Сравнение HFSP с EHLS
HFSP (TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF) and EHLS (Even Herd Long Short ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. Over the past year, HFSP returned -14.56% vs 23.69% for EHLS. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. HFSP charges 1.25%/yr vs 1.58%/yr for EHLS.
Доходность
Сравнение доходности HFSP и EHLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HFSP показывает доходность -5.81%, что значительно ниже, чем у EHLS с доходностью 15.59%.
HFSP
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- -5.81%
- 6 месяцев
- -4.27%
- 1 год
- -14.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EHLS
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 2.51%
- С начала года
- 15.59%
- 6 месяцев
- 16.66%
- 1 год
- 23.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HFSP и EHLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HFSP TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF | -5.81% | -24.01% | 1.15% |
EHLS Even Herd Long Short ETF | 15.59% | 6.67% | 5.05% |
Correlation
The correlation between HFSP and EHLS is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2024 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HFSP vs. EHLS — Ранг доходности на риск
HFSP
EHLS
Сравнение HFSP c EHLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF (HFSP) и Even Herd Long Short ETF (EHLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HFSP | EHLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.23 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 2.63 | -3.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 7.72 | -8.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFSP | EHLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | 1.27 | -1.97 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.75 | 0.81 | -1.56 |
Просадки
Сравнение просадок HFSP и EHLS
Максимальная просадка HFSP за все время составила -33.80%, что больше максимальной просадки EHLS в -18.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFSP и EHLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HFSP | EHLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.80% | -18.96% | -14.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.64% | -9.06% | -15.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.12% | -1.54% | -30.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.02% | -4.43% | -12.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.04% | 3.08% | +10.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFSP и EHLS
Текущая волатильность для TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF (HFSP) составляет 5.01%, в то время как у Even Herd Long Short ETF (EHLS) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что HFSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EHLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HFSP | EHLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 5.41% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.44% | 14.54% | -2.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.93% | 18.71% | +2.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.48% | 19.76% | +4.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.48% | 19.76% | +4.72% |
Сравнение комиссий HFSP и EHLS
HFSP берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии EHLS в 1.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFSP и EHLS
Ни HFSP, ни EHLS не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EHLS Even Herd Long Short ETF | 0.00% | 0.00% | 1.03% |
HFSP TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF | 0.00% | 0.00% | 1.53% |
Часто задаваемые вопросы
HFSP and EHLS have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EHLS has higher volatility (5.41%) compared to HFSP (5.01%). In terms of maximum drawdown, HFSP dropped -33.80% vs EHLS's -18.96%.
On 1-year performance, EHLS leads with 23.69% vs -14.56% for HFSP. On fees, HFSP is cheaper at 1.25% per year. On volatility, HFSP has been the lower-risk option at 5.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EHLS has performed better with a 23.69% return vs -14.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HFSP is cheaper with a 1.25% expense ratio, compared with 1.58% for EHLS.
HFSP and EHLS have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: TradersAI and N/A. Their fees differ too: 1.25% for HFSP and 1.58% for EHLS.
EHLS currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HFSP и EHLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор