PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LQDH с LQDW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LQDH с LQDW

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) и iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW).

LQDH и LQDW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LQDH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 27 мая 2014 г.. LQDW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CBOE LQD BuyWrite Index. Фонд был запущен 18 авг. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LQDH или LQDW.

Корреляция

Корреляция между LQDH и LQDW составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности LQDH и LQDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) и iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.38%
1.98%
LQDH
LQDW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LQDH:

1.14

LQDW:

1.25

Коэф-т Сортино

LQDH:

1.64

LQDW:

1.75

Коэф-т Омега

LQDH:

1.26

LQDW:

1.26

Коэф-т Кальмара

LQDH:

0.93

LQDW:

1.30

Коэф-т Мартина

LQDH:

5.11

LQDW:

4.30

Индекс Язвы

LQDH:

0.88%

LQDW:

1.44%

Дневная вол-ть

LQDH:

3.97%

LQDW:

4.96%

Макс. просадка

LQDH:

-24.63%

LQDW:

-9.20%

Текущая просадка

LQDH:

-1.76%

LQDW:

-0.50%

Доходность по периодам

С начала года, LQDH показывает доходность -0.04%, что значительно ниже, чем у LQDW с доходностью 2.68%.

LQDH

С начала года

-0.04%

1 месяц

-0.74%

6 месяцев

1.32%

1 год

4.35%

5 лет

6.02%

10 лет

3.56%

LQDW

С начала года

2.68%

1 месяц

0.49%

6 месяцев

2.34%

1 год

6.30%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий LQDH и LQDW

LQDH берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии LQDW в 0.34%.

LQDW
iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF
График комиссии LQDW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
LQDW: 0.34%
LQDH
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
График комиссии LQDH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
LQDH: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LQDH и LQDW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LQDH
Ранг риск-скорректированной доходности LQDH, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LQDH, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQDH, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQDH, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQDH, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQDH, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
LQDW
Ранг риск-скорректированной доходности LQDW, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LQDW, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQDW, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQDW, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQDW, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQDW, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LQDH c LQDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) и iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа LQDH, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
LQDH: 1.14
LQDW: 1.25
Коэффициент Сортино LQDH, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
LQDH: 1.64
LQDW: 1.75
Коэффициент Омега LQDH, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
LQDH: 1.26
LQDW: 1.26
Коэффициент Кальмара LQDH, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
LQDH: 0.93
LQDW: 1.30
Коэффициент Мартина LQDH, с текущим значением в 5.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
LQDH: 5.11
LQDW: 4.30

Показатель коэффициента Шарпа LQDH на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LQDW равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LQDH и LQDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.14
1.25
LQDH
LQDW

Дивиденды

Сравнение дивидендов LQDH и LQDW

Дивидендная доходность LQDH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.14%, что меньше доходности LQDW в 15.29%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LQDH
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF		7.14%7.57%7.69%3.73%1.65%2.22%3.09%5.08%2.37%2.33%2.98%2.19%
LQDW
iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF		15.29%15.74%19.28%8.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LQDH и LQDW

Максимальная просадка LQDH за все время составила -24.63%, что больше максимальной просадки LQDW в -9.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDH и LQDW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.76%
-0.50%
LQDH
LQDW

Волатильность

Сравнение волатильности LQDH и LQDW

iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) и iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) имеют волатильность 3.03% и 3.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.03%
3.15%
LQDH
LQDW