Сравнение LQDH с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
LQDH и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LQDH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 27 мая 2014 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности LQDH и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LQDH и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQDH iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF | 0.22% | 7.00% | 7.43% | 11.14% | -1.88% | 1.84% | 9.46% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, LQDH показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
LQDH
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 6.79%
- 3 года*
- 7.74%
- 5 лет*
- 4.75%
- 10 лет*
- 4.56%
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LQDH и SGOV
LQDH берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
LQDH vs. SGOV — Ранг доходности на риск
LQDH
SGOV
Сравнение LQDH c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LQDH | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.66 | 20.61 | -18.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.41 | 283.87 | -281.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 201.33 | -199.96 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 411.31 | -409.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.91 | 4,618.08 | -4,609.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LQDH | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | 20.61 | -18.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.08 | 14.12 | -13.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 12.34 | -11.79 |
Корреляция
Корреляция между LQDH и SGOV составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQDH и SGOV
Дивидендная доходность LQDH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.10%, что больше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQDH iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF | 6.10% | 6.06% | 7.57% | 7.69% | 3.73% | 1.65% | 2.22% | 3.09% | 5.08% | 2.37% | 2.33% | 2.98% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LQDH и SGOV
Максимальная просадка LQDH за все время составила -24.63%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDH и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| LQDH | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.63% | -0.03% | -24.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.85% | -0.01% | -3.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.08% | -0.03% | -7.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | 0.00% | -0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.70% | 0.00% | -1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 0.00% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности LQDH и SGOV
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) имеет более высокую волатильность в 1.54% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что LQDH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LQDH | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | 0.06% | +1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.25% | 0.13% | +2.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.11% | 0.20% | +3.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.43% | 0.24% | +4.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.45% | 0.24% | +6.21% |