PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HFSP с KMLM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HFSP с KMLM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HFSP (TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF) and KMLM (KFA Mount Lucas Index Strategy ETF) are both exchange-traded funds - HFSP is a Long-Short fund actively managed by TradersAI, while KMLM is a Systematic Trend fund tracking the KFA MLM Index. HFSP is actively managed, while KMLM is passively managed. Over the past year, HFSP returned -23.08% vs 14.25% for KMLM. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. HFSP charges 1.25%/yr vs 0.90%/yr for KMLM.

Доходность

Сравнение доходности HFSP и KMLM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF (HFSP) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HFSP показывает доходность -9.12%, что значительно ниже, чем у KMLM с доходностью 11.60%.

HFSP

1 день
0.04%
1 месяц
-0.54%
6 месяцев
-10.96%
С начала года
-9.12%
1 год
-23.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KMLM

1 день
0.45%
1 месяц
4.38%
6 месяцев
8.95%
С начала года
11.60%
1 год
14.25%
3 года*
-0.51%
5 лет*
5.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HFSP и KMLM

2026 (YTD)20252024
HFSP
TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF		-9.12%-24.01%0.75%
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		11.60%-2.98%1.36%

Correlation

The correlation between HFSP and KMLM is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2024 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF

KFA Mount Lucas Index Strategy ETF

Часто сравнивают с HFSP:
HFSP с ATTRHFSP с IDUBHFSP с IMFHFSP с AHLTHFSP с EHLSHFSP с EVNTHFSP с MKTN
Часто сравнивают с KMLM:
KMLM с DBMFKMLM с SPYKMLM с VOOKMLM с WTMFKMLM с FMFKMLM с BTALKMLM с CMDY

Доходность на риск

HFSP vs. KMLM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFSP
Ранг доходности на риск HFSP: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFSP: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFSP: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFSP: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFSP: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFSP: 11
Ранг коэф-та Мартина
KMLM
Ранг доходности на риск KMLM: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMLM: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMLM: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMLM: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMLM: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMLM: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFSP c KMLM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF (HFSP) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HFSPKMLMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.33
1.25

-2.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.73
1.74

-3.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.23

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

1.49

-2.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.41

4.68

-6.09

HFSP vs. KMLM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFSP на текущий момент составляет -1.33, что ниже коэффициента Шарпа KMLM равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFSP и KMLM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HFSP и KMLM

Максимальная просадка HFSP за все время составила -35.57%, что больше максимальной просадки KMLM в -27.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFSP и KMLM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HFSPKMLMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.57%

-27.47%

-8.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.66%

-9.61%

-17.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.28%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.51%

-12.98%

-21.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.17%

-12.79%

-5.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.39%

3.05%

+13.34%

Волатильность

Сравнение волатильности HFSP и KMLM

TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF (HFSP) имеет более высокую волатильность в 4.44% по сравнению с KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что HFSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HFSPKMLMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

3.71%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.82%

10.11%

+2.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.50%

11.50%

+6.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.07%

14.57%

+9.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.07%

14.68%

+9.39%

Сравнение комиссий HFSP и KMLM

HFSP берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии KMLM в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFSP и KMLM

HFSP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KMLM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%.

ПозицияTTM20252024202320222021
HFSP
TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF		0.00%0.00%1.53%0.00%0.00%0.00%
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		4.50%5.02%0.82%0.00%13.22%6.94%

Часто задаваемые вопросы

HFSP and KMLM have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HFSP has higher volatility (4.44%) compared to KMLM (3.71%). In terms of maximum drawdown, HFSP dropped -35.57% vs KMLM's -27.47%.

On 1-year performance, KMLM leads with 14.25% vs -23.08% for HFSP. On fees, KMLM is cheaper at 0.90% per year. On volatility, KMLM has been the lower-risk option at 3.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KMLM has performed better with a 14.25% return vs -23.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KMLM is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.25% for HFSP.

KMLM has the higher dividend yield at 4.50%, compared with 0.00% for HFSP.

HFSP is categorized as Long-Short, while KMLM is Systematic Trend. They also come from different issuers: TradersAI and KraneShares. Their fees differ too: 1.25% for HFSP and 0.90% for KMLM.

KMLM currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HFSP и KMLM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор