Сравнение QAI с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
QAI и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QAI - это пассивный фонд от New York Life, который отслеживает доходность IQ Hedge Multi-Strategy Index. Фонд был запущен 25 мар. 2009 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QAI или SPY.
Корреляция
Корреляция между QAI и SPY составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QAI и SPY
Основные характеристики
QAI:
1.82
SPY:
2.20
QAI:
2.58
SPY:
2.92
QAI:
1.33
SPY:
1.41
QAI:
2.67
SPY:
3.35
QAI:
10.84
SPY:
14.01
QAI:
0.85%
SPY:
2.01%
QAI:
5.07%
SPY:
12.76%
QAI:
-14.95%
SPY:
-55.19%
QAI:
-0.40%
SPY:
-0.45%
Доходность по периодам
С начала года, QAI показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 2.90%. За последние 10 лет акции QAI уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.24% против 13.39% соответственно.
QAI
1.50%
1.43%
4.02%
8.84%
2.71%
2.24%
SPY
2.90%
2.01%
9.60%
26.34%
14.48%
13.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QAI и SPY
QAI берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности QAI и SPY
QAI
SPY
Сравнение QAI c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QAI и SPY
Дивидендная доходность QAI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что больше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QAI IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF | 2.19% | 2.23% | 4.08% | 2.00% | 0.28% | 1.98% | 1.91% | 1.90% | 0.00% | 0.00% | 0.48% | 1.34% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок QAI и SPY
Максимальная просадка QAI за все время составила -14.95%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QAI и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QAI и SPY
Текущая волатильность для IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) составляет 1.65%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что QAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.