PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KMLM с CMDY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KMLM с CMDY

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY).

KMLM и CMDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KMLM - это активно управляемый фонд от CICC. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. CMDY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Фонд был запущен 3 апр. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KMLM или CMDY.

Корреляция

Корреляция между KMLM и CMDY составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности KMLM и CMDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KMLM:

-0.95

CMDY:

0.08

Коэф-т Сортино

KMLM:

-1.25

CMDY:

0.49

Коэф-т Омега

KMLM:

0.86

CMDY:

1.06

Коэф-т Кальмара

KMLM:

-0.33

CMDY:

0.15

Коэф-т Мартина

KMLM:

-1.38

CMDY:

0.74

Индекс Язвы

KMLM:

7.05%

CMDY:

5.02%

Дневная вол-ть

KMLM:

10.31%

CMDY:

13.19%

Макс. просадка

KMLM:

-29.26%

CMDY:

-31.20%

Текущая просадка

KMLM:

-28.48%

CMDY:

-15.35%

Доходность по периодам

С начала года, KMLM показывает доходность -6.44%, что значительно ниже, чем у CMDY с доходностью 5.66%.

KMLM

С начала года

-6.44%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

-5.23%

1 год

-9.72%

3 года

-7.05%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CMDY

С начала года

5.66%

1 месяц

0.35%

6 месяцев

6.78%

1 год

1.03%

3 года

-3.77%

5 лет

12.42%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KFA Mount Lucas Index Strategy ETF

iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF

Сравнение комиссий KMLM и CMDY

KMLM берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии CMDY в 0.28%.

KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF
CMDY
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KMLM и CMDY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KMLM
Ранг риск-скорректированной доходности KMLM, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KMLM, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMLM, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMLM, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMLM, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMLM, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
CMDY
Ранг риск-скорректированной доходности CMDY, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMDY, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMDY, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMDY, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMDY, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMDY, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KMLM c CMDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KMLM на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа CMDY равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMLM и CMDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMLM и CMDY

Дивидендная доходность KMLM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности CMDY в 4.00%

TTM2024202320222021202020192018
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		0.87%0.82%0.00%8.12%6.94%0.00%0.00%0.00%
CMDY
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF		4.00%4.23%5.09%3.98%16.09%0.14%2.21%1.73%

Просадки

Сравнение просадок KMLM и CMDY

Максимальная просадка KMLM за все время составила -29.26%, что меньше максимальной просадки CMDY в -31.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMLM и CMDY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности KMLM и CMDY

Текущая волатильность для KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) составляет 2.14%, в то время как у iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) волатильность равна 3.49%. Это указывает на то, что KMLM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...