Сравнение KMLM с DBMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF).
KMLM и DBMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KMLM - это активно управляемый фонд от CICC. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. DBMF - это активно управляемый фонд от Litman Gregory Capital Partners LLC. Фонд был запущен 8 мая 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности KMLM и DBMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KMLM и DBMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 8.67% | -2.98% | -1.69% | -5.66% | 30.61% | 7.04% | 5.40% |
DBMF iM DBi Managed Futures Strategy ETF | 7.87% | 13.85% | 7.24% | -8.94% | 21.61% | 11.49% | 2.98% |
Доходность по периодам
С начала года, KMLM показывает доходность 8.67%, что значительно выше, чем у DBMF с доходностью 7.87%.
KMLM
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 4.21%
- С начала года
- 8.67%
- 6 месяцев
- 10.01%
- 1 год
- 8.60%
- 3 года*
- 0.44%
- 5 лет*
- 5.63%
- 10 лет*
- —
DBMF
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- 7.87%
- 6 месяцев
- 15.44%
- 1 год
- 26.29%
- 3 года*
- 9.90%
- 5 лет*
- 8.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KMLM и DBMF
KMLM берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии DBMF в 0.85%.
Доходность на риск
KMLM vs. DBMF — Ранг доходности на риск
KMLM
DBMF
Сравнение KMLM c DBMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KMLM | DBMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 2.19 | -1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 2.98 | -1.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.46 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 4.25 | -3.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.31 | 18.51 | -15.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KMLM | DBMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 2.19 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.68 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.74 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между KMLM и DBMF составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMLM и DBMF
Дивидендная доходность KMLM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что меньше доходности DBMF в 5.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 4.62% | 5.02% | 0.82% | 0.00% | 13.22% | 6.94% | 0.00% | 0.00% |
DBMF iM DBi Managed Futures Strategy ETF | 5.30% | 5.91% | 5.75% | 2.91% | 7.72% | 10.38% | 0.86% | 9.35% |
Просадки
Сравнение просадок KMLM и DBMF
Максимальная просадка KMLM за все время составила -27.47%, что больше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMLM и DBMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| KMLM | DBMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.47% | -20.39% | -7.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.73% | -6.10% | -0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.47% | -20.39% | -7.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.27% | -3.82% | -11.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.73% | -6.70% | -6.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 1.40% | +1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMLM и DBMF
Текущая волатильность для KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) составляет 4.05%, в то время как у iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) волатильность равна 5.24%. Это указывает на то, что KMLM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KMLM | DBMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 5.24% | -1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.22% | 11.10% | -3.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.84% | 12.09% | -2.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.57% | 12.66% | +1.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.67% | 12.48% | +2.19% |