Сравнение LQDH с VRIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) и Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG).
LQDH и VRIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LQDH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 27 мая 2014 г.. VRIG - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности LQDH и VRIG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LQDH и VRIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQDH iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF | 0.22% | 7.00% | 7.43% | 11.14% | -1.88% | 1.84% | 1.68% | 9.50% | -2.20% | 6.00% |
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF | 0.92% | 5.05% | 6.81% | 7.37% | 0.99% | 1.06% | 1.76% | 4.57% | 0.51% | 3.20% |
Доходность по периодам
С начала года, LQDH показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у VRIG с доходностью 0.92%.
LQDH
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 6.79%
- 3 года*
- 7.74%
- 5 лет*
- 4.75%
- 10 лет*
- 4.56%
VRIG
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 2.14%
- 1 год
- 4.84%
- 3 года*
- 6.25%
- 5 лет*
- 4.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LQDH и VRIG
LQDH берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии VRIG в 0.30%.
Доходность на риск
LQDH vs. VRIG — Ранг доходности на риск
LQDH
VRIG
Сравнение LQDH c VRIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) и Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LQDH | VRIG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.66 | 5.22 | -3.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.41 | 6.83 | -4.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 3.22 | -1.85 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 6.23 | -4.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.91 | 52.58 | -43.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LQDH | VRIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | 5.22 | -3.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.08 | 3.35 | -2.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.89 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между LQDH и VRIG составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQDH и VRIG
Дивидендная доходность LQDH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.10%, что больше доходности VRIG в 4.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQDH iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF | 6.10% | 6.06% | 7.57% | 7.69% | 3.73% | 1.65% | 2.22% | 3.09% | 5.08% | 2.37% | 2.33% | 2.98% |
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF | 4.89% | 4.99% | 6.09% | 5.97% | 2.39% | 0.78% | 1.57% | 3.12% | 2.89% | 2.31% | 0.60% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LQDH и VRIG
Максимальная просадка LQDH за все время составила -24.63%, что больше максимальной просадки VRIG в -13.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDH и VRIG.
Загрузка...
Показатели просадок
| LQDH | VRIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.63% | -13.04% | -11.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.85% | -0.78% | -3.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.08% | -2.28% | -4.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | 0.00% | -0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.70% | -0.27% | -1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 0.09% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности LQDH и VRIG
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) имеет более высокую волатильность в 1.54% по сравнению с Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что LQDH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LQDH | VRIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | 0.18% | +1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.25% | 0.36% | +1.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.11% | 0.93% | +3.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.43% | 1.29% | +3.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.45% | 3.83% | +2.62% |