PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QAI с MNA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QAI с MNA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QAI (IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF) and MNA (IQ Merger Arbitrage ETF) are both exchange-traded funds - QAI is a Long-Short fund tracking the IQ Hedge Multi-Strategy Index, while MNA is a Hedge Fund fund tracking the IQ Merger Arbitrage Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QAI returned 3.93%/yr vs 2.67%/yr for MNA. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. QAI charges 0.79%/yr vs 0.77%/yr for MNA.

Доходность

Сравнение доходности QAI и MNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) и IQ Merger Arbitrage ETF (MNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QAI показывает доходность 9.07%, что значительно выше, чем у MNA с доходностью 1.26%. За последние 10 лет акции QAI превзошли акции MNA по среднегодовой доходности: 3.93% против 2.67% соответственно.

QAI

1 день
-0.35%
1 месяц
2.48%
С начала года
9.07%
6 месяцев
9.63%
1 год
16.35%
3 года*
10.28%
5 лет*
4.57%
10 лет*
3.93%

MNA

1 день
-0.18%
1 месяц
-0.11%
С начала года
1.26%
6 месяцев
1.17%
1 год
3.69%
3 года*
5.62%
5 лет*
1.74%
10 лет*
2.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QAI и MNA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QAI
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF		9.07%8.29%6.67%10.07%-8.68%-0.16%5.73%8.68%-3.32%6.17%
MNA
IQ Merger Arbitrage ETF		1.26%8.59%4.93%0.18%-1.61%-3.24%2.72%4.70%2.13%5.97%

Correlation

The correlation between QAI and MNA is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2009 г.

0.34

The correlation between QAI and MNA shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QAI и MNA

Секторы
QAI
MNA

Технологии

21.9%
8.3%

Финансовые услуги

19.5%
11.4%

Промышленность

13.6%
22.3%

Коммуникационные услуги

11.2%
9.2%

Потребительский циклический сектор

7.3%
2.4%

Здравоохранение

7.1%
11.3%

Сырьевые материалы

5.3%
10.3%

Коммунальные услуги

3.8%
15.3%

Энергетика

3.7%

-

Потребительский защитный сектор

3.7%
4.4%

Недвижимость

2.9%
5.1%

Технологии

QAI
21.9%
MNA
8.3%

Финансовые услуги

QAI
19.5%
MNA
11.4%

Промышленность

QAI
13.6%
MNA
22.3%

Коммуникационные услуги

QAI
11.2%
MNA
9.2%

Потребительский циклический сектор

QAI
7.3%
MNA
2.4%

Здравоохранение

QAI
7.1%
MNA
11.3%

Сырьевые материалы

QAI
5.3%
MNA
10.3%

Коммунальные услуги

QAI
3.8%
MNA
15.3%

Энергетика

QAI
3.7%
MNA

-

Потребительский защитный сектор

QAI
3.7%
MNA
4.4%

Недвижимость

QAI
2.9%
MNA
5.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF

IQ Merger Arbitrage ETF

Часто сравнивают с QAI:
QAI с HDGQAI с SPYQAI с IGHGQAI с CLSEQAI с VOOQAI с VTIQAI с DFND
Часто сравнивают с MNA:
MNA с ARBMNA с SPYMNA с BUFFMNA с HDGMNA с DBMFMNA с QQQMNA с AGG

Доходность на риск

QAI vs. MNA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QAI
Ранг доходности на риск QAI: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAI: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAI: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAI: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAI: 8686
Ранг коэф-та Мартина
MNA
Ранг доходности на риск MNA: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNA: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNA: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNA: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNA: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNA: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QAI c MNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) и IQ Merger Arbitrage ETF (MNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QAIMNADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.74
0.78

+1.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.91
1.17

+2.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.14

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.42

2.65

+1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.26

6.64

+11.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QAI vs. MNA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QAI на текущий момент составляет 2.74, что выше коэффициента Шарпа MNA равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QAI и MNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QAIMNAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

0.78

+1.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.35

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.41

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.36

+0.22

Просадки

Сравнение просадок QAI и MNA

Максимальная просадка QAI за все время составила -14.95%, что меньше максимальной просадки MNA в -16.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QAI и MNA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QAIMNAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.95%

-16.68%

+1.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.71%

-1.40%

-2.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.78%

-3.01%

-4.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.32%

-10.45%

-3.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.95%

-16.68%

+1.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-1.06%

+0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.57%

-2.83%

+0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

0.56%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности QAI и MNA

IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) имеет более высокую волатильность в 2.06% по сравнению с IQ Merger Arbitrage ETF (MNA) с волатильностью 1.85%. Это указывает на то, что QAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QAIMNAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.06%

1.85%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.91%

3.56%

+1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.99%

4.74%

+1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.55%

4.99%

+1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.17%

6.55%

-0.38%

Сравнение комиссий QAI и MNA

QAI берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии MNA в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QAI и MNA

Дивидендная доходность QAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, тогда как MNA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MNA
IQ Merger Arbitrage ETF		0.00%0.00%0.00%1.20%0.00%0.00%2.30%0.00%0.00%0.00%0.21%0.87%
QAI
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF		1.38%1.50%2.22%4.08%2.00%0.28%1.98%1.91%1.90%0.00%0.00%0.48%

Часто задаваемые вопросы

QAI and MNA have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QAI has higher volatility (2.06%) compared to MNA (1.85%). In terms of maximum drawdown, QAI dropped -14.95% vs MNA's -16.68%.

On 10-year performance, QAI leads with 3.93% vs 2.67% for MNA. On fees, MNA is cheaper at 0.77% per year. On volatility, MNA has been the lower-risk option at 1.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QAI has performed better with a 3.93% return vs 2.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MNA is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 0.79% for QAI.

QAI has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 0.00% for MNA.

QAI is categorized as Long-Short, while MNA is Hedge Fund. QAI tracks IQ Hedge Multi-Strategy Index, while MNA tracks IQ Merger Arbitrage Index. Their fees differ too: 0.79% for QAI and 0.77% for MNA.

QAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QAI и MNA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор