PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 14 мая 2025 г.

QAI — это пассивный ETF от New York Life, отслеживающий инвестиционный результат IQ Hedge Multi-Strategy Index. QAI запущен 25 мар. 2009 г. и имеет комиссию в 0.79%.

Информация о ETF

ISIN

US45409B1070

CUSIP

45409B107

Эмитент

New York Life

Дата выпуска

25 мар. 2009 г.

Регион

Developed Markets (Broad)

Категория

Long-Short

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

IQ Hedge Multi-Strategy Index

Класс актива

Альтернативные инвестиции

Комиссия

Комиссия QAI составляет 0.79%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
QAI с HDG QAI с CLSE QAI с VPC QAI с AGOX QAI с MNA QAI с DFND QAI с IGHG QAI с SPY QAI с VOO QAI с RSPN
Популярные сравнения:
QAI с HDG QAI с CLSE QAI с VPC QAI с AGOX QAI с MNA QAI с DFND QAI с IGHG QAI с SPY QAI с VOO QAI с RSPN

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) показал доход в 1.50% с начала года и 5.74% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность QAI составила 2.07%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.77%.

QAI

С начала года

1.50%

1 месяц

4.90%

6 месяцев

0.99%

1 год

5.74%

5 лет

3.87%

10 лет

2.07%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.08%

1 месяц

9.75%

6 месяцев

-1.63%

1 год

12.74%

5 лет

15.66%

10 лет

10.77%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью QAI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.62%-0.60%-1.32%-0.26%2.08%1.50%
2024-0.39%1.56%1.44%-1.20%1.35%0.32%1.13%0.76%1.45%-0.59%2.29%-1.57%6.67%
20232.92%-0.85%0.59%0.51%-0.65%2.26%1.94%-0.59%-0.66%-1.23%3.27%2.27%10.07%
2022-2.08%-0.68%-0.25%-3.34%-0.40%-3.37%1.88%-1.16%-3.98%1.48%3.98%-0.82%-8.68%
20210.13%0.19%-0.72%0.60%0.59%0.25%-0.34%0.12%-1.34%1.07%-1.50%0.82%-0.16%
2020-0.58%-1.47%-5.63%3.09%1.98%1.30%1.78%1.26%-0.83%-0.45%3.34%2.15%5.73%
20192.77%0.88%0.43%0.67%-1.30%1.82%-0.13%-0.30%0.43%0.95%0.49%1.71%8.68%
20182.00%-1.35%-0.49%-0.26%0.66%-0.69%0.89%0.26%-0.06%-2.77%0.27%-1.74%-3.32%
20170.21%1.26%0.00%0.24%0.45%0.41%0.92%0.51%0.17%0.84%0.60%0.43%6.17%
2016-1.41%0.36%2.34%0.83%-0.34%0.69%0.79%-0.27%-0.03%-1.37%-1.35%0.56%0.74%
2015-1.33%3.41%-0.17%0.20%-0.03%-1.37%-0.03%-1.69%-0.93%0.87%-0.52%-1.05%-2.70%
2014-0.76%2.09%-0.44%0.24%1.43%0.94%-1.30%1.89%-1.62%0.37%1.21%-1.19%2.80%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг QAI составляет 70, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности QAI, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QAI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 14 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.78
  • За 5 лет: 0.60
  • За 10 лет: 0.35
  • За всё время: 0.45

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.19%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.70 на акцию.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.70$0.70$1.23$0.57$0.09$0.63$0.59$0.55$0.00$0.00$0.14$0.39

Дивидендный доход

2.19%2.23%4.08%2.00%0.28%1.98%1.91%1.90%0.00%0.00%0.48%1.34%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.70$0.70
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.23$1.23
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.57$0.57
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.09
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.63$0.63
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.59$0.59
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.55$0.55
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.14
2014$0.39$0.39

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF показал максимальную просадку в 14.95%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 352 торговые сессии.

Текущая просадка IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF составляет 1.21%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-14.95%18 февр. 2021 г.41914 окт. 2022 г.35212 мар. 2024 г.771
-14.11%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.945 авг. 2020 г.138
-7.78%19 февр. 2025 г.358 апр. 2025 г.———
-7.67%17 апр. 2015 г.20811 февр. 2016 г.42213 окт. 2017 г.630
-7.2%14 мая 2013 г.2924 июн. 2013 г.13231 дек. 2013 г.161

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...