PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LQDH с LQD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LQDH и LQD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.92%
3.49%
LQDH
LQD

Доходность по периодам

С начала года, LQDH показывает доходность 6.72%, что значительно выше, чем у LQD с доходностью 1.89%. За последние 10 лет акции LQDH превзошли акции LQD по среднегодовой доходности: 3.61% против 2.49% соответственно.


LQDH

С начала года

6.72%

1 месяц

0.57%

6 месяцев

2.93%

1 год

8.22%

5 лет (среднегодовая)

4.47%

10 лет (среднегодовая)

3.61%

LQD

С начала года

1.89%

1 месяц

-1.51%

6 месяцев

3.50%

1 год

8.37%

5 лет (среднегодовая)

0.17%

10 лет (среднегодовая)

2.49%

Основные характеристики


LQDHLQD
Коэф-т Шарпа3.001.19
Коэф-т Сортино4.481.75
Коэф-т Омега1.621.21
Коэф-т Кальмара4.650.51
Коэф-т Мартина22.934.00
Индекс Язвы0.37%2.20%
Дневная вол-ть2.82%7.38%
Макс. просадка-24.63%-24.95%
Текущая просадка-0.52%-10.26%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий LQDH и LQD

LQDH берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии LQD в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


LQDH
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
График комиссии LQDH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии LQD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между LQDH и LQD составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение LQDH c LQD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LQDH, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.001.19
Коэффициент Сортино LQDH, с текущим значением в 4.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.481.75
Коэффициент Омега LQDH, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.621.21
Коэффициент Кальмара LQDH, с текущим значением в 4.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.650.51
Коэффициент Мартина LQDH, с текущим значением в 22.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0022.934.00
LQDH
LQD

Показатель коэффициента Шарпа LQDH на текущий момент составляет 3.00, что выше коэффициента Шарпа LQD равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LQDH и LQD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.00
1.19
LQDH
LQD

Дивиденды

Сравнение дивидендов LQDH и LQD

Дивидендная доходность LQDH за последние двенадцать месяцев составляет около 8.02%, что больше доходности LQD в 4.39%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
LQDH
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
8.02%7.69%3.73%1.64%2.22%3.09%5.08%2.37%2.33%2.98%2.19%0.00%
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
4.39%3.99%3.30%2.30%2.66%3.29%3.67%3.10%3.34%3.47%3.39%3.83%

Просадки

Сравнение просадок LQDH и LQD

Максимальная просадка LQDH за все время составила -24.63%, примерно равная максимальной просадке LQD в -24.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDH и LQD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.52%
-10.26%
LQDH
LQD

Волатильность

Сравнение волатильности LQDH и LQD

Текущая волатильность для iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) составляет 0.85%, в то время как у iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) волатильность равна 2.31%. Это указывает на то, что LQDH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.85%
2.31%
LQDH
LQD