Сравнение HFSP с IMF
HFSP (TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF) and IMF (Invesco Managed Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - HFSP is a Long-Short fund actively managed by TradersAI, while IMF is a Systematic Trend fund actively managed by Invesco. Both are actively managed. Over the past year, HFSP returned -21.48% vs 20.19% for IMF. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. HFSP charges 1.25%/yr vs 0.65%/yr for IMF.
Доходность
Сравнение доходности HFSP и IMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HFSP показывает доходность -8.37%, что значительно ниже, чем у IMF с доходностью 11.36%.
HFSP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.51%
- С начала года
- -8.37%
- 6 месяцев
- -8.88%
- 1 год
- -21.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IMF
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -2.28%
- С начала года
- 11.36%
- 6 месяцев
- 11.56%
- 1 год
- 20.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HFSP и IMF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HFSP TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF | -8.37% | -20.92% |
IMF Invesco Managed Futures Strategy ETF | 11.36% | -8.17% |
Correlation
The correlation between HFSP and IMF is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HFSP vs. IMF — Ранг доходности на риск
HFSP
IMF
Сравнение HFSP c IMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF (HFSP) и Invesco Managed Futures Strategy ETF (IMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HFSP | IMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.38 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 5.65 | -6.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 16.14 | -17.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HFSP и IMF
Максимальная просадка HFSP за все время составила -34.84%, что больше максимальной просадки IMF в -15.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFSP и IMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HFSP | IMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.84% | -15.29% | -19.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.82% | -3.59% | -22.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.96% | -3.18% | -30.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.54% | -8.30% | -9.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.08% | 1.25% | +13.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFSP и IMF
TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF (HFSP) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с Invesco Managed Futures Strategy ETF (IMF) с волатильностью 2.58%. Это указывает на то, что HFSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HFSP | IMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 2.58% | +1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.59% | 9.20% | +3.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.12% | 10.43% | +7.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.30% | 12.39% | +11.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.30% | 12.39% | +11.91% |
Сравнение комиссий HFSP и IMF
HFSP берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии IMF в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFSP и IMF
HFSP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IMF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HFSP TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF | 0.00% | 0.00% | 1.53% |
IMF Invesco Managed Futures Strategy ETF | 0.91% | 1.01% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HFSP and IMF have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HFSP has higher volatility (4.52%) compared to IMF (2.58%). In terms of maximum drawdown, HFSP dropped -34.84% vs IMF's -15.29%.
On 1-year performance, IMF leads with 20.19% vs -21.48% for HFSP. On fees, IMF is cheaper at 0.65% per year. On volatility, IMF has been the lower-risk option at 2.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IMF has performed better with a 20.19% return vs -21.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IMF is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.25% for HFSP.
IMF has the higher dividend yield at 0.91%, compared with 0.00% for HFSP.
HFSP is categorized as Long-Short, while IMF is Systematic Trend. They also come from different issuers: TradersAI and Invesco. Their fees differ too: 1.25% for HFSP and 0.65% for IMF.
IMF currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HFSP и IMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор