PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LQDH с SGOV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


LQDHSGOV
Дох-ть с нач. г.6.65%4.55%
Дох-ть за 1 год9.89%5.39%
Дох-ть за 3 года4.91%3.75%
Коэф-т Шарпа3.6721.96
Индекс Язвы0.36%0.00%
Дневная вол-ть2.84%0.25%
Макс. просадка-24.63%-0.03%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между LQDH и SGOV составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности LQDH и SGOV

С начала года, LQDH показывает доходность 6.65%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 4.55%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.22%
2.57%
LQDH
SGOV

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий LQDH и SGOV

LQDH берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


LQDH
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
График комиссии LQDH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии SGOV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение LQDH c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LQDH
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LQDH, с текущим значением в 3.67, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.67
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино LQDH, с текущим значением в 5.60, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.005.60
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега LQDH, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.80
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара LQDH, с текущим значением в 5.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.73
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина LQDH, с текущим значением в 28.97, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0028.97
SGOV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SGOV, с текущим значением в 21.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.0021.96
Коэффициент Сортино
Нет данных

Сравнение коэффициента Шарпа LQDH и SGOV

Показатель коэффициента Шарпа LQDH на текущий момент составляет 3.67, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 21.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LQDH и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа5.0010.0015.0020.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.67
21.96
LQDH
SGOV

Дивиденды

Сравнение дивидендов LQDH и SGOV

Дивидендная доходность LQDH за последние двенадцать месяцев составляет около 8.02%, что больше доходности SGOV в 5.25%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
LQDH
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
8.02%7.69%3.73%1.64%2.22%3.09%5.08%2.37%2.33%2.98%2.19%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
5.25%4.87%1.45%0.03%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LQDH и SGOV

Максимальная просадка LQDH за все время составила -24.63%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDH и SGOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
LQDH
SGOV

Волатильность

Сравнение волатильности LQDH и SGOV

iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) имеет более высокую волатильность в 0.74% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что LQDH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.74%
0.07%
LQDH
SGOV