Сравнение KMLM с DBMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF).
KMLM и DBMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KMLM - это активно управляемый фонд от CICC. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. DBMF - это активно управляемый фонд от Litman Gregory Capital Partners LLC. Фонд был запущен 8 мая 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KMLM или DBMF.
Доходность
Сравнение доходности KMLM и DBMF
Доходность по периодам
С начала года, KMLM показывает доходность -2.43%, что значительно ниже, чем у DBMF с доходностью 7.03%.
KMLM
-2.43%
-1.68%
-4.74%
-8.43%
N/A
N/A
DBMF
7.03%
-2.53%
-7.71%
3.21%
6.34%
N/A
Основные характеристики
| KMLM | DBMF | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.80 | 0.19 |
| Коэф-т Сортино | -1.03 | 0.32 |
| Коэф-т Омега | 0.88 | 1.04 |
| Коэф-т Кальмара | -0.33 | 0.11 |
| Коэф-т Мартина | -1.28 | 0.38 |
| Индекс Язвы | 6.59% | 5.42% |
| Дневная вол-ть | 10.56% | 11.10% |
| Макс. просадка | -25.42% | -20.39% |
| Текущая просадка | -24.12% | -12.11% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KMLM и DBMF
KMLM берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии DBMF в 0.85%.
Корреляция
Корреляция между KMLM и DBMF составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KMLM c DBMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMLM и DBMF
KMLM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.24%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 0.00% | 0.00% | 8.12% | 6.94% | 0.00% | 0.00% |
DBMF iM DBi Managed Futures Strategy ETF | 5.24% | 2.91% | 7.72% | 10.38% | 0.86% | 9.35% |
Просадки
Сравнение просадок KMLM и DBMF
Максимальная просадка KMLM за все время составила -25.42%, что больше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMLM и DBMF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KMLM и DBMF
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) имеет более высокую волатильность в 3.05% по сравнению с iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что KMLM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.