PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KMLM с WTMF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KMLM с WTMF

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF).

KMLM и WTMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KMLM - это активно управляемый фонд от CICC. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. WTMF - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Managed Futures Index. Фонд был запущен 5 янв. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KMLM или WTMF.

Корреляция

Корреляция между KMLM и WTMF составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности KMLM и WTMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%22.00%24.00%26.00%28.00%30.00%32.00%34.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.56%
24.71%
KMLM
WTMF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KMLM:

-1.33

WTMF:

-0.43

Коэф-т Сортино

KMLM:

-1.78

WTMF:

-0.56

Коэф-т Омега

KMLM:

0.80

WTMF:

0.93

Коэф-т Кальмара

KMLM:

-0.49

WTMF:

-0.35

Коэф-т Мартина

KMLM:

-1.58

WTMF:

-1.10

Индекс Язвы

KMLM:

9.07%

WTMF:

4.09%

Дневная вол-ть

KMLM:

10.82%

WTMF:

10.45%

Макс. просадка

KMLM:

-29.10%

WTMF:

-30.78%

Текущая просадка

KMLM:

-29.10%

WTMF:

-10.08%

Доходность по периодам

С начала года, KMLM показывает доходность -7.26%, что значительно ниже, чем у WTMF с доходностью -2.63%.

KMLM

С начала года

-7.26%

1 месяц

-4.89%

6 месяцев

-5.86%

1 год

-15.54%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

WTMF

С начала года

-2.63%

1 месяц

-0.99%

6 месяцев

-0.65%

1 год

-4.68%

5 лет

4.51%

10 лет

0.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий KMLM и WTMF

KMLM берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии WTMF в 0.65%.

KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF
График комиссии KMLM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KMLM: 0.90%
WTMF
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
График комиссии WTMF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
WTMF: 0.65%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KMLM и WTMF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KMLM
Ранг риск-скорректированной доходности KMLM, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KMLM, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMLM, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMLM, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMLM, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMLM, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
WTMF
Ранг риск-скорректированной доходности WTMF, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WTMF, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTMF, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTMF, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTMF, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTMF, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KMLM c WTMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа KMLM, с текущим значением в -1.33, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
KMLM: -1.33
WTMF: -0.43
Коэффициент Сортино KMLM, с текущим значением в -1.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
KMLM: -1.78
WTMF: -0.56
Коэффициент Омега KMLM, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
KMLM: 0.80
WTMF: 0.93
Коэффициент Кальмара KMLM, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
KMLM: -0.49
WTMF: -0.45
Коэффициент Мартина KMLM, с текущим значением в -1.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
KMLM: -1.58
WTMF: -1.10

Показатель коэффициента Шарпа KMLM на текущий момент составляет -1.33, что ниже коэффициента Шарпа WTMF равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMLM и WTMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.33
-0.43
KMLM
WTMF

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMLM и WTMF

Дивидендная доходность KMLM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности WTMF в 3.67%

TTM2024202320222021202020192018
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		0.88%0.82%0.00%8.12%6.94%0.00%0.00%0.00%
WTMF
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund		3.67%3.57%4.74%5.29%14.71%0.47%1.63%3.59%

Просадки

Сравнение просадок KMLM и WTMF

Максимальная просадка KMLM за все время составила -29.10%, что меньше максимальной просадки WTMF в -30.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMLM и WTMF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-29.10%
-6.92%
KMLM
WTMF

Волатильность

Сравнение волатильности KMLM и WTMF

Текущая волатильность для KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) составляет 2.46%, в то время как у WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что KMLM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.46%
3.99%
KMLM
WTMF