PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LQDH с LQDW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LQDH с LQDW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) и iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW).

LQDH и LQDW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LQDH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 27 мая 2014 г.. LQDW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CBOE LQD BuyWrite Index. Фонд был запущен 18 авг. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности LQDH и LQDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) и iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LQDH и LQDW

2026 (YTD)2025202420232022
LQDH
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF		0.22%7.00%7.43%11.14%2.28%
LQDW
iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF		0.09%9.05%2.60%3.99%-6.78%

Доходность по периодам

С начала года, LQDH показывает доходность 0.22%, что значительно выше, чем у LQDW с доходностью 0.09%.

LQDH

1 день
0.38%
1 месяц
0.48%
С начала года
0.22%
6 месяцев
1.85%
1 год
6.79%
3 года*
7.74%
5 лет*
4.75%
10 лет*
4.56%

LQDW

1 день
0.08%
1 месяц
-1.23%
С начала года
0.09%
6 месяцев
1.24%
1 год
6.04%
3 года*
3.62%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF

iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF

Часто сравнивают с LQDH:
LQDH с LQDLQDH с SGOVLQDH с IGBHLQDH с IGHGLQDH с VRIGLQDH с HYGHLQDH с CLOA
Часто сравнивают с LQDW:
LQDW с LQDLQDW с TLTWLQDW с HYGWLQDW с AGGHLQDW с SDHA.LLQDW с MSDLQDW с FIAX

Сравнение комиссий LQDH и LQDW

LQDH берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии LQDW в 0.34%.

LQDW
iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF
LQDH
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF

Доходность на риск

LQDH vs. LQDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LQDH
Ранг доходности на риск LQDH: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQDH: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQDH: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQDH: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQDH: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQDH: 7979
Ранг коэф-та Мартина
LQDW
Ранг доходности на риск LQDW: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQDW: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQDW: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQDW: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQDW: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQDW: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LQDH c LQDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) и iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LQDHLQDWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.66

1.37

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.41

1.86

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.31

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

1.99

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.91

8.21

+0.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LQDH vs. LQDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LQDH на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LQDW равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LQDH и LQDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LQDHLQDWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

1.37

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.42

+0.14

Корреляция

Корреляция между LQDH и LQDW составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LQDH и LQDW

Дивидендная доходность LQDH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.10%, что меньше доходности LQDW в 14.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LQDH
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF		6.10%6.06%7.57%7.69%3.73%1.65%2.22%3.09%5.08%2.37%2.33%2.98%
LQDW
iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF		14.96%16.02%15.74%19.28%8.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LQDH и LQDW

Максимальная просадка LQDH за все время составила -24.63%, что больше максимальной просадки LQDW в -9.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDH и LQDW.

Загрузка...

Показатели просадок

LQDHLQDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.63%

-9.20%

-15.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.85%

-3.14%

-0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.08%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-1.49%

+0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.70%

-2.42%

+0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

0.76%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности LQDH и LQDW

Текущая волатильность для iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) составляет 1.54%, в то время как у iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) волатильность равна 2.27%. Это указывает на то, что LQDH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LQDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LQDHLQDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.54%

2.27%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.25%

2.79%

-0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.11%

4.44%

-0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.43%

5.55%

-1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.45%

5.55%

+0.90%