PortfoliosLab logo
Сравнение QAI с IGHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между QAI и IGHG составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности QAI и IGHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) и ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.45%
46.62%
QAI
IGHG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QAI:

0.57

IGHG:

1.11

Коэф-т Сортино

QAI:

0.83

IGHG:

1.58

Коэф-т Омега

QAI:

1.12

IGHG:

1.21

Коэф-т Кальмара

QAI:

0.54

IGHG:

1.46

Коэф-т Мартина

QAI:

2.36

IGHG:

6.00

Индекс Язвы

QAI:

1.77%

IGHG:

0.91%

Дневная вол-ть

QAI:

7.36%

IGHG:

4.95%

Макс. просадка

QAI:

-14.95%

IGHG:

-25.16%

Текущая просадка

QAI:

-3.47%

IGHG:

-1.25%

Доходность по периодам

С начала года, QAI показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у IGHG с доходностью -0.44%. За последние 10 лет акции QAI уступали акциям IGHG по среднегодовой доходности: 1.80% против 3.73% соответственно.


QAI

С начала года

-0.83%

1 месяц

-1.33%

6 месяцев

-0.59%

1 год

4.30%

5 лет

3.51%

10 лет

1.80%

IGHG

С начала года

-0.44%

1 месяц

-0.07%

6 месяцев

1.12%

1 год

5.38%

5 лет

6.67%

10 лет

3.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QAI и IGHG

QAI берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии IGHG в 0.30%.


График комиссии QAI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QAI: 0.79%
График комиссии IGHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IGHG: 0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QAI и IGHG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

QAI
Ранг риск-скорректированной доходности QAI, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QAI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина

IGHG
Ранг риск-скорректированной доходности IGHG, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IGHG, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGHG, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGHG, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGHG, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGHG, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QAI c IGHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) и ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа QAI, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
QAI: 0.57
IGHG: 1.11
Коэффициент Сортино QAI, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
QAI: 0.83
IGHG: 1.58
Коэффициент Омега QAI, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
QAI: 1.12
IGHG: 1.21
Коэффициент Кальмара QAI, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
QAI: 0.54
IGHG: 1.46
Коэффициент Мартина QAI, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
QAI: 2.36
IGHG: 6.00

Показатель коэффициента Шарпа QAI на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа IGHG равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QAI и IGHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.57
1.11
QAI
IGHG

Дивиденды

Сравнение дивидендов QAI и IGHG

Дивидендная доходность QAI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности IGHG в 5.20%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QAI
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
2.24%2.22%4.08%2.00%0.28%1.98%1.91%1.90%0.00%0.00%0.48%1.34%
IGHG
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged
5.20%5.06%5.00%3.55%2.50%2.79%3.48%4.13%3.36%3.37%3.65%3.59%

Просадки

Сравнение просадок QAI и IGHG

Максимальная просадка QAI за все время составила -14.95%, что меньше максимальной просадки IGHG в -25.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QAI и IGHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.47%
-1.25%
QAI
IGHG

Волатильность

Сравнение волатильности QAI и IGHG

IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что QAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.24%
2.33%
QAI
IGHG