PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF (HFSP) Коэффициент Шарпа: -0.61

Коэффициент Шарпа HFSP равен -0.61, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует -0.61 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 16 апр. 2026 г.).

Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами.

Ранг коэффициента Шарпа HFSP

Ранг коэффициента Шарпа HFSP: 2.22
Вызывает опасения

HFSP опережает 2.2% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя слабую доходность относительно принятого риска. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

  • Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
  • Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
  • Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
  • Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг

Как использовать эту информацию

  • Слабая доходность с поправкой на риск относительно аналогов
  • Оцените, соответствует ли владение этим активом вашим целям по соотношению риска и доходности
  • Рассмотрите сокращение экспозиции или пересмотр размера позиции
  • Изучите альтернативы с более высоким рангом в той же категории

Позиция HFSP на рынке

График показывает коэффициент Шарпа HFSP относительно всех ETF на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.

  • Красная зона (нижние 25%): 1.17 или ниже
  • Желтая зона (средние 50%): от 1.17 до 2.60
  • Зеленая зона (верхние 25%): 2.60 или выше
  • Топ 1% (99-й перцентиль): 7.28+
  • Медиана (50-й перцентиль): 1.99 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными ETF

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF с другими ETF в категории Long-Short за несколько временных периодов, показывая, как доходность HFSP с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 16 апр. 2026 г..

ИнструментНазвание1Y Коэффициент Шарпа5Y Коэффициент Шарпа10Y Коэффициент ШарпаAll Time Коэффициент Шарпа
CLSEConvergence Long/Short Equity ETF3.31
QAIIQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF2.85
ORRMilitia Long/Short Equity ETF2.67
IDUBAptus International Enhanced Yield ETF2.63
HDGProShares Hedge Replication2.52
CSMProshares Large Cap Core Plus2.51
EVNTAltShares Event-Driven ETF2.30
HTUSHull Tactical US ETF2.28
RSEERareview Systematic Equity ETF1.98
FTLSFirst Trust Long/Short Equity ETF1.87
HFSPTradersAI Large Cap Equity & Cash ETF-0.61

S&P 500 Index

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа HFSP во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда HFSP стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка...

Explore HFSP risk-adjusted metrics in detail

Dive deeper into individual metrics with historical trends, benchmark comparisons, and performance across different time periods.

HFSP Sortino Ratio