Сравнение KMLM с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
KMLM и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KMLM - это активно управляемый фонд от CICC. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KMLM или VOO.
Корреляция
Корреляция между KMLM и VOO составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности KMLM и VOO
Основные характеристики
KMLM:
-0.59
VOO:
1.88
KMLM:
-0.74
VOO:
2.53
KMLM:
0.91
VOO:
1.35
KMLM:
-0.23
VOO:
2.81
KMLM:
-0.81
VOO:
11.78
KMLM:
7.77%
VOO:
2.02%
KMLM:
10.72%
VOO:
12.67%
KMLM:
-27.03%
VOO:
-33.99%
KMLM:
-25.27%
VOO:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, KMLM показывает доходность -2.24%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 4.61%.
KMLM
-2.24%
-1.51%
-6.78%
-5.31%
N/A
N/A
VOO
4.61%
2.59%
10.08%
25.10%
14.79%
13.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KMLM и VOO
KMLM берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности KMLM и VOO
KMLM
VOO
Сравнение KMLM c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMLM и VOO
Дивидендная доходность KMLM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности VOO в 1.19%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 0.84% | 0.82% | 0.00% | 8.12% | 6.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.19% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок KMLM и VOO
Максимальная просадка KMLM за все время составила -27.03%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMLM и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KMLM и VOO
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) имеет более высокую волатильность в 3.63% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что KMLM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.