iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) показал доход в -0.16% с начала года и 6.38% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LQDH составила 4.52%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 17 июн. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.29%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 19.9 лет.

Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +4.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -9.9%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении LQDH закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 23 мар. 2020 г. с доходностью +5.5%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -6.4%.

iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF: годовая альфа составляет 1.41%, бета — 0.18, а R² — 0.27 относительно S&P 500 Index с 18.06.2014.

• Этот ETF участвовал в 25.76% снижения S&P 500 Index, но только в 22.59% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.18 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.27 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.27 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия LQDH составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.

LQDH имеет ранг 77 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 77% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.66 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF показал максимальную просадку в 24.63%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 170 торговых сессий.

Текущая просадка iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF составляет 1.10%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.