- ISIN
- US45409B1070
- CUSIP
- 45409B107
- Эмитент
- New York Life
- Дата выпуска
- 25 мар. 2009 г.
- Регион
- Developed Markets (Broad)
- Категория
- Long-Short
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- NYLI Hedge Multi-Strategy Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Альтернативы
- Активы под управлением
- $762M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности QAI
NYLI Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) прибавил 7.7% с начала года. Текущая цена акции QAI — $36. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции QAI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,243.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NYLI Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) показал доход в 7.70% с начала года и 12.64% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность QAI составила 3.75%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
NYLI Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -1.18%
- 6 месяцев
- 5.17%
- С начала года
- 7.70%
- 1 год
- 12.64%
- 3 года*
- 8.88%
- 5 лет*
- 4.45%
- 10 лет*
- 3.75%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность QAI по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 мар. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.30%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 19.3 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +4.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -5.6%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении QAI закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 10 июл. 2012 г. с доходностью +4.6%, в то время как худший день был 11 июл. 2012 г. с доходностью -4.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.33% | 1.78% | -2.23% | 4.60% | 2.02% | 0.52% | -1.39% | 7.70% | |||||
| 2025 | 1.62% | -0.60% | -1.32% | -0.26% | 1.93% | 1.53% | 0.68% | 1.51% | 1.82% | 0.69% | -0.10% | 0.54% | 8.29% |
| 2024 | -0.39% | 1.56% | 1.44% | -1.20% | 1.35% | 0.32% | 1.13% | 0.76% | 1.45% | -0.59% | 2.29% | -1.57% | 6.67% |
| 2023 | 2.92% | -0.85% | 0.59% | 0.51% | -0.65% | 2.26% | 1.94% | -0.59% | -0.66% | -1.23% | 3.27% | 2.27% | 10.07% |
| 2022 | -2.08% | -0.68% | -0.25% | -3.34% | -0.40% | -3.37% | 1.88% | -1.16% | -3.98% | 1.48% | 3.98% | -0.82% | -8.68% |
| 2021 | 0.13% | 0.19% | -0.72% | 0.60% | 0.59% | 0.25% | -0.34% | 0.12% | -1.34% | 1.07% | -1.50% | 0.82% | -0.16% |
Метрики бенчмарка
NYLI Hedge Multi-Strategy Tracker ETF has an annualized alpha of -0.13%, beta of 0.26, and R2 of 0.52 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 25, 2009.
- This ETF participated in 35.17% of S&P 500 Index downside but only 24.74% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.26 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- -0.13%
- Бета
- 0.26
- R²
- 0.52
- Участие в росте
- 24.74%
- Участие в снижении
- 35.17%
Комиссия
Комиссия QAI составляет 0.79%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
QAI имеет ранг 77 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 77% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для NYLI Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QAI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.29 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.42 | 2.24 | +1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.75 | 9.71 | +3.04 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность NYLI Hedge Multi-Strategy Tracker ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.40%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.50 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.50 | $0.50 | $0.70 | $1.23 | $0.57 | $0.09 | $0.63 | $0.59 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.14 |
Дивидендный доход | 1.40% | 1.50% | 2.22% | 4.08% | 2.00% | 0.28% | 1.98% | 1.91% | 1.90% | 0.00% | 0.00% | 0.48% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для NYLI Hedge Multi-Strategy Tracker ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.50 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.70 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.23 | $1.23 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.57 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.09 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
NYLI Hedge Multi-Strategy Tracker ETF показал максимальную просадку в 14.95%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 352 торговые сессии.
Текущая просадка NYLI Hedge Multi-Strategy Tracker ETF составляет 1.88%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-14.95%окт. 2022 г. | 1y 7mo | 1y 5mo | 3y 23dфевр. 2021 г. - март 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-14.11%март 2020 г. | 2mo 2d | 4mo 15d | 6mo 17dянв. 2020 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-7.78%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 2mo 19d | 4mo 7dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-7.67%февр. 2016 г. | 10mo | 1y 8mo | 2y 6moапр. 2015 г. - окт. 2017 г. | — |
-7.20%июнь 2013 г. | 1mo 11d | 6mo 10d | 7mo 21dмай 2013 г. - дек. 2013 г. | — |
Показатели просадок
| QAI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.95% | -56.78% | +41.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.71% | -9.10% | +5.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.78% | -18.90% | +11.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.32% | -25.43% | +11.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.95% | -33.92% | +18.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.88% | -1.00% | -0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.56% | -10.70% | +8.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 2.09% | -1.10% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с QAI
Добавьте NYLI Hedge Multi-Strategy Tracker ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с QAI