Сравнение KMLM с DBMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF).
KMLM и DBMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KMLM - это активно управляемый фонд от CICC. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. DBMF - это активно управляемый фонд от Litman Gregory Capital Partners LLC. Фонд был запущен 8 мая 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KMLM или DBMF.
Основные характеристики
| KMLM | DBMF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.39% | 15.74% |
| Дох-ть за 1 год | -0.23% | 15.26% |
| Дох-ть за 3 года | 7.20% | 9.20% |
| Коэф-т Шарпа | 0.04 | 1.48 |
| Дневная вол-ть | 11.50% | 9.73% |
| Макс. просадка | -24.15% | -20.39% |
| Current Drawdown | -16.49% | -4.96% |
Корреляция
Корреляция между KMLM и DBMF составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности KMLM и DBMF
С начала года, KMLM показывает доходность 7.39%, что значительно ниже, чем у DBMF с доходностью 15.74%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KMLM и DBMF
KMLM берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии DBMF в 0.85%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KMLM c DBMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMLM и DBMF
KMLM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBMF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 0.00% | 0.00% | 8.12% | 6.94% | 0.00% | 0.00% |
DBMF iM DBi Managed Futures Strategy ETF | 3.06% | 2.91% | 7.72% | 10.38% | 0.86% | 9.35% |
Просадки
Сравнение просадок KMLM и DBMF
Максимальная просадка KMLM за все время составила -24.15%, что больше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMLM и DBMF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KMLM и DBMF
Текущая волатильность для KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) составляет 2.91%, в то время как у iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) волатильность равна 4.94%. Это указывает на то, что KMLM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.