PortfoliosLab logo
Сравнение QAI с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между QAI и VOO составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности QAI и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
41.55%
557.08%
QAI
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QAI:

0.57

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

QAI:

0.83

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

QAI:

1.12

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

QAI:

0.54

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

QAI:

2.36

VOO:

2.27

Индекс Язвы

QAI:

1.77%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

QAI:

7.36%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

QAI:

-14.95%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

QAI:

-3.47%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, QAI показывает доходность -0.83%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции QAI уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 1.80% против 12.07% соответственно.


QAI

С начала года

-0.83%

1 месяц

-1.33%

6 месяцев

-0.59%

1 год

4.30%

5 лет

3.51%

10 лет

1.80%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.28%

1 год

10.88%

5 лет

16.04%

10 лет

12.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QAI и VOO

QAI берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


График комиссии QAI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QAI: 0.79%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QAI и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

QAI
Ранг риск-скорректированной доходности QAI, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QAI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QAI c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа QAI, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
QAI: 0.57
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино QAI, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
QAI: 0.83
VOO: 0.88
Коэффициент Омега QAI, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
QAI: 1.12
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара QAI, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
QAI: 0.54
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина QAI, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
QAI: 2.36
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа QAI на текущий момент составляет 0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QAI и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.57
0.54
QAI
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов QAI и VOO

Дивидендная доходность QAI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QAI
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
2.24%2.22%4.08%2.00%0.28%1.98%1.91%1.90%0.00%0.00%0.48%1.34%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок QAI и VOO

Максимальная просадка QAI за все время составила -14.95%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QAI и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.47%
-9.90%
QAI
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности QAI и VOO

Текущая волатильность для IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) составляет 5.24%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что QAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.24%
13.96%
QAI
VOO