PortfoliosLab logo
Сравнение QAI с MNA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между QAI и MNA составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности QAI и MNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) и IQ Merger Arbitrage ETF (MNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

34.00%36.00%38.00%40.00%42.00%44.00%46.00%48.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
40.41%
46.78%
QAI
MNA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QAI:

0.57

MNA:

2.63

Коэф-т Сортино

QAI:

0.83

MNA:

4.04

Коэф-т Омега

QAI:

1.12

MNA:

1.56

Коэф-т Кальмара

QAI:

0.54

MNA:

1.51

Коэф-т Мартина

QAI:

2.36

MNA:

28.41

Индекс Язвы

QAI:

1.77%

MNA:

0.41%

Дневная вол-ть

QAI:

7.36%

MNA:

4.47%

Макс. просадка

QAI:

-14.95%

MNA:

-16.68%

Текущая просадка

QAI:

-3.47%

MNA:

-0.29%

Доходность по периодам

С начала года, QAI показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у MNA с доходностью 4.76%. За последние 10 лет акции QAI уступали акциям MNA по среднегодовой доходности: 1.80% против 2.26% соответственно.


QAI

С начала года

-0.83%

1 месяц

-1.33%

6 месяцев

-0.59%

1 год

4.30%

5 лет

3.51%

10 лет

1.80%

MNA

С начала года

4.76%

1 месяц

0.97%

6 месяцев

5.34%

1 год

12.15%

5 лет

2.92%

10 лет

2.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QAI и MNA

QAI берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии MNA в 0.77%.


График комиссии QAI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QAI: 0.79%
График комиссии MNA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MNA: 0.77%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QAI и MNA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

QAI
Ранг риск-скорректированной доходности QAI, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QAI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина

MNA
Ранг риск-скорректированной доходности MNA, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MNA, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNA, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNA, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNA, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNA, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QAI c MNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) и IQ Merger Arbitrage ETF (MNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа QAI, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
QAI: 0.57
MNA: 2.63
Коэффициент Сортино QAI, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
QAI: 0.83
MNA: 4.04
Коэффициент Омега QAI, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
QAI: 1.12
MNA: 1.56
Коэффициент Кальмара QAI, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
QAI: 0.54
MNA: 1.51
Коэффициент Мартина QAI, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
QAI: 2.36
MNA: 28.41

Показатель коэффициента Шарпа QAI на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа MNA равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QAI и MNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.57
2.63
QAI
MNA

Дивиденды

Сравнение дивидендов QAI и MNA

Дивидендная доходность QAI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, тогда как MNA не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QAI
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
2.24%2.22%4.08%2.00%0.28%1.98%1.91%1.90%0.00%0.00%0.48%1.34%
MNA
IQ Merger Arbitrage ETF
0.00%0.00%1.20%0.00%0.00%2.30%0.00%0.00%0.00%0.21%0.87%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QAI и MNA

Максимальная просадка QAI за все время составила -14.95%, что меньше максимальной просадки MNA в -16.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QAI и MNA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.47%
-0.29%
QAI
MNA

Волатильность

Сравнение волатильности QAI и MNA

IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с IQ Merger Arbitrage ETF (MNA) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что QAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.24%
2.71%
QAI
MNA