PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFSP с LQDH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HFSP с LQDH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HFSP (TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF) and LQDH (iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - HFSP is a Long-Short fund actively managed by TradersAI, while LQDH is a Corporate Bonds fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past year, HFSP returned -14.56% vs 7.62% for LQDH. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. HFSP charges 1.25%/yr vs 0.25%/yr for LQDH.

Доходность

Сравнение доходности HFSP и LQDH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF (HFSP) и iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HFSP показывает доходность -5.81%, что значительно ниже, чем у LQDH с доходностью 2.31%.

HFSP

1 день
-0.03%
1 месяц
-1.34%
С начала года
-5.81%
6 месяцев
-4.27%
1 год
-14.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LQDH

1 день
-0.09%
1 месяц
1.29%
С начала года
2.31%
6 месяцев
3.11%
1 год
7.62%
3 года*
8.08%
5 лет*
5.28%
10 лет*
4.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HFSP и LQDH

2026 (YTD)20252024
HFSP
TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF		-5.81%-24.01%1.15%
LQDH
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF		2.31%7.00%1.43%

Correlation

The correlation between HFSP and LQDH is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2024 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF

iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с HFSP:
HFSP с MARBHFSP с IDUBHFSP с EVNTHFSP с CLIXHFSP с AHLTHFSP с CSMHFSP с EHLS
Часто сравнивают с LQDH:
LQDH с LQDLQDH с SGOVLQDH с IGBHLQDH с LQDWLQDH с IGHGLQDH с VRIGLQDH с HYGH

Доходность на риск

HFSP vs. LQDH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFSP
Ранг доходности на риск HFSP: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFSP: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFSP: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFSP: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFSP: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFSP: 44
Ранг коэф-та Мартина
LQDH
Ранг доходности на риск LQDH: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQDH: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQDH: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQDH: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQDH: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQDH: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFSP c LQDH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF (HFSP) и iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFSPLQDHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.70
2.83

-3.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.86
4.30

-5.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.57

-0.68

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

3.26

-3.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.04

13.85

-14.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFSP vs. LQDH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFSP на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа LQDH равного 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFSP и LQDH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFSPLQDHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

2.83

-3.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.20

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.75

0.58

-1.34

Просадки

Сравнение просадок HFSP и LQDH

Максимальная просадка HFSP за все время составила -33.80%, что больше максимальной просадки LQDH в -24.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFSP и LQDH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HFSPLQDHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.80%

-24.63%

-9.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.64%

-2.34%

-22.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-4.86%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-7.08%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.12%

-0.09%

-32.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.02%

-1.68%

-15.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.04%

0.55%

+13.49%

Волатильность

Сравнение волатильности HFSP и LQDH

TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF (HFSP) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) с волатильностью 0.50%. Это указывает на то, что HFSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQDH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HFSPLQDHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

0.50%

+4.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.44%

2.03%

+10.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.93%

2.70%

+18.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.48%

4.41%

+20.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.48%

6.44%

+18.04%

Сравнение комиссий HFSP и LQDH

HFSP берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии LQDH в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFSP и LQDH

HFSP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LQDH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFSP
TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF		0.00%0.00%1.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LQDH
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF		5.95%6.06%7.57%7.69%3.73%1.65%2.22%3.09%5.08%2.37%2.33%2.98%

Часто задаваемые вопросы

HFSP and LQDH have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HFSP has higher volatility (5.01%) compared to LQDH (0.50%). In terms of maximum drawdown, HFSP dropped -33.80% vs LQDH's -24.63%.

On 1-year performance, LQDH leads with 7.62% vs -14.56% for HFSP. On fees, LQDH is cheaper at 0.25% per year. On volatility, LQDH has been the lower-risk option at 0.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LQDH has performed better with a 7.62% return vs -14.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LQDH is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.25% for HFSP.

LQDH has the higher dividend yield at 5.95%, compared with 0.00% for HFSP.

HFSP is categorized as Long-Short, while LQDH is Corporate Bonds. They also come from different issuers: TradersAI and iShares. Their fees differ too: 1.25% for HFSP and 0.25% for LQDH.

LQDH currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HFSP и LQDH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор