PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KMLM с CMDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности KMLM и CMDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KMLM показывает доходность 9.36%, что значительно ниже, чем у CMDY с доходностью 19.38%.


KMLM

1 день
0.11%
1 месяц
3.01%
6 месяцев
6.61%
С начала года
9.36%
1 год
13.78%
3 года*
-0.70%
5 лет*
5.08%
10 лет*
Всё время*
6.83%

CMDY

1 день
0.62%
1 месяц
3.61%
6 месяцев
10.00%
С начала года
19.38%
1 год
31.94%
3 года*
11.62%
5 лет*
9.59%
10 лет*
Всё время*
7.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$2.76M$2.75M$3.89M
$11.29M$10.11M$8.06M

Сравнение доходности по годам KMLM и CMDY


2026 (YTD)202520242023202220212020
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF
9.36%-2.98%-1.69%-5.66%30.61%7.04%5.74%
CMDY
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF
19.38%15.81%5.43%-9.33%14.55%26.38%4.47%

Correlation

The correlation between KMLM and CMDY is 0.53, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.53

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.17

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2020 г.

0.20

Over the past year, KMLM and CMDY have become more correlated (0.53) than their long-term average of 0.20, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


KFA Mount Lucas Index Strategy ETF

iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF

Доходность на риск

KMLM vs. CMDY — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

KMLM
Ранг доходности на риск KMLM: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMLM: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMLM: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMLM: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMLM: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMLM: 3939
Ранг коэф-та Мартина

CMDY
Ранг доходности на риск CMDY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMDY: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMDY: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMDY: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMDY: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMDY: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение KMLM c CMDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


KMLMCMDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.34

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.44

2.26

-0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.58

7.12

-2.53

KMLM vs. CMDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KMLM на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа CMDY равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMLM и CMDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KMLM и CMDY

Максимальная просадка KMLM за все время составила -27.47%, что меньше максимальной просадки CMDY в -31.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMLM и CMDY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


KMLMCMDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.47%

-31.19%

+3.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-14.23%

+4.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.28%

-14.23%

-8.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.47%

-26.56%

-0.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.72%

-8.61%

-6.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.79%

-13.06%

+0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

4.50%

-1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности KMLM и CMDY

KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что KMLM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


KMLMCMDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

3.99%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.15%

12.78%

-2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.72%

16.64%

-4.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.55%

15.77%

-1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.68%

14.64%

+0.04%

Сравнение комиссий KMLM и CMDY

KMLM берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии CMDY в 0.28%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KMLM и CMDY

Дивидендная доходность KMLM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что меньше доходности CMDY в 10.80%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CMDY
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF
10.80%12.89%4.23%5.10%3.98%16.09%0.15%2.21%1.73%
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF
4.59%5.02%0.82%0.00%13.22%6.94%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


KMLM and CMDY have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KMLM has higher volatility (4.54%) compared to CMDY (3.99%). In terms of maximum drawdown, KMLM dropped -27.47% vs CMDY's -31.19%.

On 5-year performance, CMDY leads with 9.59% vs 5.08% for KMLM. On fees, CMDY is cheaper at 0.28% per year. On volatility, CMDY has been the lower-risk option at 3.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CMDY has performed better with a 9.59% return vs 5.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CMDY is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.90% for KMLM.

CMDY has the higher dividend yield at 10.80%, compared with 4.59% for KMLM.

KMLM is categorized as Systematic Trend, while CMDY is Commodities. KMLM tracks KFA MLM Index, while CMDY tracks Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. They also come from different issuers: KraneShares and iShares. Their fees differ too: 0.90% for KMLM and 0.28% for CMDY.

CMDY currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KMLM и CMDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор