Сравнение QAI с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
QAI и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QAI - это пассивный фонд от New York Life, который отслеживает доходность IQ Hedge Multi-Strategy Index. Фонд был запущен 25 мар. 2009 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QAI и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QAI и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QAI IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF | 2.21% | 8.29% | 6.67% | 10.07% | -8.68% | -0.16% | 5.73% | 8.68% | -3.32% | 6.17% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, QAI показывает доходность 2.21%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции QAI уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 3.34% против 14.14% соответственно.
QAI
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- 3.27%
- 1 год
- 10.68%
- 3 года*
- 8.18%
- 5 лет*
- 3.48%
- 10 лет*
- 3.34%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QAI и VOO
QAI берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
QAI vs. VOO — Ранг доходности на риск
QAI
VOO
Сравнение QAI c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QAI | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 1.01 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 1.53 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.23 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 1.55 | +0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.34 | 7.31 | +2.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QAI | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 1.01 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.71 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.79 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.83 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между QAI и VOO составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QAI и VOO
Дивидендная доходность QAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QAI IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF | 1.47% | 1.50% | 2.22% | 4.08% | 2.00% | 0.28% | 1.98% | 1.91% | 1.90% | 0.00% | 0.00% | 0.48% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок QAI и VOO
Максимальная просадка QAI за все время составила -14.95%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QAI и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| QAI | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.95% | -33.99% | +19.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.43% | -11.98% | +6.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.32% | -24.52% | +10.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.95% | -33.99% | +19.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.14% | -5.55% | +3.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.60% | -3.72% | +1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 2.55% | -1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности QAI и VOO
Текущая волатильность для IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) составляет 2.69%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что QAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QAI | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.69% | 5.34% | -2.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.96% | 9.47% | -4.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.56% | 18.11% | -10.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.51% | 16.82% | -10.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.12% | 17.99% | -11.87% |