PortfoliosLab logo
Сравнение LQDH с HYGH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LQDH и HYGH составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности LQDH и HYGH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

35.00%40.00%45.00%50.00%55.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
38.82%
55.92%
LQDH
HYGH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LQDH:

1.14

HYGH:

0.92

Коэф-т Сортино

LQDH:

1.64

HYGH:

1.17

Коэф-т Омега

LQDH:

1.26

HYGH:

1.24

Коэф-т Кальмара

LQDH:

0.93

HYGH:

0.86

Коэф-т Мартина

LQDH:

5.11

HYGH:

5.40

Индекс Язвы

LQDH:

0.88%

HYGH:

1.28%

Дневная вол-ть

LQDH:

3.97%

HYGH:

7.55%

Макс. просадка

LQDH:

-24.63%

HYGH:

-23.88%

Текущая просадка

LQDH:

-1.76%

HYGH:

-2.05%

Доходность по периодам

С начала года, LQDH показывает доходность -0.04%, что значительно выше, чем у HYGH с доходностью -0.29%. За последние 10 лет акции LQDH уступали акциям HYGH по среднегодовой доходности: 3.61% против 4.89% соответственно.


LQDH

С начала года

-0.04%

1 месяц

-0.58%

6 месяцев

1.32%

1 год

4.35%

5 лет

6.10%

10 лет

3.61%

HYGH

С начала года

-0.29%

1 месяц

-0.19%

6 месяцев

1.57%

1 год

6.73%

5 лет

8.37%

10 лет

4.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий LQDH и HYGH

LQDH берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии HYGH в 0.53%.


График комиссии HYGH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HYGH: 0.53%
График комиссии LQDH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
LQDH: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LQDH и HYGH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LQDH
Ранг риск-скорректированной доходности LQDH, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LQDH, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQDH, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQDH, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQDH, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQDH, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина

HYGH
Ранг риск-скорректированной доходности HYGH, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYGH, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYGH, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYGH, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYGH, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYGH, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LQDH c HYGH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LQDH, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
LQDH: 1.14
HYGH: 0.92
Коэффициент Сортино LQDH, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
LQDH: 1.64
HYGH: 1.17
Коэффициент Омега LQDH, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
LQDH: 1.26
HYGH: 1.24
Коэффициент Кальмара LQDH, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
LQDH: 0.93
HYGH: 0.86
Коэффициент Мартина LQDH, с текущим значением в 5.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
LQDH: 5.11
HYGH: 5.40

Показатель коэффициента Шарпа LQDH на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYGH равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LQDH и HYGH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.14
0.92
LQDH
HYGH

Дивиденды

Сравнение дивидендов LQDH и HYGH

Дивидендная доходность LQDH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.14%, что меньше доходности HYGH в 7.68%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LQDH
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
7.14%7.57%7.69%3.73%1.64%2.22%3.09%5.08%2.37%2.33%2.98%2.19%
HYGH
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
7.68%7.85%8.95%6.21%3.74%4.06%4.89%6.45%4.79%4.60%5.75%3.62%

Просадки

Сравнение просадок LQDH и HYGH

Максимальная просадка LQDH за все время составила -24.63%, примерно равная максимальной просадке HYGH в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDH и HYGH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.76%
-2.05%
LQDH
HYGH

Волатильность

Сравнение волатильности LQDH и HYGH

Текущая волатильность для iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) составляет 3.03%, в то время как у iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) волатильность равна 6.21%. Это указывает на то, что LQDH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.03%
6.21%
LQDH
HYGH