Сравнение KMLM с CMDY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY).
KMLM и CMDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KMLM - это активно управляемый фонд от CICC. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. CMDY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Фонд был запущен 3 апр. 2018 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KMLM или CMDY.
Корреляция
Корреляция между KMLM и CMDY составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности KMLM и CMDY
Основные характеристики
KMLM:
-0.51
CMDY:
1.22
KMLM:
-0.63
CMDY:
1.79
KMLM:
0.93
CMDY:
1.21
KMLM:
-0.20
CMDY:
0.52
KMLM:
-0.72
CMDY:
2.94
KMLM:
7.48%
CMDY:
4.66%
KMLM:
10.49%
CMDY:
11.20%
KMLM:
-26.87%
CMDY:
-31.20%
KMLM:
-26.68%
CMDY:
-15.27%
Доходность по периодам
С начала года, KMLM показывает доходность -4.09%, что значительно ниже, чем у CMDY с доходностью 5.77%.
KMLM
-4.09%
-5.60%
-6.14%
-6.53%
N/A
N/A
CMDY
5.77%
4.66%
10.69%
13.37%
9.73%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KMLM и CMDY
KMLM берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии CMDY в 0.28%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности KMLM и CMDY
KMLM
CMDY
Сравнение KMLM c CMDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMLM и CMDY
Дивидендная доходность KMLM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности CMDY в 4.00%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 0.85% | 0.82% | 0.00% | 8.12% | 6.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | 4.00% | 4.23% | 5.09% | 3.98% | 16.09% | 0.14% | 2.21% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок KMLM и CMDY
Максимальная просадка KMLM за все время составила -26.87%, что меньше максимальной просадки CMDY в -31.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMLM и CMDY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KMLM и CMDY
Текущая волатильность для KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) составляет 3.24%, в то время как у iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) волатильность равна 3.63%. Это указывает на то, что KMLM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.