Сравнение KMLM с BTAL
KMLM (KFA Mount Lucas Index Strategy ETF) and BTAL (AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund) are both exchange-traded funds - KMLM is a Systematic Trend fund tracking the KFA MLM Index, while BTAL is a Equity Market Neutral fund actively managed by AGF. KMLM is passively managed, while BTAL is actively managed. Over the past 5 years, KMLM returned 5.08%/yr vs -4.56%/yr for BTAL. Their 0.09 correlation means their historical movements had little consistent relationship. KMLM charges 0.90%/yr vs 1.40%/yr for BTAL.
Доходность
Сравнение доходности KMLM и BTAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMLM показывает доходность 9.36%, что значительно выше, чем у BTAL с доходностью -17.44%.
KMLM
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 3.01%
- 6 месяцев
- 6.61%
- С начала года
- 9.36%
- 1 год
- 13.78%
- 3 года*
- -0.70%
- 5 лет*
- 5.08%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.83%
BTAL
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 3.39%
- 6 месяцев
- -17.56%
- С начала года
- -17.44%
- 1 год
- -26.32%
- 3 года*
- -10.36%
- 5 лет*
- -4.56%
- 10 лет*
- -4.48%
- Всё время*
- -3.97%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $11.43M | $8.66M | $8.19M | |
| $11.29M | $10.11M | $8.06M |
Сравнение доходности по годам KMLM и BTAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 9.36% | -2.98% | -1.69% | -5.66% | 30.61% | 7.04% | 5.74% |
BTAL AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund | -17.44% | -20.17% | 12.83% | -15.11% | 20.48% | -6.81% | -1.50% |
Correlation
The correlation between KMLM and BTAL is 0.08, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.08 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2020 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMLM vs. BTAL — Ранг доходности на риск
KMLM
BTAL
Сравнение KMLM c BTAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KMLM | BTAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.83 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | -0.76 | +2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.58 | -1.36 | +5.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KMLM и BTAL
Максимальная просадка KMLM за все время составила -27.47%, что меньше максимальной просадки BTAL в -52.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMLM и BTAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMLM | BTAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.47% | -52.70% | +25.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.61% | -34.57% | +24.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.28% | -47.83% | +25.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.47% | -47.83% | +20.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.72% | -48.54% | +33.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.79% | -22.27% | +9.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 19.34% | -16.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMLM и BTAL
Текущая волатильность для KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) составляет 4.54%, в то время как у AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что KMLM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMLM | BTAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 7.83% | -3.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.15% | 17.98% | -7.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.72% | 23.74% | -12.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.55% | 19.43% | -4.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.68% | 17.48% | -2.80% |
Сравнение комиссий KMLM и BTAL
KMLM берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии BTAL в 1.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMLM и BTAL
Дивидендная доходность KMLM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности BTAL в 3.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTAL AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund | 3.01% | 2.49% | 3.49% | 6.14% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 0.39% |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 4.59% | 5.02% | 0.82% | 0.00% | 13.22% | 6.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KMLM and BTAL have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTAL has higher volatility (7.83%) compared to KMLM (4.54%). In terms of maximum drawdown, KMLM dropped -27.47% vs BTAL's -52.70%.
On 5-year performance, KMLM leads with 5.08% vs -4.56% for BTAL. On fees, KMLM is cheaper at 0.90% per year. On volatility, KMLM has been the lower-risk option at 4.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, KMLM has performed better with a 5.08% return vs -4.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KMLM is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.40% for BTAL.
KMLM has the higher dividend yield at 4.59%, compared with 3.01% for BTAL.
KMLM is categorized as Systematic Trend, while BTAL is Equity Market Neutral. They also come from different issuers: KraneShares and AGF. Their fees differ too: 0.90% for KMLM and 1.40% for BTAL.
KMLM currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMLM и BTAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор