PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US45409B1070

CUSIP

45409B107

Эмитент

New York Life

Дата выпуска

25 мар. 2009 г.

Регион

Developed Markets (Broad)

Категория

Long-Short

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

IQ Hedge Multi-Strategy Index

Комиссия

Комиссия QAI составляет 0.79%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии QAI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QAI: 0.79%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
QAI с VPC QAI с CLSE QAI с HDG QAI с AGOX QAI с MNA QAI с DFND QAI с VOO QAI с IGHG QAI с SPY QAI с RSPN
Популярные сравнения:
QAI с VPC QAI с CLSE QAI с HDG QAI с AGOX QAI с MNA QAI с DFND QAI с VOO QAI с IGHG QAI с SPY QAI с RSPN

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
55.82%
596.78%
QAI (IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF показал доход в 0.19% с начала года и 4.45% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF составила 1.97%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.64%.


QAI

С начала года

0.19%

1 месяц

-0.29%

6 месяцев

0.34%

1 год

4.45%

5 лет

4.55%

10 лет

1.97%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.58%

1 месяц

-3.06%

6 месяцев

-0.68%

1 год

8.94%

5 лет

17.98%

10 лет

10.64%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью QAI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.62%-0.60%-1.32%0.51%0.19%
2024-0.39%1.56%1.44%-1.20%1.35%0.32%1.13%0.76%1.45%-0.59%2.29%-1.57%6.67%
20232.92%-0.85%0.59%0.51%-0.65%2.26%1.94%-0.59%-0.66%-1.23%3.27%2.27%10.07%
2022-2.08%-0.68%-0.25%-3.34%-0.40%-3.37%1.88%-1.16%-3.98%1.48%3.98%-0.82%-8.68%
20210.13%0.19%-0.72%0.60%0.59%0.25%-0.34%0.12%-1.34%1.07%-1.50%0.82%-0.16%
2020-0.58%-1.47%-5.63%3.09%1.98%1.30%1.78%1.26%-0.83%-0.45%3.34%2.15%5.73%
20192.77%0.88%0.43%0.67%-1.30%1.82%-0.13%-0.30%0.43%0.95%0.49%1.71%8.68%
20182.00%-1.35%-0.49%-0.26%0.66%-0.69%0.89%0.26%-0.06%-2.77%0.27%-1.74%-3.32%
20170.21%1.26%0.00%0.24%0.45%0.41%0.92%0.51%0.17%0.84%0.60%0.43%6.17%
2016-1.41%0.36%2.34%0.83%-0.34%0.69%0.79%-0.27%-0.03%-1.37%-1.35%0.56%0.74%
2015-1.33%3.41%-0.17%0.20%-0.03%-1.37%-0.03%-1.69%-0.93%0.87%-0.52%-1.05%-2.70%
2014-0.76%2.09%-0.44%0.24%1.43%0.94%-1.30%1.89%-1.62%0.37%1.21%-1.19%2.80%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг QAI составляет 68, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности QAI, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QAI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAI, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QAI, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.00
QAI: 0.77
^GSPC: 0.58
Коэффициент Сортино QAI, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00
QAI: 1.09
^GSPC: 0.86
Коэффициент Омега QAI, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
QAI: 1.13
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара QAI, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
QAI: 1.23
^GSPC: 0.80
Коэффициент Мартина QAI, с текущим значением в 3.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
QAI: 3.67
^GSPC: 2.64

IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.77. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.77
0.58
QAI (IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.22%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.70 на акцию.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.70$0.70$1.23$0.57$0.09$0.63$0.59$0.55$0.00$0.00$0.14$0.39

Дивидендный доход

2.22%2.23%4.08%2.00%0.28%1.98%1.91%1.90%0.00%0.00%0.48%1.34%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.70$0.70
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.23$1.23
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.57$0.57
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.09
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.63$0.63
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.59$0.59
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.55$0.55
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.14
2014$0.39$0.39

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.48%
-7.70%
QAI (IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF показал максимальную просадку в 14.95%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 352 торговые сессии.

Текущая просадка IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF составляет 2.48%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-14.95%18 февр. 2021 г.41914 окт. 2022 г.35212 мар. 2024 г.771
-14.11%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.945 авг. 2020 г.138
-7.67%17 апр. 2015 г.20811 февр. 2016 г.42213 окт. 2017 г.630
-7.2%14 мая 2013 г.2924 июн. 2013 г.13231 дек. 2013 г.161
-6.59%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.21024 окт. 2019 г.439

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF составляет 2.34%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.34%
5.74%
QAI (IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab