Сравнение KMLM с DBMF
KMLM (KFA Mount Lucas Index Strategy ETF) and DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) are both Systematic Trend funds. KMLM is passively managed, while DBMF is actively managed. Over the past 5 years, KMLM returned 5.08%/yr vs 8.60%/yr for DBMF. Their 0.50 correlation means their historical movements had little consistent relationship. KMLM charges 0.90%/yr vs 0.85%/yr for DBMF.
Доходность
Сравнение доходности KMLM и DBMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMLM показывает доходность 9.36%, что значительно ниже, чем у DBMF с доходностью 10.40%.
KMLM
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 3.01%
- 6 месяцев
- 6.61%
- С начала года
- 9.36%
- 1 год
- 13.78%
- 3 года*
- -0.70%
- 5 лет*
- 5.08%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.83%
DBMF
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- 4.37%
- С начала года
- 10.40%
- 1 год
- 26.64%
- 3 года*
- 9.07%
- 5 лет*
- 8.60%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.04%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $81.11M | $58.13M | $54.53M | |
| $11.29M | $10.11M | $8.06M |
Сравнение доходности по годам KMLM и DBMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 9.36% | -2.98% | -1.69% | -5.66% | 30.61% | 7.04% | 5.74% |
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 10.40% | 13.85% | 7.24% | -8.94% | 21.61% | 11.49% | 2.77% |
Correlation
The correlation between KMLM and DBMF is 0.50, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.50 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2020 г. | 0.50 |
The correlation between KMLM and DBMF has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMLM vs. DBMF — Ранг доходности на риск
KMLM
DBMF
Сравнение KMLM c DBMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KMLM | DBMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.43 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 4.39 | -2.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.58 | 14.73 | -10.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KMLM и DBMF
Максимальная просадка KMLM за все время составила -27.47%, что больше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMLM и DBMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMLM | DBMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.47% | -20.39% | -7.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.61% | -6.10% | -3.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.28% | -15.60% | -6.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.47% | -20.39% | -7.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.72% | -2.51% | -12.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.79% | -6.47% | -6.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 1.81% | +1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMLM и DBMF
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что KMLM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMLM | DBMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 2.19% | +2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.15% | 9.06% | +1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.72% | 12.68% | -0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.55% | 12.44% | +2.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.68% | 12.35% | +2.33% |
Сравнение комиссий KMLM и DBMF
KMLM берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии DBMF в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMLM и DBMF
Дивидендная доходность KMLM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что меньше доходности DBMF в 5.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 5.15% | 5.91% | 5.75% | 2.91% | 7.72% | 10.38% | 0.86% | 9.35% |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 4.59% | 5.02% | 0.82% | 0.00% | 13.22% | 6.94% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KMLM and DBMF have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMLM has higher volatility (4.54%) compared to DBMF (2.19%). In terms of maximum drawdown, KMLM dropped -27.47% vs DBMF's -20.39%.
On 5-year performance, DBMF leads with 8.60% vs 5.08% for KMLM. On fees, DBMF is cheaper at 0.85% per year. On volatility, DBMF has been the lower-risk option at 2.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DBMF has performed better with a 8.60% return vs 5.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DBMF is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.90% for KMLM.
DBMF has the higher dividend yield at 5.15%, compared with 4.59% for KMLM.
They also come from different issuers: KraneShares and iMGP. Their fees differ too: 0.90% for KMLM and 0.85% for DBMF.
DBMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMLM и DBMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор