PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KMLM с BTAL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KMLM с BTAL

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL).

KMLM и BTAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KMLM - это активно управляемый фонд от CICC. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. BTAL - это пассивный фонд от AGF, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index. Фонд был запущен 13 сент. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KMLM или BTAL.

Корреляция

Корреляция между KMLM и BTAL составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности KMLM и BTAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.56%
16.19%
KMLM
BTAL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KMLM:

-1.33

BTAL:

0.48

Коэф-т Сортино

KMLM:

-1.78

BTAL:

0.86

Коэф-т Омега

KMLM:

0.80

BTAL:

1.10

Коэф-т Кальмара

KMLM:

-0.49

BTAL:

0.37

Коэф-т Мартина

KMLM:

-1.58

BTAL:

1.54

Индекс Язвы

KMLM:

9.07%

BTAL:

6.07%

Дневная вол-ть

KMLM:

10.82%

BTAL:

19.46%

Макс. просадка

KMLM:

-29.10%

BTAL:

-38.36%

Текущая просадка

KMLM:

-29.10%

BTAL:

-15.33%

Доходность по периодам

С начала года, KMLM показывает доходность -7.26%, что значительно ниже, чем у BTAL с доходностью 8.44%.

KMLM

С начала года

-7.26%

1 месяц

-4.89%

6 месяцев

-5.86%

1 год

-15.54%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BTAL

С начала года

8.44%

1 месяц

-1.43%

6 месяцев

5.22%

1 год

10.55%

5 лет

-2.40%

10 лет

1.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий KMLM и BTAL

KMLM берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии BTAL в 2.11%.

BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund
График комиссии BTAL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BTAL: 2.11%
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF
График комиссии KMLM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KMLM: 0.90%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KMLM и BTAL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KMLM
Ранг риск-скорректированной доходности KMLM, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KMLM, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMLM, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMLM, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMLM, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMLM, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
BTAL
Ранг риск-скорректированной доходности BTAL, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTAL, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTAL, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTAL, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTAL, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTAL, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KMLM c BTAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа KMLM, с текущим значением в -1.33, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
KMLM: -1.33
BTAL: 0.48
Коэффициент Сортино KMLM, с текущим значением в -1.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
KMLM: -1.78
BTAL: 0.86
Коэффициент Омега KMLM, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
KMLM: 0.80
BTAL: 1.10
Коэффициент Кальмара KMLM, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
KMLM: -0.49
BTAL: 0.74
Коэффициент Мартина KMLM, с текущим значением в -1.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
KMLM: -1.58
BTAL: 1.54

Показатель коэффициента Шарпа KMLM на текущий момент составляет -1.33, что ниже коэффициента Шарпа BTAL равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMLM и BTAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.33
0.48
KMLM
BTAL

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMLM и BTAL

Дивидендная доходность KMLM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности BTAL в 3.22%

TTM2024202320222021202020192018
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		0.88%0.82%0.00%8.12%6.94%0.00%0.00%0.00%
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		3.22%3.49%6.14%1.00%0.00%0.00%0.88%0.39%

Просадки

Сравнение просадок KMLM и BTAL

Максимальная просадка KMLM за все время составила -29.10%, что меньше максимальной просадки BTAL в -38.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMLM и BTAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-29.10%
-6.62%
KMLM
BTAL

Волатильность

Сравнение волатильности KMLM и BTAL

Текущая волатильность для KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) составляет 2.46%, в то время как у AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) волатильность равна 10.28%. Это указывает на то, что KMLM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.46%
10.28%
KMLM
BTAL