PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LQDH с IGBH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LQDH с IGBH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) и iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH).

LQDH и IGBH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LQDH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 27 мая 2014 г.. IGBH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности LQDH и IGBH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) и iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LQDH и IGBH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LQDH
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF		0.22%7.00%7.43%11.14%-1.88%1.84%1.68%9.50%-2.20%6.00%
IGBH
iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF		-0.74%7.90%7.80%12.12%-2.82%2.20%1.09%9.62%-4.54%9.36%

Доходность по периодам

С начала года, LQDH показывает доходность 0.22%, что значительно выше, чем у IGBH с доходностью -0.74%. За последние 10 лет акции LQDH уступали акциям IGBH по среднегодовой доходности: 4.56% против 4.98% соответственно.

LQDH

1 день
0.38%
1 месяц
0.48%
С начала года
0.22%
6 месяцев
1.85%
1 год
6.79%
3 года*
7.74%
5 лет*
4.75%
10 лет*
4.56%

IGBH

1 день
0.25%
1 месяц
0.19%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
1.21%
1 год
7.11%
3 года*
8.32%
5 лет*
4.46%
10 лет*
4.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF

iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с LQDH:
LQDH с LQDLQDH с SGOVLQDH с IGHGLQDH с LQDWLQDH с VRIGLQDH с HYGHLQDH с CLOA
Часто сравнивают с IGBH:
IGBH с IGHGIGBH с FLBLIGBH с IGEBIGBH с SGOVIGBH с HYGHIGBH с VCLTIGBH с IGLB

Сравнение комиссий LQDH и IGBH

LQDH берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IGBH в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

LQDH
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
IGBH
iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

LQDH vs. IGBH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LQDH
Ранг доходности на риск LQDH: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQDH: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQDH: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQDH: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQDH: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQDH: 7979
Ранг коэф-та Мартина
IGBH
Ранг доходности на риск IGBH: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGBH: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGBH: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGBH: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGBH: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGBH: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LQDH c IGBH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) и iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LQDHIGBHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.66

1.13

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.41

1.69

+0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.25

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

1.39

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.91

5.45

+3.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LQDH vs. IGBH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LQDH на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа IGBH равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LQDH и IGBH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LQDHIGBHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

1.13

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

0.72

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.54

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.49

+0.07

Корреляция

Корреляция между LQDH и IGBH составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LQDH и IGBH

Дивидендная доходность LQDH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.10%, что сопоставимо с доходностью IGBH в 6.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LQDH
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF		6.10%6.06%7.57%7.69%3.73%1.65%2.22%3.09%5.08%2.37%2.33%2.98%
IGBH
iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF		6.04%6.23%6.88%7.32%3.84%2.71%2.39%3.40%5.56%2.87%2.62%1.12%

Просадки

Сравнение просадок LQDH и IGBH

Максимальная просадка LQDH за все время составила -24.63%, что меньше максимальной просадки IGBH в -33.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDH и IGBH.

Загрузка...

Показатели просадок

LQDHIGBHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.63%

-33.67%

+9.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.85%

-5.22%

+1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.08%

-10.48%

+3.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.63%

-33.67%

+9.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-2.27%

+1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.70%

-2.70%

+1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

1.33%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности LQDH и IGBH

Текущая волатильность для iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) составляет 1.54%, в то время как у iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH) волатильность равна 2.33%. Это указывает на то, что LQDH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGBH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LQDHIGBHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.54%

2.33%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.25%

3.40%

-1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.11%

6.33%

-2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.43%

6.22%

-1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.45%

9.25%

-2.80%