP и EVNT
HFSP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EVNT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
EVNT AltShares Event-Driven ETF | 4.52% | 4.78% | 0.66% | 0.59% | 2.61% |
HFSP TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF | 0.00% | 0.00% | 1.53% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HFSP and EVNT have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HFSP has higher volatility (4.44%) compared to EVNT (1.45%). In terms of maximum drawdown, HFSP dropped -35.57% vs EVNT's -13.85%.
On 1-year performance, EVNT leads with 10.52% vs -23.08% for HFSP. On fees, HFSP is cheaper at 1.25% per year. On volatility, EVNT has been the lower-risk option at 1.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EVNT has performed better with a 10.52% return vs -23.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HFSP is cheaper with a 1.25% expense ratio, compared with 1.30% for EVNT.
EVNT has the higher dividend yield at 4.52%, compared with 0.00% for HFSP.
HFSP is categorized as Long-Short, while EVNT is Event Driven. They also come from different issuers: TradersAI and AltShares. Their fees differ too: 1.25% for HFSP and 1.30% for EVNT.
EVNT currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HFSP и EVNT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор