Сравнение LQDH с IGBH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) и iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH).
LQDH и IGBH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LQDH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 27 мая 2014 г.. IGBH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LQDH или IGBH.
Основные характеристики
| LQDH | IGBH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.37% | 4.18% |
| Дох-ть за 1 год | 8.22% | 8.01% |
| Дох-ть за 3 года | 4.38% | 4.04% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.30% | 4.49% |
| Коэф-т Шарпа | 2.65 | 1.87 |
| Дневная вол-ть | 3.06% | 4.45% |
| Макс. просадка | -24.63% | -33.67% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.40% |
Корреляция
Корреляция между LQDH и IGBH составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности LQDH и IGBH
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LQDH показывает доходность 4.37%, а IGBH немного ниже – 4.18%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LQDH и IGBH
LQDH берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IGBH в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LQDH c IGBH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) и iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQDH и IGBH
Дивидендная доходность LQDH за последние двенадцать месяцев составляет около 8.54%, что больше доходности IGBH в 7.56%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQDH iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF | 8.54% | 7.69% | 3.73% | 1.65% | 2.22% | 3.09% | 5.08% | 2.37% | 2.33% | 2.98% | 2.19% |
IGBH iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF | 7.56% | 7.32% | 3.84% | 2.71% | 2.39% | 3.39% | 6.06% | 2.87% | 2.62% | 1.12% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LQDH и IGBH
Максимальная просадка LQDH за все время составила -24.63%, что меньше максимальной просадки IGBH в -33.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDH и IGBH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LQDH и IGBH
Текущая волатильность для iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) составляет 0.97%, в то время как у iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH) волатильность равна 1.88%. Это указывает на то, что LQDH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGBH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.