PortfoliosLab logo
Сравнение LQDH с IGHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LQDH и IGHG составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности LQDH и IGHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) и ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

34.00%36.00%38.00%40.00%42.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
38.54%
41.13%
LQDH
IGHG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LQDH:

1.14

IGHG:

1.15

Коэф-т Сортино

LQDH:

1.64

IGHG:

1.64

Коэф-т Омега

LQDH:

1.26

IGHG:

1.22

Коэф-т Кальмара

LQDH:

0.93

IGHG:

1.52

Коэф-т Мартина

LQDH:

5.14

IGHG:

6.27

Индекс Язвы

LQDH:

0.88%

IGHG:

0.91%

Дневная вол-ть

LQDH:

3.97%

IGHG:

4.95%

Макс. просадка

LQDH:

-24.63%

IGHG:

-25.16%

Текущая просадка

LQDH:

-1.96%

IGHG:

-1.14%

Доходность по периодам

С начала года, LQDH показывает доходность -0.23%, что значительно выше, чем у IGHG с доходностью -0.33%. За последние 10 лет акции LQDH уступали акциям IGHG по среднегодовой доходности: 3.55% против 3.75% соответственно.


LQDH

С начала года

-0.23%

1 месяц

-1.14%

6 месяцев

1.19%

1 год

4.46%

5 лет

5.91%

10 лет

3.55%

IGHG

С начала года

-0.33%

1 месяц

-0.12%

6 месяцев

1.76%

1 год

5.60%

5 лет

6.70%

10 лет

3.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий LQDH и IGHG

LQDH берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IGHG в 0.30%.


График комиссии IGHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IGHG: 0.30%
График комиссии LQDH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
LQDH: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LQDH и IGHG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LQDH
Ранг риск-скорректированной доходности LQDH, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LQDH, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQDH, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQDH, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQDH, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQDH, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина

IGHG
Ранг риск-скорректированной доходности IGHG, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IGHG, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGHG, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGHG, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGHG, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGHG, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LQDH c IGHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) и ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LQDH, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
LQDH: 1.14
IGHG: 1.15
Коэффициент Сортино LQDH, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
LQDH: 1.64
IGHG: 1.64
Коэффициент Омега LQDH, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LQDH: 1.26
IGHG: 1.22
Коэффициент Кальмара LQDH, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
LQDH: 0.93
IGHG: 1.52
Коэффициент Мартина LQDH, с текущим значением в 5.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
LQDH: 5.14
IGHG: 6.27

Показатель коэффициента Шарпа LQDH на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGHG равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LQDH и IGHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.14
1.15
LQDH
IGHG

Дивиденды

Сравнение дивидендов LQDH и IGHG

Дивидендная доходность LQDH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.15%, что больше доходности IGHG в 5.20%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LQDH
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
7.15%7.57%7.69%3.73%1.64%2.22%3.09%5.08%2.37%2.33%2.98%2.19%
IGHG
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged
5.20%5.06%5.00%3.55%2.50%2.79%3.48%4.13%3.36%3.37%3.65%3.59%

Просадки

Сравнение просадок LQDH и IGHG

Максимальная просадка LQDH за все время составила -24.63%, примерно равная максимальной просадке IGHG в -25.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDH и IGHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.96%
-1.14%
LQDH
IGHG

Волатильность

Сравнение волатильности LQDH и IGHG

iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) имеет более высокую волатильность в 3.02% по сравнению с ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) с волатильностью 2.34%. Это указывает на то, что LQDH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.02%
2.34%
LQDH
IGHG