Сравнение KMLM с CMDY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY).
KMLM и CMDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KMLM - это активно управляемый фонд от CICC. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. CMDY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Фонд был запущен 3 апр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности KMLM и CMDY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KMLM и CMDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 7.86% | -2.98% | -1.69% | -5.66% | 30.61% | 7.04% | 5.40% |
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | 21.23% | 15.81% | 5.43% | -9.33% | 14.55% | 26.38% | 4.79% |
Доходность по периодам
С начала года, KMLM показывает доходность 7.86%, что значительно ниже, чем у CMDY с доходностью 21.23%.
KMLM
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 2.72%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 9.64%
- 1 год
- 8.23%
- 3 года*
- 0.19%
- 5 лет*
- 5.47%
- 10 лет*
- —
CMDY
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 6.54%
- С начала года
- 21.23%
- 6 месяцев
- 26.39%
- 1 год
- 28.68%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 12.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KMLM и CMDY
KMLM берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии CMDY в 0.28%.
Доходность на риск
KMLM vs. CMDY — Ранг доходности на риск
KMLM
CMDY
Сравнение KMLM c CMDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KMLM | CMDY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 1.75 | -0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 2.31 | -1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.33 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 3.00 | -1.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.43 | 9.38 | -5.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KMLM | CMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.75 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.81 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.54 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между KMLM и CMDY составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMLM и CMDY
Дивидендная доходность KMLM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что меньше доходности CMDY в 10.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 4.66% | 5.02% | 0.82% | 0.00% | 13.22% | 6.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | 10.64% | 12.89% | 4.23% | 5.10% | 3.98% | 16.09% | 0.15% | 2.21% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок KMLM и CMDY
Максимальная просадка KMLM за все время составила -27.47%, что меньше максимальной просадки CMDY в -31.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMLM и CMDY.
Загрузка...
Показатели просадок
| KMLM | CMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.47% | -31.19% | +3.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.73% | -9.57% | +2.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.47% | -26.56% | -0.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.90% | -0.97% | -14.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.73% | -13.38% | +0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 3.06% | -0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMLM и CMDY
Текущая волатильность для KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) составляет 4.03%, в то время как у iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) волатильность равна 6.76%. Это указывает на то, что KMLM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KMLM | CMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.03% | 6.76% | -2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.26% | 13.02% | -5.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.85% | 16.43% | -6.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.58% | 15.63% | -1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.67% | 14.54% | +0.13% |