Сравнение KMLM с WTMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF).
KMLM и WTMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KMLM - это активно управляемый фонд от CICC. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. WTMF - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Managed Futures Index. Фонд был запущен 5 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности KMLM и WTMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KMLM и WTMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 7.86% | -2.98% | -1.69% | -5.66% | 30.61% | 7.04% | 5.40% |
WTMF WisdomTree Managed Futures Strategy Fund | 4.38% | 12.17% | 3.20% | 16.72% | -6.52% | 9.48% | 3.89% |
Доходность по периодам
С начала года, KMLM показывает доходность 7.86%, что значительно выше, чем у WTMF с доходностью 4.38%.
KMLM
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 2.72%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 9.64%
- 1 год
- 8.23%
- 3 года*
- 0.19%
- 5 лет*
- 5.47%
- 10 лет*
- —
WTMF
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 4.38%
- 6 месяцев
- 7.96%
- 1 год
- 19.83%
- 3 года*
- 9.85%
- 5 лет*
- 6.55%
- 10 лет*
- 3.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KMLM и WTMF
KMLM берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии WTMF в 0.65%.
Доходность на риск
KMLM vs. WTMF — Ранг доходности на риск
KMLM
WTMF
Сравнение KMLM c WTMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KMLM | WTMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 2.10 | -1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 2.87 | -1.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.39 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 4.66 | -3.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.43 | 17.86 | -14.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KMLM | WTMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 2.10 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.69 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.12 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между KMLM и WTMF составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMLM и WTMF
Дивидендная доходность KMLM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности WTMF в 2.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 4.66% | 5.02% | 0.82% | 0.00% | 13.22% | 6.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WTMF WisdomTree Managed Futures Strategy Fund | 2.92% | 3.04% | 3.57% | 4.74% | 5.29% | 14.71% | 0.47% | 1.63% | 3.59% |
Просадки
Сравнение просадок KMLM и WTMF
Максимальная просадка KMLM за все время составила -27.47%, что меньше максимальной просадки WTMF в -30.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMLM и WTMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| KMLM | WTMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.47% | -30.79% | +3.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.73% | -4.11% | -2.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.47% | -13.21% | -14.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.90% | -1.25% | -14.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.73% | -17.91% | +5.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 1.07% | +1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMLM и WTMF
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) имеет более высокую волатильность в 4.03% по сравнению с WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что KMLM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KMLM | WTMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.03% | 3.38% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.26% | 7.51% | -0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.85% | 9.49% | +0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.58% | 9.59% | +4.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.67% | 8.10% | +6.57% |