Сравнение HFSP с AHLT
HFSP (TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF) and AHLT (American Beacon AHL Trend ETF) are both exchange-traded funds - HFSP is a Long-Short fund actively managed by TradersAI, while AHLT is a Systematic Trend fund actively managed by American Beacon. Both are actively managed. Over the past year, HFSP returned -23.08% vs 30.00% for AHLT. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. HFSP charges 1.25%/yr vs 0.95%/yr for AHLT.
Доходность
Сравнение доходности HFSP и AHLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HFSP показывает доходность -9.12%, что значительно ниже, чем у AHLT с доходностью 9.35%.
HFSP
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.54%
- 6 месяцев
- -10.96%
- С начала года
- -9.12%
- 1 год
- -23.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AHLT
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -0.27%
- 6 месяцев
- 2.13%
- С начала года
- 9.35%
- 1 год
- 30.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HFSP и AHLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HFSP TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF | -9.12% | -24.01% | 0.75% |
AHLT American Beacon AHL Trend ETF | 9.35% | 13.73% | 4.50% |
Correlation
The correlation between HFSP and AHLT is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2024 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HFSP vs. AHLT — Ранг доходности на риск
HFSP
AHLT
Сравнение HFSP c AHLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF (HFSP) и American Beacon AHL Trend ETF (AHLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HFSP | AHLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.31 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 3.65 | -4.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 9.23 | -10.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HFSP и AHLT
Максимальная просадка HFSP за все время составила -35.57%, что больше максимальной просадки AHLT в -20.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFSP и AHLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HFSP | AHLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.57% | -20.18% | -15.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.66% | -8.26% | -18.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.51% | -3.51% | -31.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.17% | -9.14% | -9.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.39% | 3.26% | +13.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFSP и AHLT
TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF (HFSP) имеет более высокую волатильность в 4.44% по сравнению с American Beacon AHL Trend ETF (AHLT) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что HFSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AHLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HFSP | AHLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.44% | 3.89% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.82% | 11.40% | +1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.50% | 17.54% | -0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.07% | 17.28% | +6.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.07% | 17.28% | +6.79% |
Сравнение комиссий HFSP и AHLT
HFSP берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии AHLT в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFSP и AHLT
HFSP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AHLT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AHLT American Beacon AHL Trend ETF | 1.55% | 1.70% | 0.00% | 3.72% |
HFSP TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF | 0.00% | 0.00% | 1.53% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HFSP and AHLT have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HFSP has higher volatility (4.44%) compared to AHLT (3.89%). In terms of maximum drawdown, HFSP dropped -35.57% vs AHLT's -20.18%.
On 1-year performance, AHLT leads with 30.00% vs -23.08% for HFSP. On fees, AHLT is cheaper at 0.95% per year. On volatility, AHLT has been the lower-risk option at 3.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AHLT has performed better with a 30.00% return vs -23.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AHLT is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.25% for HFSP.
AHLT has the higher dividend yield at 1.55%, compared with 0.00% for HFSP.
HFSP is categorized as Long-Short, while AHLT is Systematic Trend. They also come from different issuers: TradersAI and American Beacon. Their fees differ too: 1.25% for HFSP and 0.95% for AHLT.
AHLT currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HFSP и AHLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор