Сравнение HFSP с KMLM
HFSP (TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF) and KMLM (KFA Mount Lucas Index Strategy ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. Over the past year, HFSP returned -14.56% vs 13.68% for KMLM. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. HFSP charges 1.25%/yr vs 0.90%/yr for KMLM.
Доходность
Сравнение доходности HFSP и KMLM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HFSP показывает доходность -5.81%, что значительно ниже, чем у KMLM с доходностью 10.79%.
HFSP
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- -5.81%
- 6 месяцев
- -4.27%
- 1 год
- -14.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KMLM
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 13.19%
- 1 год
- 13.68%
- 3 года*
- -0.47%
- 5 лет*
- 4.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HFSP и KMLM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HFSP TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF | -5.81% | -24.01% | 1.15% |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 10.79% | -2.98% | 1.55% |
Correlation
The correlation between HFSP and KMLM is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2024 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HFSP vs. KMLM — Ранг доходности на риск
HFSP
KMLM
Сравнение HFSP c KMLM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF (HFSP) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HFSP | KMLM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.22 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 2.18 | -2.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 7.18 | -8.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFSP | KMLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | 1.20 | -1.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.75 | 0.49 | -1.25 |
Просадки
Сравнение просадок HFSP и KMLM
Максимальная просадка HFSP за все время составила -33.80%, что больше максимальной просадки KMLM в -27.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFSP и KMLM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HFSP | KMLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.80% | -27.47% | -6.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.64% | -6.30% | -18.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.28% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.12% | -13.61% | -18.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.02% | -12.74% | -4.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.04% | 1.91% | +12.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFSP и KMLM
TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF (HFSP) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) с волатильностью 4.46%. Это указывает на то, что HFSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HFSP | KMLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 4.46% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.44% | 9.63% | +2.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.93% | 11.43% | +9.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.48% | 14.62% | +9.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.48% | 14.73% | +9.75% |
Сравнение комиссий HFSP и KMLM
HFSP берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии KMLM в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFSP и KMLM
HFSP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KMLM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
HFSP TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF | 0.00% | 0.00% | 1.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 4.53% | 5.02% | 0.82% | 0.00% | 13.22% | 6.94% |
Часто задаваемые вопросы
HFSP and KMLM have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HFSP has higher volatility (5.01%) compared to KMLM (4.46%). In terms of maximum drawdown, HFSP dropped -33.80% vs KMLM's -27.47%.
On 1-year performance, KMLM leads with 13.68% vs -14.56% for HFSP. On fees, KMLM is cheaper at 0.90% per year. On volatility, KMLM has been the lower-risk option at 4.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KMLM has performed better with a 13.68% return vs -14.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KMLM is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.25% for HFSP.
KMLM has the higher dividend yield at 4.53%, compared with 0.00% for HFSP.
They also come from different issuers: TradersAI and CICC. Their fees differ too: 1.25% for HFSP and 0.90% for KMLM.
KMLM currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HFSP и KMLM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор