Сравнение HFSP с IGHG
HFSP (TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF) and IGHG (ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged) are both exchange-traded funds - HFSP is a Long-Short fund actively managed by TradersAI, while IGHG is a Corporate Bonds fund tracking the Citi Corporate Investment Grade (Treasury Rate-Hedged) Index. HFSP is actively managed, while IGHG is passively managed. Over the past year, HFSP returned -23.08% vs 4.69% for IGHG. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. HFSP charges 1.25%/yr vs 0.30%/yr for IGHG.
Доходность
Сравнение доходности HFSP и IGHG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HFSP показывает доходность -9.12%, что значительно ниже, чем у IGHG с доходностью 2.07%.
HFSP
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.54%
- 6 месяцев
- -10.96%
- С начала года
- -9.12%
- 1 год
- -23.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IGHG
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.69%
- С начала года
- 2.07%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- 7.88%
- 5 лет*
- 5.33%
- 10 лет*
- 4.69%
Сравнение доходности по годам HFSP и IGHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HFSP TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF | -9.12% | -24.01% | 0.75% |
IGHG ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged | 2.07% | 5.65% | 2.47% |
Correlation
The correlation between HFSP and IGHG is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2024 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HFSP vs. IGHG — Ранг доходности на риск
HFSP
IGHG
Сравнение HFSP c IGHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF (HFSP) и ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HFSP | IGHG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.26 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 2.69 | -3.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 9.43 | -10.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HFSP и IGHG
Максимальная просадка HFSP за все время составила -35.57%, что больше максимальной просадки IGHG в -25.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFSP и IGHG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HFSP | IGHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.57% | -25.16% | -10.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.66% | -1.75% | -24.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.74% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -8.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.51% | -0.31% | -34.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.17% | -2.28% | -15.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.39% | 0.50% | +15.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFSP и IGHG
TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF (HFSP) имеет более высокую волатильность в 4.44% по сравнению с ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что HFSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HFSP | IGHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.44% | 0.58% | +3.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.82% | 2.10% | +10.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.50% | 3.35% | +14.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.07% | 5.01% | +19.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.07% | 7.32% | +16.75% |
Сравнение комиссий HFSP и IGHG
HFSP берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии IGHG в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFSP и IGHG
HFSP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IGHG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFSP TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF | 0.00% | 0.00% | 1.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGHG ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged | 5.13% | 5.14% | 5.06% | 4.99% | 3.55% | 2.50% | 2.79% | 3.48% | 4.13% | 3.36% | 3.37% | 3.65% |
Часто задаваемые вопросы
HFSP and IGHG have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HFSP has higher volatility (4.44%) compared to IGHG (0.58%). In terms of maximum drawdown, HFSP dropped -35.57% vs IGHG's -25.16%.
On 1-year performance, IGHG leads with 4.69% vs -23.08% for HFSP. On fees, IGHG is cheaper at 0.30% per year. On volatility, IGHG has been the lower-risk option at 0.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IGHG has performed better with a 4.69% return vs -23.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IGHG is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 1.25% for HFSP.
IGHG has the higher dividend yield at 5.13%, compared with 0.00% for HFSP.
HFSP is categorized as Long-Short, while IGHG is Corporate Bonds. They also come from different issuers: TradersAI and ProShares. Their fees differ too: 1.25% for HFSP and 0.30% for IGHG.
IGHG currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HFSP и IGHG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор