Сравнение LQDH с IGHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) и ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG).
LQDH и IGHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LQDH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 27 мая 2014 г.. IGHG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Citi Corporate Investment Grade (Treasury Rate-Hedged) Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LQDH или IGHG.
Доходность
Сравнение доходности LQDH и IGHG
Доходность по периодам
С начала года, LQDH показывает доходность 6.72%, что значительно ниже, чем у IGHG с доходностью 7.58%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LQDH имеют среднегодовую доходность 3.61%, а акции IGHG немного впереди с 3.69%.
LQDH
6.72%
0.57%
2.93%
8.22%
4.47%
3.61%
IGHG
7.58%
0.20%
3.66%
8.94%
4.51%
3.69%
Основные характеристики
| LQDH | IGHG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.00 | 2.12 |
| Коэф-т Сортино | 4.48 | 3.01 |
| Коэф-т Омега | 1.62 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | 4.65 | 3.46 |
| Коэф-т Мартина | 22.93 | 16.53 |
| Индекс Язвы | 0.37% | 0.55% |
| Дневная вол-ть | 2.82% | 4.29% |
| Макс. просадка | -24.63% | -25.16% |
| Текущая просадка | -0.52% | -0.83% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LQDH и IGHG
LQDH берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IGHG в 0.30%.
Корреляция
Корреляция между LQDH и IGHG составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LQDH c IGHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) и ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQDH и IGHG
Дивидендная доходность LQDH за последние двенадцать месяцев составляет около 8.02%, что больше доходности IGHG в 5.11%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQDH iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF | 8.02% | 7.69% | 3.73% | 1.64% | 2.22% | 3.09% | 5.08% | 2.37% | 2.33% | 2.98% | 2.19% | 0.00% |
IGHG ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged | 5.11% | 4.99% | 3.55% | 2.50% | 2.78% | 3.48% | 4.13% | 3.36% | 3.37% | 3.64% | 3.59% | 0.55% |
Просадки
Сравнение просадок LQDH и IGHG
Максимальная просадка LQDH за все время составила -24.63%, примерно равная максимальной просадке IGHG в -25.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDH и IGHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LQDH и IGHG
Текущая волатильность для iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) составляет 0.85%, в то время как у ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) волатильность равна 2.02%. Это указывает на то, что LQDH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.