PortfoliosLab logo
Сравнение LQDH с IGBH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LQDH и IGBH составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности LQDH и IGBH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) и iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%42.00%44.00%46.00%48.00%50.00%52.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
44.37%
48.29%
LQDH
IGBH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LQDH:

1.14

IGBH:

0.60

Коэф-т Сортино

LQDH:

1.64

IGBH:

0.90

Коэф-т Омега

LQDH:

1.26

IGBH:

1.14

Коэф-т Кальмара

LQDH:

0.93

IGBH:

0.53

Коэф-т Мартина

LQDH:

5.11

IGBH:

2.57

Индекс Язвы

LQDH:

0.88%

IGBH:

1.42%

Дневная вол-ть

LQDH:

3.97%

IGBH:

6.05%

Макс. просадка

LQDH:

-24.63%

IGBH:

-33.67%

Текущая просадка

LQDH:

-1.76%

IGBH:

-2.91%

Доходность по периодам

С начала года, LQDH показывает доходность -0.04%, что значительно выше, чем у IGBH с доходностью -0.75%.


LQDH

С начала года

-0.04%

1 месяц

-0.58%

6 месяцев

1.32%

1 год

4.35%

5 лет

6.10%

10 лет

3.61%

IGBH

С начала года

-0.75%

1 месяц

-0.84%

6 месяцев

0.77%

1 год

3.39%

5 лет

7.12%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий LQDH и IGBH

LQDH берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IGBH в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии LQDH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
LQDH: 0.25%
График комиссии IGBH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IGBH: 0.16%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LQDH и IGBH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LQDH
Ранг риск-скорректированной доходности LQDH, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LQDH, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQDH, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQDH, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQDH, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQDH, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина

IGBH
Ранг риск-скорректированной доходности IGBH, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IGBH, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGBH, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGBH, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGBH, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGBH, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LQDH c IGBH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) и iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LQDH, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
LQDH: 1.14
IGBH: 0.60
Коэффициент Сортино LQDH, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
LQDH: 1.64
IGBH: 0.90
Коэффициент Омега LQDH, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
LQDH: 1.26
IGBH: 1.14
Коэффициент Кальмара LQDH, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
LQDH: 0.93
IGBH: 0.53
Коэффициент Мартина LQDH, с текущим значением в 5.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
LQDH: 5.11
IGBH: 2.57

Показатель коэффициента Шарпа LQDH на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа IGBH равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LQDH и IGBH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.14
0.60
LQDH
IGBH

Дивиденды

Сравнение дивидендов LQDH и IGBH

Дивидендная доходность LQDH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.14%, что больше доходности IGBH в 7.00%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LQDH
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
7.14%7.57%7.69%3.73%1.64%2.22%3.09%5.08%2.37%2.33%2.98%2.19%
IGBH
iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF
7.00%6.88%7.32%3.84%2.71%2.39%3.39%6.06%2.88%2.63%1.12%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LQDH и IGBH

Максимальная просадка LQDH за все время составила -24.63%, что меньше максимальной просадки IGBH в -33.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDH и IGBH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.76%
-2.91%
LQDH
IGBH

Волатильность

Сравнение волатильности LQDH и IGBH

Текущая волатильность для iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) составляет 3.03%, в то время как у iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH) волатильность равна 4.77%. Это указывает на то, что LQDH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGBH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.03%
4.77%
LQDH
IGBH