Сравнение LQDH с HYGH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH).
LQDH и HYGH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LQDH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 27 мая 2014 г.. HYGH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 27 мая 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности LQDH и HYGH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LQDH и HYGH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQDH iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF | 0.22% | 7.00% | 7.43% | 11.14% | -1.88% | 1.84% | 1.68% | 9.50% | -2.20% | 6.00% |
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 0.64% | 6.94% | 11.22% | 12.17% | -0.92% | 5.82% | 0.54% | 11.09% | -0.85% | 6.38% |
Доходность по периодам
С начала года, LQDH показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у HYGH с доходностью 0.64%. За последние 10 лет акции LQDH уступали акциям HYGH по среднегодовой доходности: 4.56% против 6.47% соответственно.
LQDH
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 6.79%
- 3 года*
- 7.74%
- 5 лет*
- 4.75%
- 10 лет*
- 4.56%
HYGH
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.64%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- 7.68%
- 3 года*
- 9.43%
- 5 лет*
- 6.55%
- 10 лет*
- 6.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LQDH и HYGH
LQDH берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии HYGH в 0.53%.
Доходность на риск
LQDH vs. HYGH — Ранг доходности на риск
LQDH
HYGH
Сравнение LQDH c HYGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LQDH | HYGH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.66 | 1.08 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.41 | 1.39 | +1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.28 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 1.18 | +0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.91 | 8.73 | +0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LQDH | HYGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | 1.08 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.08 | 0.93 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.77 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.54 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между LQDH и HYGH составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQDH и HYGH
Дивидендная доходность LQDH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.10%, что меньше доходности HYGH в 6.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQDH iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF | 6.10% | 6.06% | 7.57% | 7.69% | 3.73% | 1.65% | 2.22% | 3.09% | 5.08% | 2.37% | 2.33% | 2.98% |
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 6.77% | 6.86% | 7.85% | 8.95% | 6.21% | 3.74% | 4.06% | 4.89% | 6.45% | 4.79% | 4.60% | 5.75% |
Просадки
Сравнение просадок LQDH и HYGH
Максимальная просадка LQDH за все время составила -24.63%, примерно равная максимальной просадке HYGH в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDH и HYGH.
Загрузка...
Показатели просадок
| LQDH | HYGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.63% | -23.88% | -0.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.85% | -6.61% | +2.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.08% | -8.24% | +1.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.63% | -23.88% | -0.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -0.38% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.70% | -2.26% | +0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 0.90% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности LQDH и HYGH
Текущая волатильность для iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) составляет 1.54%, в то время как у iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) волатильность равна 1.85%. Это указывает на то, что LQDH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LQDH | HYGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | 1.85% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.25% | 2.97% | -0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.11% | 7.11% | -3.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.43% | 7.06% | -2.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.45% | 8.39% | -1.94% |