Сравнение KMLM с CMDY
KMLM (KFA Mount Lucas Index Strategy ETF) and CMDY (iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - KMLM is a Systematic Trend fund tracking the KFA MLM Index, while CMDY is a Commodities fund tracking the Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KMLM returned 5.08%/yr vs 9.59%/yr for CMDY. Their 0.20 correlation means their historical movements had little consistent relationship. KMLM charges 0.90%/yr vs 0.28%/yr for CMDY.
Доходность
Сравнение доходности KMLM и CMDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMLM показывает доходность 9.36%, что значительно ниже, чем у CMDY с доходностью 19.38%.
KMLM
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 3.01%
- 6 месяцев
- 6.61%
- С начала года
- 9.36%
- 1 год
- 13.78%
- 3 года*
- -0.70%
- 5 лет*
- 5.08%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.83%
CMDY
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 3.61%
- 6 месяцев
- 10.00%
- С начала года
- 19.38%
- 1 год
- 31.94%
- 3 года*
- 11.62%
- 5 лет*
- 9.59%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.34%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.76M | $2.75M | $3.89M | |
| $11.29M | $10.11M | $8.06M |
Сравнение доходности по годам KMLM и CMDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 9.36% | -2.98% | -1.69% | -5.66% | 30.61% | 7.04% | 5.74% |
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | 19.38% | 15.81% | 5.43% | -9.33% | 14.55% | 26.38% | 4.47% |
Correlation
The correlation between KMLM and CMDY is 0.53, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.53 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2020 г. | 0.20 |
Over the past year, KMLM and CMDY have become more correlated (0.53) than their long-term average of 0.20, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMLM vs. CMDY — Ранг доходности на риск
KMLM
CMDY
Сравнение KMLM c CMDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KMLM | CMDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.34 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 2.26 | -0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.58 | 7.12 | -2.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KMLM и CMDY
Максимальная просадка KMLM за все время составила -27.47%, что меньше максимальной просадки CMDY в -31.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMLM и CMDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMLM | CMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.47% | -31.19% | +3.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.61% | -14.23% | +4.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.28% | -14.23% | -8.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.47% | -26.56% | -0.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.72% | -8.61% | -6.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.79% | -13.06% | +0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 4.50% | -1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMLM и CMDY
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что KMLM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMLM | CMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 3.99% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.15% | 12.78% | -2.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.72% | 16.64% | -4.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.55% | 15.77% | -1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.68% | 14.64% | +0.04% |
Сравнение комиссий KMLM и CMDY
KMLM берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии CMDY в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMLM и CMDY
Дивидендная доходность KMLM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что меньше доходности CMDY в 10.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | 10.80% | 12.89% | 4.23% | 5.10% | 3.98% | 16.09% | 0.15% | 2.21% | 1.73% |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 4.59% | 5.02% | 0.82% | 0.00% | 13.22% | 6.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KMLM and CMDY have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMLM has higher volatility (4.54%) compared to CMDY (3.99%). In terms of maximum drawdown, KMLM dropped -27.47% vs CMDY's -31.19%.
On 5-year performance, CMDY leads with 9.59% vs 5.08% for KMLM. On fees, CMDY is cheaper at 0.28% per year. On volatility, CMDY has been the lower-risk option at 3.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, CMDY has performed better with a 9.59% return vs 5.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CMDY is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.90% for KMLM.
CMDY has the higher dividend yield at 10.80%, compared with 4.59% for KMLM.
KMLM is categorized as Systematic Trend, while CMDY is Commodities. KMLM tracks KFA MLM Index, while CMDY tracks Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. They also come from different issuers: KraneShares and iShares. Their fees differ too: 0.90% for KMLM and 0.28% for CMDY.
CMDY currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMLM и CMDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор