PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HFSP с LQDH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HFSP с LQDH

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HFSP (TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF) and LQDH (iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - HFSP is a Long-Short fund actively managed by TradersAI, while LQDH is a Corporate Bonds fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past year, HFSP returned -23.08% vs 6.45% for LQDH. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. HFSP charges 1.25%/yr vs 0.25%/yr for LQDH.

Доходность

Сравнение доходности HFSP и LQDH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF (HFSP) и iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HFSP показывает доходность -9.12%, что значительно ниже, чем у LQDH с доходностью 2.05%.

HFSP

1 день
0.04%
1 месяц
-0.54%
6 месяцев
-10.96%
С начала года
-9.12%
1 год
-23.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LQDH

1 день
0.00%
1 месяц
-0.27%
6 месяцев
1.45%
С начала года
2.05%
1 год
6.45%
3 года*
7.44%
5 лет*
5.26%
10 лет*
4.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HFSP и LQDH

2026 (YTD)20252024
HFSP
TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF		-9.12%-24.01%0.75%
LQDH
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF		2.05%7.00%1.49%

Correlation

The correlation between HFSP and LQDH is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2024 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF

iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с HFSP:
HFSP с ATTRHFSP с IDUBHFSP с IMFHFSP с AHLTHFSP с EHLSHFSP с EVNTHFSP с MKTN
Часто сравнивают с LQDH:
LQDH с LQDLQDH с SGOVLQDH с IGBHLQDH с IGHGLQDH с LQDWLQDH с VRIGLQDH с HYGH

Доходность на риск

HFSP vs. LQDH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFSP
Ранг доходности на риск HFSP: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFSP: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFSP: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFSP: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFSP: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFSP: 11
Ранг коэф-та Мартина
LQDH
Ранг доходности на риск LQDH: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQDH: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQDH: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQDH: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQDH: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQDH: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFSP c LQDH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF (HFSP) и iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HFSPLQDHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.33
2.47

-3.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.73
3.79

-5.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.50

-0.72

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

2.76

-3.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.41

11.59

-13.00

HFSP vs. LQDH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFSP на текущий момент составляет -1.33, что ниже коэффициента Шарпа LQDH равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFSP и LQDH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HFSP и LQDH

Максимальная просадка HFSP за все время составила -35.57%, что больше максимальной просадки LQDH в -24.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFSP и LQDH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HFSPLQDHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.57%

-24.63%

-10.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.66%

-2.34%

-24.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-4.86%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-7.08%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.51%

-0.50%

-34.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.17%

-1.66%

-16.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.39%

0.56%

+15.83%

Волатильность

Сравнение волатильности HFSP и LQDH

TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF (HFSP) имеет более высокую волатильность в 4.44% по сравнению с iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) с волатильностью 0.50%. Это указывает на то, что HFSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQDH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HFSPLQDHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

0.50%

+3.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.82%

2.05%

+10.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.50%

2.63%

+14.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.07%

4.40%

+19.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.07%

6.42%

+17.65%

Сравнение комиссий HFSP и LQDH

HFSP берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии LQDH в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFSP и LQDH

HFSP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LQDH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFSP
TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF		0.00%0.00%1.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LQDH
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF		5.93%6.06%7.57%7.69%3.73%1.65%2.22%3.09%5.08%2.37%2.33%2.98%

Часто задаваемые вопросы

HFSP and LQDH have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HFSP has higher volatility (4.44%) compared to LQDH (0.50%). In terms of maximum drawdown, HFSP dropped -35.57% vs LQDH's -24.63%.

On 1-year performance, LQDH leads with 6.45% vs -23.08% for HFSP. On fees, LQDH is cheaper at 0.25% per year. On volatility, LQDH has been the lower-risk option at 0.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LQDH has performed better with a 6.45% return vs -23.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LQDH is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.25% for HFSP.

LQDH has the higher dividend yield at 5.93%, compared with 0.00% for HFSP.

HFSP is categorized as Long-Short, while LQDH is Corporate Bonds. They also come from different issuers: TradersAI and iShares. Their fees differ too: 1.25% for HFSP and 0.25% for LQDH.

LQDH currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs -1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HFSP и LQDH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор