Сравнение HFSP с AHLT
HFSP (TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF) and AHLT (American Beacon AHL Trend ETF) are both exchange-traded funds - HFSP is a Long-Short fund actively managed by TradersAI, while AHLT is a Systematic Trend fund actively managed by American Beacon. Both are actively managed. Over the past year, HFSP returned -14.25% vs 37.05% for AHLT. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. HFSP charges 1.25%/yr vs 0.95%/yr for AHLT.
Доходность
Сравнение доходности HFSP и AHLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HFSP показывает доходность -5.81%, что значительно ниже, чем у AHLT с доходностью 12.40%.
HFSP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- -5.81%
- 6 месяцев
- -4.08%
- 1 год
- -14.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AHLT
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 2.27%
- С начала года
- 12.40%
- 6 месяцев
- 17.01%
- 1 год
- 37.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HFSP и AHLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HFSP TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF | -5.81% | -24.01% | 1.15% |
AHLT American Beacon AHL Trend ETF | 12.40% | 13.73% | 3.92% |
Correlation
The correlation between HFSP and AHLT is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2024 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HFSP vs. AHLT — Ранг доходности на риск
HFSP
AHLT
Сравнение HFSP c AHLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF (HFSP) и American Beacon AHL Trend ETF (AHLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HFSP | AHLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.40 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 4.51 | -5.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 12.17 | -13.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFSP | AHLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 | 2.18 | -2.86 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.75 | 0.48 | -1.23 |
Просадки
Сравнение просадок HFSP и AHLT
Максимальная просадка HFSP за все время составила -33.80%, что больше максимальной просадки AHLT в -20.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFSP и AHLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HFSP | AHLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.80% | -20.18% | -13.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.64% | -8.26% | -16.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.12% | -0.82% | -31.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.06% | -9.38% | -7.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.11% | 3.05% | +11.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFSP и AHLT
TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF (HFSP) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с American Beacon AHL Trend ETF (AHLT) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что HFSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AHLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HFSP | AHLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | 2.59% | +2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.44% | 12.12% | +0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.93% | 17.09% | +3.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.45% | 17.36% | +7.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.45% | 17.36% | +7.09% |
Сравнение комиссий HFSP и AHLT
HFSP берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии AHLT в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFSP и AHLT
HFSP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AHLT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AHLT American Beacon AHL Trend ETF | 1.51% | 1.70% | 0.00% | 3.72% |
HFSP TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF | 0.00% | 0.00% | 1.53% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HFSP and AHLT have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HFSP has higher volatility (5.00%) compared to AHLT (2.59%). In terms of maximum drawdown, HFSP dropped -33.80% vs AHLT's -20.18%.
On 1-year performance, AHLT leads with 37.05% vs -14.25% for HFSP. On fees, AHLT is cheaper at 0.95% per year. On volatility, AHLT has been the lower-risk option at 2.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AHLT has performed better with a 37.05% return vs -14.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AHLT is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.25% for HFSP.
AHLT has the higher dividend yield at 1.51%, compared with 0.00% for HFSP.
HFSP is categorized as Long-Short, while AHLT is Systematic Trend. They also come from different issuers: TradersAI and American Beacon. Their fees differ too: 1.25% for HFSP and 0.95% for AHLT.
AHLT currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HFSP и AHLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор