PortfoliosLab logo
Сравнение KMLM с CMDY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KMLM и CMDY составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности KMLM и CMDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.56%
52.66%
KMLM
CMDY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KMLM:

-1.33

CMDY:

0.38

Коэф-т Сортино

KMLM:

-1.78

CMDY:

0.62

Коэф-т Омега

KMLM:

0.80

CMDY:

1.08

Коэф-т Кальмара

KMLM:

-0.49

CMDY:

0.20

Коэф-т Мартина

KMLM:

-1.58

CMDY:

1.02

Индекс Язвы

KMLM:

9.07%

CMDY:

4.89%

Дневная вол-ть

KMLM:

10.82%

CMDY:

13.13%

Макс. просадка

KMLM:

-29.10%

CMDY:

-31.20%

Текущая просадка

KMLM:

-29.10%

CMDY:

-15.66%

Доходность по периодам

С начала года, KMLM показывает доходность -7.26%, что значительно ниже, чем у CMDY с доходностью 5.28%.


KMLM

С начала года

-7.26%

1 месяц

-4.89%

6 месяцев

-5.86%

1 год

-15.54%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CMDY

С начала года

5.28%

1 месяц

-2.79%

6 месяцев

4.42%

1 год

4.88%

5 лет

13.15%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KMLM и CMDY

KMLM берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии CMDY в 0.28%.


График комиссии KMLM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KMLM: 0.90%
График комиссии CMDY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CMDY: 0.28%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KMLM и CMDY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KMLM
Ранг риск-скорректированной доходности KMLM, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KMLM, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMLM, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMLM, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMLM, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMLM, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина

CMDY
Ранг риск-скорректированной доходности CMDY, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMDY, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMDY, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMDY, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMDY, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMDY, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KMLM c CMDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа KMLM, с текущим значением в -1.33, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
KMLM: -1.33
CMDY: 0.38
Коэффициент Сортино KMLM, с текущим значением в -1.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
KMLM: -1.78
CMDY: 0.62
Коэффициент Омега KMLM, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
KMLM: 0.80
CMDY: 1.08
Коэффициент Кальмара KMLM, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
KMLM: -0.49
CMDY: 0.20
Коэффициент Мартина KMLM, с текущим значением в -1.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
KMLM: -1.58
CMDY: 1.02

Показатель коэффициента Шарпа KMLM на текущий момент составляет -1.33, что ниже коэффициента Шарпа CMDY равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMLM и CMDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.33
0.38
KMLM
CMDY

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMLM и CMDY

Дивидендная доходность KMLM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности CMDY в 4.01%


TTM2024202320222021202020192018
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF
0.88%0.82%0.00%8.12%6.94%0.00%0.00%0.00%
CMDY
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF
4.01%4.23%5.09%3.98%16.09%0.14%2.21%1.73%

Просадки

Сравнение просадок KMLM и CMDY

Максимальная просадка KMLM за все время составила -29.10%, что меньше максимальной просадки CMDY в -31.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMLM и CMDY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-29.10%
-15.66%
KMLM
CMDY

Волатильность

Сравнение волатильности KMLM и CMDY

Текущая волатильность для KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) составляет 2.46%, в то время как у iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что KMLM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.46%
7.27%
KMLM
CMDY