PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KMLM с BTAL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KMLM с BTAL

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL).

KMLM и BTAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KMLM - это активно управляемый фонд от CICC. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. BTAL - это пассивный фонд от AGF, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index. Фонд был запущен 13 сент. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KMLM или BTAL.

Корреляция

Корреляция между KMLM и BTAL составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности KMLM и BTAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KMLM:

-0.95

BTAL:

0.31

Коэф-т Сортино

KMLM:

-1.25

BTAL:

0.58

Коэф-т Омега

KMLM:

0.86

BTAL:

1.07

Коэф-т Кальмара

KMLM:

-0.33

BTAL:

0.23

Коэф-т Мартина

KMLM:

-1.38

BTAL:

0.89

Индекс Язвы

KMLM:

7.05%

BTAL:

6.54%

Дневная вол-ть

KMLM:

10.31%

BTAL:

19.80%

Макс. просадка

KMLM:

-29.26%

BTAL:

-38.36%

Текущая просадка

KMLM:

-28.48%

BTAL:

-18.92%

Доходность по периодам

С начала года, KMLM показывает доходность -6.44%, что значительно ниже, чем у BTAL с доходностью 3.84%.

KMLM

С начала года

-6.44%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

-5.23%

1 год

-9.72%

3 года

-7.05%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BTAL

С начала года

3.84%

1 месяц

-7.87%

6 месяцев

3.28%

1 год

6.09%

3 года

1.73%

5 лет

-3.06%

10 лет

1.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KFA Mount Lucas Index Strategy ETF

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund

Сравнение комиссий KMLM и BTAL

KMLM берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии BTAL в 2.11%.

BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KMLM и BTAL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KMLM
Ранг риск-скорректированной доходности KMLM, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KMLM, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMLM, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMLM, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMLM, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMLM, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
BTAL
Ранг риск-скорректированной доходности BTAL, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTAL, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTAL, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTAL, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTAL, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTAL, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KMLM c BTAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KMLM на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа BTAL равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMLM и BTAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMLM и BTAL

Дивидендная доходность KMLM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности BTAL в 3.36%

TTM2024202320222021202020192018
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		0.87%0.82%0.00%8.12%6.94%0.00%0.00%0.00%
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		3.36%3.49%6.14%1.00%0.00%0.00%0.88%0.39%

Просадки

Сравнение просадок KMLM и BTAL

Максимальная просадка KMLM за все время составила -29.26%, что меньше максимальной просадки BTAL в -38.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMLM и BTAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности KMLM и BTAL

Текущая волатильность для KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) составляет 2.14%, в то время как у AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) волатильность равна 5.89%. Это указывает на то, что KMLM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...