PortfoliosLab logo
Сравнение LQDH с LQD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LQDH и LQD составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности LQDH и LQD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
38.82%
31.87%
LQDH
LQD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LQDH:

1.14

LQD:

0.93

Коэф-т Сортино

LQDH:

1.64

LQD:

1.34

Коэф-т Омега

LQDH:

1.26

LQD:

1.16

Коэф-т Кальмара

LQDH:

0.93

LQD:

0.45

Коэф-т Мартина

LQDH:

5.11

LQD:

2.63

Индекс Язвы

LQDH:

0.88%

LQD:

2.67%

Дневная вол-ть

LQDH:

3.97%

LQD:

7.55%

Макс. просадка

LQDH:

-24.63%

LQD:

-24.95%

Текущая просадка

LQDH:

-1.76%

LQD:

-9.20%

Доходность по периодам

С начала года, LQDH показывает доходность -0.04%, что значительно ниже, чем у LQD с доходностью 2.22%. За последние 10 лет акции LQDH превзошли акции LQD по среднегодовой доходности: 3.61% против 2.37% соответственно.


LQDH

С начала года

-0.04%

1 месяц

-0.58%

6 месяцев

1.32%

1 год

4.35%

5 лет

6.10%

10 лет

3.61%

LQD

С начала года

2.22%

1 месяц

-0.07%

6 месяцев

0.97%

1 год

7.34%

5 лет

-0.18%

10 лет

2.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий LQDH и LQD

LQDH берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии LQD в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии LQDH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
LQDH: 0.25%
График комиссии LQD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
LQD: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LQDH и LQD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LQDH
Ранг риск-скорректированной доходности LQDH, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LQDH, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQDH, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQDH, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQDH, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQDH, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина

LQD
Ранг риск-скорректированной доходности LQD, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LQD, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQD, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQD, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQD, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQD, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LQDH c LQD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LQDH, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
LQDH: 1.14
LQD: 0.93
Коэффициент Сортино LQDH, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
LQDH: 1.64
LQD: 1.34
Коэффициент Омега LQDH, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
LQDH: 1.26
LQD: 1.16
Коэффициент Кальмара LQDH, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
LQDH: 0.93
LQD: 0.45
Коэффициент Мартина LQDH, с текущим значением в 5.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
LQDH: 5.11
LQD: 2.63

Показатель коэффициента Шарпа LQDH на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LQD равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LQDH и LQD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.14
0.93
LQDH
LQD

Дивиденды

Сравнение дивидендов LQDH и LQD

Дивидендная доходность LQDH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.14%, что больше доходности LQD в 4.42%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LQDH
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
7.14%7.57%7.69%3.73%1.64%2.22%3.09%5.08%2.37%2.33%2.98%2.19%
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
4.42%4.45%3.99%3.30%2.30%2.66%3.29%3.67%3.10%3.34%3.47%3.39%

Просадки

Сравнение просадок LQDH и LQD

Максимальная просадка LQDH за все время составила -24.63%, примерно равная максимальной просадке LQD в -24.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDH и LQD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.76%
-9.20%
LQDH
LQD

Волатильность

Сравнение волатильности LQDH и LQD

Текущая волатильность для iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) составляет 3.03%, в то время как у iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) волатильность равна 4.02%. Это указывает на то, что LQDH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.03%
4.02%
LQDH
LQD