PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KMLM с CMDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KMLM с CMDY

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

KMLM (KFA Mount Lucas Index Strategy ETF) and CMDY (iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - KMLM is a Systematic Trend fund tracking the KFA MLM Index, while CMDY is a Commodities fund tracking the Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KMLM returned 4.34%/yr vs 9.18%/yr for CMDY. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. KMLM charges 0.90%/yr vs 0.28%/yr for CMDY.

Доходность

Сравнение доходности KMLM и CMDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KMLM показывает доходность 6.97%, что значительно ниже, чем у CMDY с доходностью 14.22%.

KMLM

1 день
-0.79%
1 месяц
-4.98%
С начала года
6.97%
6 месяцев
6.95%
1 год
12.95%
3 года*
-0.70%
5 лет*
4.34%
10 лет*
—

CMDY

1 день
-1.43%
1 месяц
-9.33%
С начала года
14.22%
6 месяцев
12.70%
1 год
21.95%
3 года*
11.39%
5 лет*
9.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KMLM и CMDY

2026 (YTD)202520242023202220212020
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		6.97%-2.98%-1.69%-5.66%30.61%7.04%5.74%
CMDY
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF		14.22%15.81%5.43%-9.33%14.55%26.38%4.47%

Correlation

The correlation between KMLM and CMDY is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2020 г.

0.19

Over the past year, KMLM and CMDY have become more correlated (0.47) than their long-term average of 0.19, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KFA Mount Lucas Index Strategy ETF

iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF

Часто сравнивают с KMLM:
KMLM с DBMFKMLM с SPYKMLM с VOOKMLM с WTMFKMLM с FMFKMLM с BTALKMLM с UBT
Часто сравнивают с CMDY:
CMDY с COMTCMDY с COMCMDY с CCRVCMDY с DBCCMDY с BCDCMDY с QQQCMDY с AVUV

Доходность на риск

KMLM vs. CMDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KMLM
Ранг доходности на риск KMLM: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMLM: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMLM: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMLM: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMLM: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMLM: 3737
Ранг коэф-та Мартина
CMDY
Ранг доходности на риск CMDY: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMDY: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMDY: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMDY: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMDY: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMDY: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KMLM c CMDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KMLMCMDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
1.36

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.61
1.83

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.25

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

1.75

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.47

7.16

-1.70

KMLM vs. CMDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KMLM на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMDY равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMLM и CMDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KMLM и CMDY

Максимальная просадка KMLM за все время составила -27.47%, что меньше максимальной просадки CMDY в -31.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMLM и CMDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KMLMCMDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.47%

-31.19%

+3.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.04%

-12.56%

+4.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.28%

-12.56%

-9.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.47%

-26.56%

-0.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.59%

-12.56%

-4.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.76%

-13.11%

+0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

3.09%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности KMLM и CMDY

Текущая волатильность для KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) составляет 2.95%, в то время как у iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) волатильность равна 3.63%. Это указывает на то, что KMLM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KMLMCMDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

3.63%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.82%

14.45%

-4.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.39%

16.35%

-4.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.57%

15.77%

-1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.69%

14.63%

+0.06%

Сравнение комиссий KMLM и CMDY

KMLM берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии CMDY в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMLM и CMDY

Дивидендная доходность KMLM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что меньше доходности CMDY в 11.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CMDY
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF		11.29%12.89%4.23%5.10%3.98%16.09%0.15%2.21%1.73%
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		4.70%5.02%0.82%0.00%13.22%6.94%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KMLM and CMDY have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CMDY has higher volatility (3.63%) compared to KMLM (2.95%). In terms of maximum drawdown, KMLM dropped -27.47% vs CMDY's -31.19%.

On 5-year performance, CMDY leads with 9.18% vs 4.34% for KMLM. On fees, CMDY is cheaper at 0.28% per year. On volatility, KMLM has been the lower-risk option at 2.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CMDY has performed better with a 9.18% return vs 4.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CMDY is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.90% for KMLM.

CMDY has the higher dividend yield at 11.29%, compared with 4.70% for KMLM.

KMLM is categorized as Systematic Trend, while CMDY is Commodities. KMLM tracks KFA MLM Index, while CMDY tracks Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. They also come from different issuers: KraneShares and iShares. Their fees differ too: 0.90% for KMLM and 0.28% for CMDY.

CMDY currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KMLM и CMDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор