PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QAI с CLSE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QAI с CLSE

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE).

QAI и CLSE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QAI - это пассивный фонд от New York Life, который отслеживает доходность IQ Hedge Multi-Strategy Index. Фонд был запущен 25 мар. 2009 г.. CLSE - это активно управляемый фонд от Convergence Investment Partners. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QAI или CLSE.

Корреляция

Корреляция между QAI и CLSE составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности QAI и CLSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QAI:

0.78

CLSE:

0.57

Коэф-т Сортино

QAI:

1.14

CLSE:

0.80

Коэф-т Омега

QAI:

1.16

CLSE:

1.11

Коэф-т Кальмара

QAI:

0.76

CLSE:

0.54

Коэф-т Мартина

QAI:

3.16

CLSE:

1.68

Индекс Язвы

QAI:

1.86%

CLSE:

5.31%

Дневная вол-ть

QAI:

7.40%

CLSE:

16.27%

Макс. просадка

QAI:

-14.95%

CLSE:

-16.45%

Текущая просадка

QAI:

-1.21%

CLSE:

-6.89%

Доходность по периодам

С начала года, QAI показывает доходность 1.50%, что значительно выше, чем у CLSE с доходностью -2.14%.

QAI

С начала года

1.50%

1 месяц

4.90%

6 месяцев

0.99%

1 год

5.74%

5 лет

3.87%

10 лет

2.07%

CLSE

С начала года

-2.14%

1 месяц

5.70%

6 месяцев

-5.86%

1 год

9.23%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий QAI и CLSE

QAI берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии CLSE в 1.56%.

CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF
QAI
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QAI и CLSE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QAI
Ранг риск-скорректированной доходности QAI, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QAI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
CLSE
Ранг риск-скорректированной доходности CLSE, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLSE, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSE, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSE, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSE, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSE, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QAI c CLSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QAI на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа CLSE равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QAI и CLSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов QAI и CLSE

Дивидендная доходность QAI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что больше доходности CLSE в 0.95%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QAI
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF		2.19%2.23%4.08%2.00%0.28%1.98%1.91%1.90%0.00%0.00%0.48%1.34%
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF		0.95%0.93%1.21%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QAI и CLSE

Максимальная просадка QAI за все время составила -14.95%, что меньше максимальной просадки CLSE в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QAI и CLSE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности QAI и CLSE

Текущая волатильность для IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) составляет 1.77%, в то время как у Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) волатильность равна 3.67%. Это указывает на то, что QAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...