PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFSP с IGHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HFSP с IGHG

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

HFSP (TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF) and IGHG (ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged) are both exchange-traded funds - HFSP is a Long-Short fund actively managed by TradersAI, while IGHG is a Corporate Bonds fund tracking the Citi Corporate Investment Grade (Treasury Rate-Hedged) Index. HFSP is actively managed, while IGHG is passively managed. Over the past year, HFSP returned -21.48% vs 5.86% for IGHG. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. HFSP charges 1.25%/yr vs 0.30%/yr for IGHG.

Доходность

Сравнение доходности HFSP и IGHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF (HFSP) и ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HFSP показывает доходность -8.37%, что значительно ниже, чем у IGHG с доходностью 2.12%.

HFSP

1 день
0.00%
1 месяц
-2.51%
С начала года
-8.37%
6 месяцев
-8.88%
1 год
-21.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IGHG

1 день
0.04%
1 месяц
0.02%
С начала года
2.12%
6 месяцев
1.98%
1 год
5.86%
3 года*
8.33%
5 лет*
5.15%
10 лет*
4.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HFSP и IGHG

2026 (YTD)20252024
HFSP
TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF		-8.37%-24.01%0.75%
IGHG
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged		2.12%5.65%2.47%

Correlation

The correlation between HFSP and IGHG is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2024 г.

-0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF

ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged

Часто сравнивают с HFSP:
HFSP с IDUBHFSP с ATTRHFSP с IMFHFSP с EVNTHFSP с MARBHFSP с AHLTHFSP с MKTN
Часто сравнивают с IGHG:
IGHG с QAIIGHG с LQDHIGHG с HYHGIGHG с IGBHIGHG с FLSPIGHG с OPERIGHG с AGG

Доходность на риск

HFSP vs. IGHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFSP
Ранг доходности на риск HFSP: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFSP: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFSP: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFSP: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFSP: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFSP: 11
Ранг коэф-та Мартина
IGHG
Ранг доходности на риск IGHG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGHG: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGHG: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGHG: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGHG: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGHG: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFSP c IGHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF (HFSP) и ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HFSPIGHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.20
1.73

-2.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.55
2.61

-4.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.33

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

3.36

-4.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.43

11.87

-13.29

HFSP vs. IGHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFSP на текущий момент составляет -1.20, что ниже коэффициента Шарпа IGHG равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFSP и IGHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HFSP и IGHG

Максимальная просадка HFSP за все время составила -34.84%, что больше максимальной просадки IGHG в -25.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFSP и IGHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HFSPIGHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.84%

-25.16%

-9.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.82%

-1.75%

-24.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-3.74%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-8.75%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.96%

-0.21%

-33.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.54%

-2.29%

-15.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.08%

0.50%

+14.58%

Волатильность

Сравнение волатильности HFSP и IGHG

TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF (HFSP) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что HFSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HFSPIGHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

0.58%

+3.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.59%

2.46%

+10.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.12%

3.40%

+14.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.30%

5.02%

+19.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.30%

7.45%

+16.85%

Сравнение комиссий HFSP и IGHG

HFSP берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии IGHG в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFSP и IGHG

HFSP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IGHG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFSP
TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF		0.00%0.00%1.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IGHG
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged		5.12%5.14%5.06%4.99%3.55%2.50%2.79%3.48%4.13%3.36%3.37%3.65%

Часто задаваемые вопросы

HFSP and IGHG have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HFSP has higher volatility (4.52%) compared to IGHG (0.58%). In terms of maximum drawdown, HFSP dropped -34.84% vs IGHG's -25.16%.

On 1-year performance, IGHG leads with 5.86% vs -21.48% for HFSP. On fees, IGHG is cheaper at 0.30% per year. On volatility, IGHG has been the lower-risk option at 0.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IGHG has performed better with a 5.86% return vs -21.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGHG is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 1.25% for HFSP.

IGHG has the higher dividend yield at 5.12%, compared with 0.00% for HFSP.

HFSP is categorized as Long-Short, while IGHG is Corporate Bonds. They also come from different issuers: TradersAI and ProShares. Their fees differ too: 1.25% for HFSP and 0.30% for IGHG.

IGHG currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HFSP и IGHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор