Сравнение KMLM с BTAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL).
KMLM и BTAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KMLM - это активно управляемый фонд от CICC. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. BTAL - это пассивный фонд от AGF, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index. Фонд был запущен 13 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности KMLM и BTAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KMLM и BTAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 7.86% | -2.98% | -1.69% | -5.66% | 30.61% | 7.04% | 5.40% |
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | -4.03% | -20.17% | 12.83% | -15.11% | 20.48% | -6.81% | -0.37% |
Доходность по периодам
С начала года, KMLM показывает доходность 7.86%, что значительно выше, чем у BTAL с доходностью -4.03%.
KMLM
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 2.72%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 9.64%
- 1 год
- 8.23%
- 3 года*
- 0.19%
- 5 лет*
- 5.47%
- 10 лет*
- —
BTAL
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- -4.03%
- 6 месяцев
- -9.59%
- 1 год
- -31.80%
- 3 года*
- -8.62%
- 5 лет*
- -1.72%
- 10 лет*
- -3.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KMLM и BTAL
KMLM берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии BTAL в 2.11%.
Доходность на риск
KMLM vs. BTAL — Ранг доходности на риск
KMLM
BTAL
Сравнение KMLM c BTAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KMLM | BTAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | -1.42 | +2.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | -2.16 | +3.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.77 | +0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | -0.92 | +2.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.43 | -1.25 | +4.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KMLM | BTAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | -1.42 | +2.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | -0.09 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | -0.17 | +0.65 |
Корреляция
Корреляция между KMLM и BTAL составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMLM и BTAL
Дивидендная доходность KMLM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности BTAL в 2.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 4.66% | 5.02% | 0.82% | 0.00% | 13.22% | 6.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | 2.59% | 2.49% | 3.49% | 6.14% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок KMLM и BTAL
Максимальная просадка KMLM за все время составила -27.47%, что меньше максимальной просадки BTAL в -41.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMLM и BTAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| KMLM | BTAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.47% | -41.01% | +13.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.73% | -34.94% | +28.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.47% | -34.94% | +7.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.90% | -40.18% | +24.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.73% | -21.67% | +8.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 25.73% | -23.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMLM и BTAL
Текущая волатильность для KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) составляет 4.03%, в то время как у AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что KMLM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KMLM | BTAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.03% | 6.72% | -2.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.26% | 15.84% | -8.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.85% | 22.50% | -12.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.58% | 18.36% | -3.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.67% | 17.04% | -2.37% |