- Эмитент
- TradersAI
- Дата выпуска
- 22 окт. 2024 г.
- Категория
- Long-Short
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $730K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HFSP
TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF (HFSP) снизился на 5.8% с начала года. Текущая цена акции HFSP — $14.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF (HFSP) показал доход в -5.81% с начала года и -14.56% за последние 12 месяцев.
TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- -5.81%
- 6 месяцев
- -4.27%
- 1 год
- -14.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность HFSP по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 окт. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.07%, а средняя месячная доходность — -1.42%.
Исторически 38% месяцев были с положительной доходностью, а 62% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2025 г. с доходностью +6.3%, в то время как худший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью -13.2%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении HFSP закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.8%, в то время как худший день был 15 апр. 2025 г. с доходностью -8.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.49% | -1.27% | 1.29% | -5.23% | -0.93% | -0.17% | -5.81% | ||||||
| 2025 | 4.19% | -5.67% | -3.25% | -10.57% | 0.44% | 6.28% | -1.24% | 2.25% | -1.88% | -3.96% | -13.19% | 1.33% | -24.01% |
| 2024 | -0.72% | -1.33% | 3.25% | 1.15% |
Метрики бенчмарка
TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF has an annualized alpha of -17.29%, beta of 0.09, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 25, 2024.
- This ETF participated in 89.27% of S&P 500 Index downside but only -25.29% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.09 may look defensive, but with R2 of 0.00 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.00 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -17.29%
- Бета
- 0.09
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- -25.29%
- Участие в снижении
- 89.27%
Комиссия
Комиссия HFSP составляет 1.25%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HFSP имеет ранг 4 по соотношению доходности и риска — в нижних 4% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF (HFSP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HFSP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.41 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 2.93 | -3.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 13.52 | -14.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.31 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 1.53% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.31 | $0.31 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF показал максимальную просадку в 33.80%, зарегистрированную 15 мая 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF составляет 32.12%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -33.80%май 2026 г. | 1y 2mo | — | 1y 3moфевр. 2025 г. - сейчас |
Откат 2024 года2024 | -4.30%нояб. 2024 г. | 24d | 1mo 9d | 2mo 3dокт. 2024 г. - дек. 2024 г. |
Откат 2025 года2025 | -3.08%янв. 2025 г. | 7d | 7d | 14dянв. 2025 г. - янв. 2025 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -1.93%февр. 2025 г. | 6d | 9d | 15dфевр. 2025 г. - февр. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -1.22%янв. 2025 г. | 3d | 4d | 7dдек. 2024 г. - янв. 2025 г. |
Показатели просадок
| HFSP | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.80% | -56.78% | +22.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.64% | -9.10% | -15.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.12% | -0.74% | -31.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.02% | -10.72% | -6.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.04% | 1.97% | +12.07% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с HFSP
Добавьте TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HFSP