Сравнение KMLM с CMDY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY).
KMLM и CMDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KMLM - это активно управляемый фонд от CICC. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. CMDY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Фонд был запущен 3 апр. 2018 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KMLM или CMDY.
Доходность
Сравнение доходности KMLM и CMDY
Доходность по периодам
С начала года, KMLM показывает доходность -2.43%, что значительно ниже, чем у CMDY с доходностью 2.27%.
KMLM
-2.43%
-1.68%
-4.74%
-8.43%
N/A
N/A
CMDY
2.27%
-2.14%
-6.21%
-0.06%
7.20%
N/A
Основные характеристики
| KMLM | CMDY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.80 | -0.11 |
| Коэф-т Сортино | -1.03 | -0.08 |
| Коэф-т Омега | 0.88 | 0.99 |
| Коэф-т Кальмара | -0.33 | -0.05 |
| Коэф-т Мартина | -1.28 | -0.25 |
| Индекс Язвы | 6.59% | 4.81% |
| Дневная вол-ть | 10.56% | 11.14% |
| Макс. просадка | -25.42% | -31.20% |
| Текущая просадка | -24.12% | -22.29% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KMLM и CMDY
KMLM берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии CMDY в 0.28%.
Корреляция
Корреляция между KMLM и CMDY составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KMLM c CMDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMLM и CMDY
KMLM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CMDY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 0.00% | 0.00% | 8.12% | 6.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | 4.98% | 5.09% | 3.98% | 16.09% | 0.14% | 2.21% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок KMLM и CMDY
Максимальная просадка KMLM за все время составила -25.42%, что меньше максимальной просадки CMDY в -31.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMLM и CMDY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KMLM и CMDY
Текущая волатильность для KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) составляет 3.05%, в то время как у iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) волатильность равна 3.63%. Это указывает на то, что KMLM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.