Сравнение KMLM с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
KMLM и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KMLM - это активно управляемый фонд от CICC. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KMLM или SPY.
Основные характеристики
| KMLM | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.05% | 5.94% |
| Дох-ть за 1 год | 1.04% | 22.56% |
| Дох-ть за 3 года | 7.45% | 7.95% |
| Коэф-т Шарпа | 0.09 | 1.93 |
| Дневная вол-ть | 11.48% | 11.63% |
| Макс. просадка | -24.15% | -55.19% |
| Current Drawdown | -15.97% | -4.05% |
Корреляция
Корреляция между KMLM и SPY составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности KMLM и SPY
С начала года, KMLM показывает доходность 8.05%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 5.94%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KMLM и SPY
KMLM берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KMLM c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMLM и SPY
KMLM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 0.00% | 0.00% | 8.12% | 6.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.34% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок KMLM и SPY
Максимальная просадка KMLM за все время составила -24.15%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMLM и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KMLM и SPY
Текущая волатильность для KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) составляет 2.85%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.91%. Это указывает на то, что KMLM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.