PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KMLM с DBMF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KMLM с DBMF

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF).

KMLM и DBMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KMLM - это активно управляемый фонд от CICC. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. DBMF - это активно управляемый фонд от Litman Gregory Capital Partners LLC. Фонд был запущен 8 мая 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KMLM или DBMF.

Корреляция

Корреляция между KMLM и DBMF составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности KMLM и DBMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.56%
33.58%
KMLM
DBMF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KMLM:

-1.33

DBMF:

-0.82

Коэф-т Сортино

KMLM:

-1.78

DBMF:

-1.03

Коэф-т Омега

KMLM:

0.80

DBMF:

0.87

Коэф-т Кальмара

KMLM:

-0.49

DBMF:

-0.52

Коэф-т Мартина

KMLM:

-1.58

DBMF:

-0.93

Индекс Язвы

KMLM:

9.07%

DBMF:

9.26%

Дневная вол-ть

KMLM:

10.82%

DBMF:

10.58%

Макс. просадка

KMLM:

-29.10%

DBMF:

-20.39%

Текущая просадка

KMLM:

-29.10%

DBMF:

-13.73%

Доходность по периодам

С начала года, KMLM показывает доходность -7.26%, что значительно ниже, чем у DBMF с доходностью -2.03%.

KMLM

С начала года

-7.26%

1 месяц

-4.89%

6 месяцев

-5.86%

1 год

-15.54%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DBMF

С начала года

-2.03%

1 месяц

0.08%

6 месяцев

-2.78%

1 год

-10.90%

5 лет

5.05%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий KMLM и DBMF

KMLM берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии DBMF в 0.85%.

KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF
График комиссии KMLM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KMLM: 0.90%
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF
График комиссии DBMF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DBMF: 0.85%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KMLM и DBMF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KMLM
Ранг риск-скорректированной доходности KMLM, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KMLM, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMLM, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMLM, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMLM, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMLM, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
DBMF
Ранг риск-скорректированной доходности DBMF, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBMF, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KMLM c DBMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа KMLM, с текущим значением в -1.33, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
KMLM: -1.33
DBMF: -0.82
Коэффициент Сортино KMLM, с текущим значением в -1.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
KMLM: -1.78
DBMF: -1.03
Коэффициент Омега KMLM, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KMLM: 0.80
DBMF: 0.87
Коэффициент Кальмара KMLM, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
KMLM: -0.49
DBMF: -0.52
Коэффициент Мартина KMLM, с текущим значением в -1.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
KMLM: -1.58
DBMF: -0.93

Показатель коэффициента Шарпа KMLM на текущий момент составляет -1.33, что ниже коэффициента Шарпа DBMF равного -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMLM и DBMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.33
-0.82
KMLM
DBMF

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMLM и DBMF

Дивидендная доходность KMLM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности DBMF в 5.99%

TTM202420232022202120202019
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		0.88%0.82%0.00%8.12%6.94%0.00%0.00%
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF		5.99%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.34%

Просадки

Сравнение просадок KMLM и DBMF

Максимальная просадка KMLM за все время составила -29.10%, что больше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMLM и DBMF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-29.10%
-13.73%
KMLM
DBMF

Волатильность

Сравнение волатильности KMLM и DBMF

Текущая волатильность для KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) составляет 2.46%, в то время как у iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) волатильность равна 3.00%. Это указывает на то, что KMLM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.46%
3.00%
KMLM
DBMF