Сравнение HFSP с IDUB
HFSP (TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF) and IDUB (Aptus International Enhanced Yield ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. Over the past year, HFSP returned -21.48% vs 31.78% for IDUB. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. HFSP charges 1.25%/yr vs 0.45%/yr for IDUB.
Доходность
Сравнение доходности HFSP и IDUB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HFSP показывает доходность -8.37%, что значительно ниже, чем у IDUB с доходностью 14.34%.
HFSP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.51%
- С начала года
- -8.37%
- 6 месяцев
- -8.88%
- 1 год
- -21.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IDUB
- 1 день
- -2.69%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 14.34%
- 6 месяцев
- 14.11%
- 1 год
- 31.78%
- 3 года*
- 17.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HFSP и IDUB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HFSP TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF | -8.37% | -24.01% | 0.75% |
IDUB Aptus International Enhanced Yield ETF | 14.34% | 27.53% | -3.29% |
Correlation
The correlation between HFSP and IDUB is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2024 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HFSP vs. IDUB — Ранг доходности на риск
HFSP
IDUB
Сравнение HFSP c IDUB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF (HFSP) и Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HFSP | IDUB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.36 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 2.79 | -3.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 10.92 | -12.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HFSP и IDUB
Максимальная просадка HFSP за все время составила -34.84%, что больше максимальной просадки IDUB в -29.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFSP и IDUB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HFSP | IDUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.84% | -29.20% | -5.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.82% | -11.46% | -14.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.96% | -2.69% | -31.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.54% | -11.06% | -6.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.08% | 2.92% | +12.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFSP и IDUB
Текущая волатильность для TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF (HFSP) составляет 4.52%, в то время как у Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) волатильность равна 6.55%. Это указывает на то, что HFSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HFSP | IDUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 6.55% | -2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.59% | 14.22% | -1.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.12% | 16.44% | +1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.30% | 14.80% | +9.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.30% | 14.80% | +9.50% |
Сравнение комиссий HFSP и IDUB
HFSP берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии IDUB в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFSP и IDUB
HFSP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDUB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
HFSP TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF | 0.00% | 0.00% | 1.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDUB Aptus International Enhanced Yield ETF | 5.06% | 4.90% | 5.64% | 3.71% | 2.62% | 1.38% |
Часто задаваемые вопросы
HFSP and IDUB have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IDUB has higher volatility (6.55%) compared to HFSP (4.52%). In terms of maximum drawdown, HFSP dropped -34.84% vs IDUB's -29.20%.
On 1-year performance, IDUB leads with 31.78% vs -21.48% for HFSP. On fees, IDUB is cheaper at 0.45% per year. On volatility, HFSP has been the lower-risk option at 4.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IDUB has performed better with a 31.78% return vs -21.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IDUB is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.25% for HFSP.
IDUB has the higher dividend yield at 5.06%, compared with 0.00% for HFSP.
They also come from different issuers: TradersAI and Aptus. Their fees differ too: 1.25% for HFSP and 0.45% for IDUB.
IDUB currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HFSP и IDUB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор