Сравнение KMLM с FMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF).
KMLM и FMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KMLM - это активно управляемый фонд от CICC. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. FMF - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности KMLM и FMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KMLM и FMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 8.67% | -2.98% | -1.69% | -5.66% | 30.61% | 7.04% | 5.40% |
FMF First Trust Managed Futures Strategy Fund | 8.00% | 4.54% | 8.17% | -0.18% | 5.24% | 3.57% | 2.32% |
Доходность по периодам
С начала года, KMLM показывает доходность 8.67%, что значительно выше, чем у FMF с доходностью 8.00%.
KMLM
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 4.21%
- С начала года
- 8.67%
- 6 месяцев
- 10.01%
- 1 год
- 8.60%
- 3 года*
- 0.44%
- 5 лет*
- 5.63%
- 10 лет*
- —
FMF
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 8.00%
- 6 месяцев
- 8.42%
- 1 год
- 15.86%
- 3 года*
- 7.05%
- 5 лет*
- 4.85%
- 10 лет*
- 2.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KMLM и FMF
KMLM берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии FMF в 0.95%.
Доходность на риск
KMLM vs. FMF — Ранг доходности на риск
KMLM
FMF
Сравнение KMLM c FMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KMLM | FMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.60 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 2.29 | -1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.28 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 4.55 | -3.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.31 | 9.22 | -5.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KMLM | FMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.60 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.45 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.16 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между KMLM и FMF составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMLM и FMF
Дивидендная доходность KMLM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что меньше доходности FMF в 5.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 4.62% | 5.02% | 0.82% | 0.00% | 13.22% | 6.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FMF First Trust Managed Futures Strategy Fund | 5.09% | 5.60% | 4.85% | 3.09% | 0.41% | 3.29% | 0.02% | 1.05% | 1.56% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок KMLM и FMF
Максимальная просадка KMLM за все время составила -27.47%, что больше максимальной просадки FMF в -22.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMLM и FMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| KMLM | FMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.47% | -22.21% | -5.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.73% | -3.47% | -3.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.47% | -14.98% | -12.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.27% | -0.66% | -14.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.73% | -9.99% | -2.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 1.71% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMLM и FMF
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) имеет более высокую волатильность в 4.05% по сравнению с First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) с волатильностью 3.76%. Это указывает на то, что KMLM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KMLM | FMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 3.76% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.22% | 7.41% | -0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.84% | 9.94% | -0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.57% | 10.76% | +3.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.67% | 11.83% | +2.84% |