PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LQDH с SGOV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LQDH и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.94%
2.58%
LQDH
SGOV

Доходность по периодам

С начала года, LQDH показывает доходность 6.72%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 4.73%.


LQDH

С начала года

6.72%

1 месяц

0.57%

6 месяцев

2.93%

1 год

8.22%

5 лет (среднегодовая)

4.47%

10 лет (среднегодовая)

3.61%

SGOV

С начала года

4.73%

1 месяц

0.39%

6 месяцев

2.59%

1 год

5.36%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


LQDHSGOV
Коэф-т Шарпа3.0021.87
Коэф-т Сортино4.48525.73
Коэф-т Омега1.62526.73
Коэф-т Кальмара4.65539.65
Коэф-т Мартина22.938,566.61
Индекс Язвы0.37%0.00%
Дневная вол-ть2.82%0.25%
Макс. просадка-24.63%-0.03%
Текущая просадка-0.52%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий LQDH и SGOV

LQDH берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


LQDH
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
График комиссии LQDH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии SGOV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между LQDH и SGOV составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение LQDH c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LQDH, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.0021.87
Коэффициент Сортино LQDH, с текущим значением в 4.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.48525.73
Коэффициент Омега LQDH, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.62526.73
Коэффициент Кальмара LQDH, с текущим значением в 4.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.65539.65
Коэффициент Мартина LQDH, с текущим значением в 22.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0022.938,566.61
LQDH
SGOV

Показатель коэффициента Шарпа LQDH на текущий момент составляет 3.00, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 21.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LQDH и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа5.0010.0015.0020.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.00
21.87
LQDH
SGOV

Дивиденды

Сравнение дивидендов LQDH и SGOV

Дивидендная доходность LQDH за последние двенадцать месяцев составляет около 8.02%, что больше доходности SGOV в 5.24%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
LQDH
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
8.02%7.69%3.73%1.64%2.22%3.09%5.08%2.37%2.33%2.98%2.19%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
5.24%4.87%1.45%0.03%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LQDH и SGOV

Максимальная просадка LQDH за все время составила -24.63%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDH и SGOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.52%
0
LQDH
SGOV

Волатильность

Сравнение волатильности LQDH и SGOV

iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) имеет более высокую волатильность в 0.85% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что LQDH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.85%
0.08%
LQDH
SGOV