Сравнение KMLM с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
KMLM и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KMLM - это активно управляемый фонд от CICC. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KMLM или SPY.
Доходность
Сравнение доходности KMLM и SPY
Доходность по периодам
С начала года, KMLM показывает доходность -2.43%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 24.40%.
KMLM
-2.43%
-1.68%
-4.74%
-8.43%
N/A
N/A
SPY
24.40%
0.59%
11.33%
31.86%
15.23%
13.04%
Основные характеристики
| KMLM | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.80 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | -1.03 | 3.53 |
| Коэф-т Омега | 0.88 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | -0.33 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | -1.28 | 17.21 |
| Индекс Язвы | 6.59% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 10.56% | 12.15% |
| Макс. просадка | -25.42% | -55.19% |
| Текущая просадка | -24.12% | -2.17% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KMLM и SPY
KMLM берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Корреляция
Корреляция между KMLM и SPY составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KMLM c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMLM и SPY
KMLM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 0.00% | 0.00% | 8.12% | 6.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.20% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок KMLM и SPY
Максимальная просадка KMLM за все время составила -25.42%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMLM и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KMLM и SPY
Текущая волатильность для KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) составляет 3.05%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что KMLM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.