TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF (HFSP) Коэффициент Сортино: -0.74
Коэффициент Сортино HFSP равен -0.74, что означает, что на каждую единицу волатильности убытков он генерирует -0.74 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 16 апр. 2026 г.).
В отличие от других показателей, коэффициент Сортино фокусируется исключительно на волатильности убытков, что делает его особенно полезным для инвесторов, заботящихся о защите от просадок, а не об общей волатильности.
Ранг коэффициента Сортино HFSP
HFSP опережает 2.2% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Сортино за последние 12 месяцев, демонстрируя слабую доходность относительно принятого риска убытков. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).
Что влияет на ранг
- Высокая доходность с низкой волатильностью убытков → Более высокий ранг
- Серьезные или частые просадки → Более низкий ранг
- Волатильность роста → Не влияет (учитывается только волатильность убытков)
Как использовать эту информацию
- Слабая доходность с поправкой на риск убытков относительно аналогов
- Оцените, соответствует ли владение этим активом вашим целям по соотношению риска и доходности
- Рассмотрите сокращение экспозиции или внедрение хеджирования от убытков
- Изучите альтернативы с более высоким рангом в той же категории
Позиция HFSP на рынке
График показывает коэффициент Сортино HFSP относительно всех ETF на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск убытков.
- Красная зона (нижние 25%): 1.75 или ниже
- Желтая зона (средние 50%): от 1.75 до 3.61
- Зеленая зона (верхние 25%): 3.61 или выше
- Топ 1% (99-й перцентиль): 12.82+
- Медиана (50-й перцентиль): 2.79 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель
Сравнение с другими аналогичными ETF
Таблица сравнивает Коэффициент Сортино TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF с другими ETF в категории Long-Short за несколько временных периодов, показывая, как доходность HFSP с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.
Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 16 апр. 2026 г..
| Инструмент | Название | 1Y Коэффициент Сортино | 5Y Коэффициент Сортино | 10Y Коэффициент Сортино | All Time Коэффициент Сортино |
|---|---|---|---|---|---|
| CLSE | Convergence Long/Short Equity ETF | 4.45 | |||
| QAI | IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF | 4.13 | |||
| HDG | ProShares Hedge Replication | 3.79 | |||
| IDUB | Aptus International Enhanced Yield ETF | 3.64 | |||
| ORR | Militia Long/Short Equity ETF | 3.64 | |||
| CSM | Proshares Large Cap Core Plus | 3.56 | |||
| EVNT | AltShares Event-Driven ETF | 3.42 | |||
| HTUS | Hull Tactical US ETF | 3.36 | |||
| FTLS | First Trust Long/Short Equity ETF | 2.70 | |||
| RSEE | Rareview Systematic Equity ETF | 2.69 | |||
| HFSP | TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF | -0.74 |
Исторические показатели коэффициента Сортино
График показывает скользящий коэффициент Сортино HFSP во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно риска убытков, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или повышенной волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.
Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда HFSP стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.
Загрузка...
Explore HFSP risk-adjusted metrics in detail
Dive deeper into individual metrics with historical trends, benchmark comparisons, and performance across different time periods.