PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QAI с CLSE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QAI с CLSE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE).

QAI и CLSE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QAI - это пассивный фонд от New York Life, который отслеживает доходность IQ Hedge Multi-Strategy Index. Фонд был запущен 25 мар. 2009 г.. CLSE - это активно управляемый фонд от Convergence Investment Partners. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности QAI и CLSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QAI и CLSE

2026 (YTD)2025202420232022
QAI
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF		2.21%8.29%6.67%10.07%-5.93%
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF		4.79%20.44%35.54%17.54%-3.04%

Доходность по периодам

С начала года, QAI показывает доходность 2.21%, что значительно ниже, чем у CLSE с доходностью 4.79%.

QAI

1 день
0.38%
1 месяц
-1.58%
С начала года
2.21%
6 месяцев
3.27%
1 год
10.68%
3 года*
8.18%
5 лет*
3.48%
10 лет*
3.34%

CLSE

1 день
1.78%
1 месяц
1.27%
С начала года
4.79%
6 месяцев
10.66%
1 год
32.89%
3 года*
24.89%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF

Convergence Long/Short Equity ETF

Часто сравнивают с QAI:
QAI с HDGQAI с SPYQAI с IGHGQAI с MNAQAI с VOOQAI с DFNDQAI с VTI
Часто сравнивают с CLSE:
CLSE с FTLSCLSE с SPYCLSE с HTUSCLSE с AGOXCLSE с ADMECLSE с DFNDCLSE с NLSIX

Сравнение комиссий QAI и CLSE

QAI берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии CLSE в 1.56%.

CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF
QAI
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF

Доходность на риск

QAI vs. CLSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QAI
Ранг доходности на риск QAI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAI: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAI: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAI: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
CLSE
Ранг доходности на риск CLSE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLSE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QAI c CLSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QAICLSEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

2.27

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

2.95

-0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.41

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.03

4.29

-2.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.34

20.29

-10.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QAI vs. CLSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QAI на текущий момент составляет 1.42, что ниже коэффициента Шарпа CLSE равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QAI и CLSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QAICLSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

2.27

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

1.28

-0.76

Корреляция

Корреляция между QAI и CLSE составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QAI и CLSE

Дивидендная доходность QAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что больше доходности CLSE в 0.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QAI
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF		1.47%1.50%2.22%4.08%2.00%0.28%1.98%1.91%1.90%0.00%0.00%0.48%
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF		0.91%0.95%0.93%1.21%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QAI и CLSE

Максимальная просадка QAI за все время составила -14.95%, что меньше максимальной просадки CLSE в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QAI и CLSE.

Загрузка...

Показатели просадок

QAICLSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.95%

-16.45%

+1.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.43%

-7.88%

+2.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.32%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.14%

-0.80%

-1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.60%

-3.73%

+1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.18%

1.67%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности QAI и CLSE

Текущая волатильность для IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) составляет 2.69%, в то время как у Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что QAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QAICLSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

5.74%

-3.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.96%

10.49%

-5.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.56%

14.55%

-6.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.51%

13.87%

-7.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.12%

13.87%

-7.75%