Сравнение KMLM с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
KMLM и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KMLM - это активно управляемый фонд от CICC. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KMLM или VOO.
Доходность
Сравнение доходности KMLM и VOO
Доходность по периодам
С начала года, KMLM показывает доходность -2.43%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 24.51%.
KMLM
-2.43%
-1.68%
-4.74%
-8.43%
N/A
N/A
VOO
24.51%
0.61%
11.38%
32.00%
15.30%
13.12%
Основные характеристики
| KMLM | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.80 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | -1.03 | 3.53 |
| Коэф-т Омега | 0.88 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | -0.33 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | -1.28 | 17.34 |
| Индекс Язвы | 6.59% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 10.56% | 12.20% |
| Макс. просадка | -25.42% | -33.99% |
| Текущая просадка | -24.12% | -2.16% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KMLM и VOO
KMLM берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между KMLM и VOO составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KMLM c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMLM и VOO
KMLM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 0.00% | 0.00% | 8.12% | 6.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.26% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок KMLM и VOO
Максимальная просадка KMLM за все время составила -25.42%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMLM и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KMLM и VOO
Текущая волатильность для KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) составляет 3.05%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что KMLM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.