Сравнение QAI с CLSE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE).
QAI и CLSE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QAI - это пассивный фонд от New York Life, который отслеживает доходность IQ Hedge Multi-Strategy Index. Фонд был запущен 25 мар. 2009 г.. CLSE - это активно управляемый фонд от Convergence Investment Partners. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QAI или CLSE.
Основные характеристики
| QAI | CLSE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.06% | 19.38% |
| Дох-ть за 1 год | 9.12% | 39.06% |
| Коэф-т Шарпа | 1.92 | 3.42 |
| Дневная вол-ть | 4.77% | 11.15% |
| Макс. просадка | -14.95% | -14.28% |
| Current Drawdown | -0.65% | -2.12% |
Корреляция
Корреляция между QAI и CLSE составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности QAI и CLSE
С начала года, QAI показывает доходность 2.06%, что значительно ниже, чем у CLSE с доходностью 19.38%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QAI и CLSE
QAI берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии CLSE в 1.56%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QAI c CLSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QAI и CLSE
Дивидендная доходность QAI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности CLSE в 1.01%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QAI IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF | 3.99% | 4.08% | 2.00% | 0.28% | 1.98% | 1.91% | 1.90% | 0.00% | 0.00% | 0.48% | 1.34% | 1.26% |
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 1.01% | 1.21% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QAI и CLSE
Максимальная просадка QAI за все время составила -14.95%, примерно равная максимальной просадке CLSE в -14.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QAI и CLSE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QAI и CLSE
Текущая волатильность для IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) составляет 1.62%, в то время как у Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что QAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.