PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LQDH с IGBH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LQDH и IGBH составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности LQDH и IGBH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) и iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

38.00%40.00%42.00%44.00%46.00%48.00%50.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
44.17%
48.28%
LQDH
IGBH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LQDH:

2.76

IGBH:

1.82

Коэф-т Сортино

LQDH:

4.07

IGBH:

2.49

Коэф-т Омега

LQDH:

1.56

IGBH:

1.36

Коэф-т Кальмара

LQDH:

4.21

IGBH:

2.36

Коэф-т Мартина

LQDH:

20.93

IGBH:

9.98

Индекс Язвы

LQDH:

0.37%

IGBH:

0.72%

Дневная вол-ть

LQDH:

2.77%

IGBH:

3.96%

Макс. просадка

LQDH:

-24.63%

IGBH:

-33.67%

Текущая просадка

LQDH:

-0.41%

IGBH:

-1.06%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LQDH показывает доходность 7.25%, а IGBH немного ниже – 6.99%.


LQDH

С начала года

7.25%

1 месяц

0.55%

6 месяцев

3.69%

1 год

7.59%

5 лет

4.02%

10 лет

3.62%

IGBH

С начала года

6.99%

1 месяц

0.04%

6 месяцев

3.24%

1 год

7.00%

5 лет

3.91%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий LQDH и IGBH

LQDH берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IGBH в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


LQDH
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
График комиссии LQDH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии IGBH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.16%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение LQDH c IGBH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) и iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LQDH, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.761.82
Коэффициент Сортино LQDH, с текущим значением в 4.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.004.072.49
Коэффициент Омега LQDH, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.561.36
Коэффициент Кальмара LQDH, с текущим значением в 4.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.212.36
Коэффициент Мартина LQDH, с текущим значением в 20.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.939.98
LQDH
IGBH

Показатель коэффициента Шарпа LQDH на текущий момент составляет 2.76, что выше коэффициента Шарпа IGBH равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LQDH и IGBH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.76
1.82
LQDH
IGBH

Дивиденды

Сравнение дивидендов LQDH и IGBH

Дивидендная доходность LQDH за последние двенадцать месяцев составляет около 8.44%, что больше доходности IGBH в 7.22%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
LQDH
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
7.58%7.69%3.73%1.64%2.22%3.09%5.08%2.37%2.33%2.98%2.19%
IGBH
iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF
6.52%7.32%3.84%2.71%2.39%3.39%6.06%2.88%2.63%1.12%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LQDH и IGBH

Максимальная просадка LQDH за все время составила -24.63%, что меньше максимальной просадки IGBH в -33.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDH и IGBH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-3.50%-3.00%-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.41%
-1.06%
LQDH
IGBH

Волатильность

Сравнение волатильности LQDH и IGBH

iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) и iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH) имеют волатильность 0.70% и 0.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.70%
0.73%
LQDH
IGBH
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab