Сравнение LQDH с HYGH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH).
LQDH и HYGH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LQDH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 27 мая 2014 г.. HYGH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 27 мая 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LQDH или HYGH.
Доходность
Сравнение доходности LQDH и HYGH
Доходность по периодам
С начала года, LQDH показывает доходность 6.72%, что значительно ниже, чем у HYGH с доходностью 10.77%. За последние 10 лет акции LQDH уступали акциям HYGH по среднегодовой доходности: 3.61% против 4.89% соответственно.
LQDH
6.72%
0.82%
2.80%
7.94%
4.41%
3.61%
HYGH
10.77%
1.71%
5.79%
13.06%
6.12%
4.89%
Основные характеристики
| LQDH | HYGH | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.85 | 2.85 |
| Коэф-т Сортино | 4.23 | 3.93 |
| Коэф-т Омега | 1.59 | 1.64 |
| Коэф-т Кальмара | 4.37 | 3.49 |
| Коэф-т Мартина | 21.27 | 27.89 |
| Индекс Язвы | 0.37% | 0.47% |
| Дневная вол-ть | 2.79% | 4.59% |
| Макс. просадка | -24.63% | -23.88% |
| Текущая просадка | -0.52% | -0.02% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LQDH и HYGH
LQDH берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии HYGH в 0.53%.
Корреляция
Корреляция между LQDH и HYGH составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LQDH c HYGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQDH и HYGH
Дивидендная доходность LQDH за последние двенадцать месяцев составляет около 8.02%, что меньше доходности HYGH в 8.16%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQDH iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF | 8.02% | 7.69% | 3.73% | 1.64% | 2.22% | 3.09% | 5.08% | 2.37% | 2.33% | 2.98% | 2.19% |
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 8.16% | 8.95% | 6.21% | 3.74% | 4.06% | 4.89% | 6.45% | 4.79% | 4.59% | 5.74% | 3.62% |
Просадки
Сравнение просадок LQDH и HYGH
Максимальная просадка LQDH за все время составила -24.63%, примерно равная максимальной просадке HYGH в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDH и HYGH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LQDH и HYGH
Текущая волатильность для iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) составляет 0.81%, в то время как у iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) волатильность равна 1.05%. Это указывает на то, что LQDH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.