PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LQDH с VRIG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LQDH с VRIG

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) и Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG).

LQDH и VRIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LQDH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 27 мая 2014 г.. VRIG - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 22 сент. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LQDH или VRIG.

Корреляция

Корреляция между LQDH и VRIG составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности LQDH и VRIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) и Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
41.26%
31.23%
LQDH
VRIG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LQDH:

1.14

VRIG:

5.18

Коэф-т Сортино

LQDH:

1.64

VRIG:

7.17

Коэф-т Омега

LQDH:

1.26

VRIG:

2.93

Коэф-т Кальмара

LQDH:

0.93

VRIG:

6.89

Коэф-т Мартина

LQDH:

5.11

VRIG:

57.05

Индекс Язвы

LQDH:

0.88%

VRIG:

0.09%

Дневная вол-ть

LQDH:

3.97%

VRIG:

1.03%

Макс. просадка

LQDH:

-24.63%

VRIG:

-13.04%

Текущая просадка

LQDH:

-1.76%

VRIG:

-0.11%

Доходность по периодам

С начала года, LQDH показывает доходность -0.04%, что значительно ниже, чем у VRIG с доходностью 1.02%.

LQDH

С начала года

-0.04%

1 месяц

-0.58%

6 месяцев

1.32%

1 год

4.35%

5 лет

6.10%

10 лет

3.61%

VRIG

С начала года

1.02%

1 месяц

-0.07%

6 месяцев

2.18%

1 год

5.27%

5 лет

4.76%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий LQDH и VRIG

LQDH берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии VRIG в 0.30%.

VRIG
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
График комиссии VRIG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VRIG: 0.30%
LQDH
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
График комиссии LQDH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
LQDH: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LQDH и VRIG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LQDH
Ранг риск-скорректированной доходности LQDH, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LQDH, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQDH, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQDH, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQDH, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQDH, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
VRIG
Ранг риск-скорректированной доходности VRIG, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VRIG, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRIG, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRIG, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRIG, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRIG, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LQDH c VRIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) и Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа LQDH, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
LQDH: 1.14
VRIG: 5.18
Коэффициент Сортино LQDH, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
LQDH: 1.64
VRIG: 7.17
Коэффициент Омега LQDH, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
LQDH: 1.26
VRIG: 2.93
Коэффициент Кальмара LQDH, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
LQDH: 0.93
VRIG: 6.89
Коэффициент Мартина LQDH, с текущим значением в 5.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
LQDH: 5.11
VRIG: 57.05

Показатель коэффициента Шарпа LQDH на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа VRIG равного 5.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LQDH и VRIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.0010.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.14
5.18
LQDH
VRIG

Дивиденды

Сравнение дивидендов LQDH и VRIG

Дивидендная доходность LQDH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.14%, что больше доходности VRIG в 5.67%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LQDH
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF		7.14%7.57%7.69%3.73%1.64%2.22%3.09%5.08%2.37%2.33%2.98%2.19%
VRIG
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF		5.67%6.09%5.97%2.39%0.78%1.57%3.12%2.89%2.31%0.60%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LQDH и VRIG

Максимальная просадка LQDH за все время составила -24.63%, что больше максимальной просадки VRIG в -13.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDH и VRIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.76%
-0.11%
LQDH
VRIG

Волатильность

Сравнение волатильности LQDH и VRIG

iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) имеет более высокую волатильность в 3.03% по сравнению с Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) с волатильностью 0.81%. Это указывает на то, что LQDH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.03%
0.81%
LQDH
VRIG