PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HFSP с IMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HFSP и IMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF (HFSP) и Invesco Managed Futures Strategy ETF (IMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HFSP показывает доходность -8.37%, что значительно ниже, чем у IMF с доходностью 11.36%.


HFSP

1 день
0.00%
1 месяц
-2.51%
С начала года
-8.37%
6 месяцев
-8.88%
1 год
-21.48%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IMF

1 день
-0.87%
1 месяц
-2.28%
С начала года
11.36%
6 месяцев
11.56%
1 год
20.19%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HFSP и IMF


Correlation

The correlation between HFSP and IMF is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2025 г.

-0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF

Invesco Managed Futures Strategy ETF

Доходность на риск

HFSP vs. IMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HFSP
Ранг доходности на риск HFSP: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFSP: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFSP: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFSP: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFSP: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFSP: 11
Ранг коэф-та Мартина

IMF
Ранг доходности на риск IMF: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMF: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMF: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMF: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMF: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMF: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFSP c IMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF (HFSP) и Invesco Managed Futures Strategy ETF (IMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


HFSPIMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.38

-0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

5.65

-6.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.43

16.14

-17.56

HFSP vs. IMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFSP на текущий момент составляет -1.20, что ниже коэффициента Шарпа IMF равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFSP и IMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HFSP и IMF

Максимальная просадка HFSP за все время составила -34.84%, что больше максимальной просадки IMF в -15.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFSP и IMF.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HFSPIMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.84%

-15.29%

-19.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.82%

-3.59%

-22.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.96%

-3.18%

-30.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.54%

-8.30%

-9.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.08%

1.25%

+13.83%

Волатильность

Сравнение волатильности HFSP и IMF

TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF (HFSP) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с Invesco Managed Futures Strategy ETF (IMF) с волатильностью 2.58%. Это указывает на то, что HFSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HFSPIMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

2.58%

+1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.59%

9.20%

+3.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.12%

10.43%

+7.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.30%

12.39%

+11.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.30%

12.39%

+11.91%

Сравнение комиссий HFSP и IMF

HFSP берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии IMF в 0.65%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HFSP и IMF

HFSP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IMF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%.


ПозицияTTM20252024
HFSP
TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF
0.00%0.00%1.53%
IMF
Invesco Managed Futures Strategy ETF
0.91%1.01%0.00%

Часто задаваемые вопросы


HFSP and IMF have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HFSP has higher volatility (4.52%) compared to IMF (2.58%). In terms of maximum drawdown, HFSP dropped -34.84% vs IMF's -15.29%.

On 1-year performance, IMF leads with 20.19% vs -21.48% for HFSP. On fees, IMF is cheaper at 0.65% per year. On volatility, IMF has been the lower-risk option at 2.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IMF has performed better with a 20.19% return vs -21.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMF is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.25% for HFSP.

IMF has the higher dividend yield at 0.91%, compared with 0.00% for HFSP.

HFSP is categorized as Long-Short, while IMF is Systematic Trend. They also come from different issuers: TradersAI and Invesco. Their fees differ too: 1.25% for HFSP and 0.65% for IMF.

IMF currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HFSP и IMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор