PortfoliosLab logo
Сравнение LQDH с SGOV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LQDH и SGOV составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности LQDH и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
30.30%
14.00%
LQDH
SGOV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LQDH:

1.14

SGOV:

21.24

Коэф-т Сортино

LQDH:

1.64

SGOV:

484.27

Коэф-т Омега

LQDH:

1.26

SGOV:

485.27

Коэф-т Кальмара

LQDH:

0.93

SGOV:

496.03

Коэф-т Мартина

LQDH:

5.14

SGOV:

7,874.19

Индекс Язвы

LQDH:

0.88%

SGOV:

0.00%

Дневная вол-ть

LQDH:

3.97%

SGOV:

0.23%

Макс. просадка

LQDH:

-24.63%

SGOV:

-0.03%

Текущая просадка

LQDH:

-1.96%

SGOV:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, LQDH показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.31%.


LQDH

С начала года

-0.23%

1 месяц

-1.14%

6 месяцев

1.19%

1 год

4.46%

5 лет

5.91%

10 лет

3.55%

SGOV

С начала года

1.31%

1 месяц

0.34%

6 месяцев

2.19%

1 год

4.91%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий LQDH и SGOV

LQDH берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии LQDH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
LQDH: 0.25%
График комиссии SGOV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SGOV: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LQDH и SGOV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LQDH
Ранг риск-скорректированной доходности LQDH, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LQDH, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQDH, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQDH, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQDH, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQDH, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина

SGOV
Ранг риск-скорректированной доходности SGOV, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LQDH c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LQDH, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
LQDH: 1.14
SGOV: 21.24
Коэффициент Сортино LQDH, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
LQDH: 1.64
SGOV: 484.27
Коэффициент Омега LQDH, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
LQDH: 1.26
SGOV: 485.27
Коэффициент Кальмара LQDH, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
LQDH: 0.93
SGOV: 496.03
Коэффициент Мартина LQDH, с текущим значением в 5.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
LQDH: 5.14
SGOV: 7,874.19

Показатель коэффициента Шарпа LQDH на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 21.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LQDH и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.005.0010.0015.0020.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.14
21.24
LQDH
SGOV

Дивиденды

Сравнение дивидендов LQDH и SGOV

Дивидендная доходность LQDH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.15%, что больше доходности SGOV в 4.79%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LQDH
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
7.15%7.57%7.69%3.73%1.64%2.22%3.09%5.08%2.37%2.33%2.98%2.19%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
4.79%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LQDH и SGOV

Максимальная просадка LQDH за все время составила -24.63%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDH и SGOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.96%
0
LQDH
SGOV

Волатильность

Сравнение волатильности LQDH и SGOV

iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) имеет более высокую волатильность в 3.02% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что LQDH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.02%
0.06%
LQDH
SGOV