Сравнение LQDH с LQD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD).
LQDH и LQD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LQDH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 27 мая 2014 г.. LQD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid Investment Grade Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LQDH или LQD.
Основные характеристики
| LQDH | LQD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.65% | 1.42% |
| Дох-ть за 1 год | 9.89% | 10.65% |
| Дох-ть за 3 года | 4.91% | -3.51% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.34% | 0.30% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.57% | 2.41% |
| Коэф-т Шарпа | 3.67 | 1.52 |
| Коэф-т Сортино | 5.60 | 2.24 |
| Коэф-т Омега | 1.80 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 5.73 | 0.59 |
| Коэф-т Мартина | 28.97 | 5.51 |
| Индекс Язвы | 0.36% | 2.09% |
| Дневная вол-ть | 2.84% | 7.57% |
| Макс. просадка | -24.63% | -24.95% |
| Текущая просадка | 0.00% | -10.67% |
Корреляция
Корреляция между LQDH и LQD составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности LQDH и LQD
С начала года, LQDH показывает доходность 6.65%, что значительно выше, чем у LQD с доходностью 1.42%. За последние 10 лет акции LQDH превзошли акции LQD по среднегодовой доходности: 3.57% против 2.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LQDH и LQD
LQDH берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии LQD в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LQDH c LQD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQDH и LQD
Дивидендная доходность LQDH за последние двенадцать месяцев составляет около 8.02%, что больше доходности LQD в 4.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQDH iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF | 8.02% | 7.69% | 3.73% | 1.64% | 2.22% | 3.09% | 5.08% | 2.37% | 2.33% | 2.98% | 2.19% | 0.00% |
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.41% | 3.99% | 3.30% | 2.30% | 2.66% | 3.29% | 3.67% | 3.10% | 3.34% | 3.47% | 3.39% | 3.83% |
Просадки
Сравнение просадок LQDH и LQD
Максимальная просадка LQDH за все время составила -24.63%, примерно равная максимальной просадке LQD в -24.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDH и LQD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LQDH и LQD
Текущая волатильность для iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) составляет 0.74%, в то время как у iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) волатильность равна 2.11%. Это указывает на то, что LQDH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.