Сравнение HFSP с IMF
HFSP (TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF) and IMF (Invesco Managed Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - HFSP is a Long-Short fund actively managed by TradersAI, while IMF is a Systematic Trend fund actively managed by Invesco. Both are actively managed. Over the past year, HFSP returned -14.56% vs 20.55% for IMF. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. HFSP charges 1.25%/yr vs 0.65%/yr for IMF.
Доходность
Сравнение доходности HFSP и IMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HFSP показывает доходность -5.81%, что значительно ниже, чем у IMF с доходностью 14.07%.
HFSP
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- -5.81%
- 6 месяцев
- -4.27%
- 1 год
- -14.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IMF
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 14.07%
- 6 месяцев
- 18.34%
- 1 год
- 20.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HFSP и IMF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HFSP TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF | -5.81% | -20.17% |
IMF Invesco Managed Futures Strategy ETF | 14.07% | -7.96% |
Correlation
The correlation between HFSP and IMF is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2025 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HFSP vs. IMF — Ранг доходности на риск
HFSP
IMF
Сравнение HFSP c IMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF (HFSP) и Invesco Managed Futures Strategy ETF (IMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HFSP | IMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.39 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 5.75 | -6.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 15.12 | -16.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFSP | IMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | 1.99 | -2.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.75 | 0.33 | -1.08 |
Просадки
Сравнение просадок HFSP и IMF
Максимальная просадка HFSP за все время составила -33.80%, что больше максимальной просадки IMF в -15.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFSP и IMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HFSP | IMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.80% | -15.10% | -18.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.64% | -3.59% | -21.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.12% | -0.83% | -31.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.02% | -8.41% | -8.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.04% | 1.36% | +12.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFSP и IMF
TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF (HFSP) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с Invesco Managed Futures Strategy ETF (IMF) с волатильностью 2.08%. Это указывает на то, что HFSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HFSP | IMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 2.08% | +2.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.44% | 8.91% | +3.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.93% | 10.45% | +10.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.48% | 12.48% | +12.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.48% | 12.48% | +12.00% |
Сравнение комиссий HFSP и IMF
HFSP берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии IMF в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFSP и IMF
HFSP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IMF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HFSP TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF | 0.00% | 0.00% | 1.53% |
IMF Invesco Managed Futures Strategy ETF | 0.89% | 1.01% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HFSP and IMF have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HFSP has higher volatility (5.01%) compared to IMF (2.08%). In terms of maximum drawdown, HFSP dropped -33.80% vs IMF's -15.10%.
On 1-year performance, IMF leads with 20.55% vs -14.56% for HFSP. On fees, IMF is cheaper at 0.65% per year. On volatility, IMF has been the lower-risk option at 2.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IMF has performed better with a 20.55% return vs -14.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IMF is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.25% for HFSP.
IMF has the higher dividend yield at 0.89%, compared with 0.00% for HFSP.
HFSP is categorized as Long-Short, while IMF is Systematic Trend. They also come from different issuers: TradersAI and Invesco. Their fees differ too: 1.25% for HFSP and 0.65% for IMF.
IMF currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HFSP и IMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор