PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFSP с IGHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HFSP с IGHG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HFSP (TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF) and IGHG (ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged) are both exchange-traded funds - HFSP is a Long-Short fund actively managed by TradersAI, while IGHG is a Corporate Bonds fund tracking the Citi Corporate Investment Grade (Treasury Rate-Hedged) Index. HFSP is actively managed, while IGHG is passively managed. Over the past year, HFSP returned -14.56% vs 5.77% for IGHG. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. HFSP charges 1.25%/yr vs 0.30%/yr for IGHG.

Доходность

Сравнение доходности HFSP и IGHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF (HFSP) и ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HFSP показывает доходность -5.81%, что значительно ниже, чем у IGHG с доходностью 2.17%.

HFSP

1 день
-0.03%
1 месяц
-1.34%
С начала года
-5.81%
6 месяцев
-4.27%
1 год
-14.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IGHG

1 день
0.05%
1 месяц
0.76%
С начала года
2.17%
6 месяцев
2.54%
1 год
5.77%
3 года*
8.57%
5 лет*
5.24%
10 лет*
4.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HFSP и IGHG

2026 (YTD)20252024
HFSP
TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF		-5.81%-24.01%1.15%
IGHG
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged		2.17%5.65%2.10%

Correlation

The correlation between HFSP and IGHG is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2024 г.

-0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF

ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged

Часто сравнивают с HFSP:
HFSP с MARBHFSP с IDUBHFSP с EVNTHFSP с CLIXHFSP с AHLTHFSP с CSMHFSP с MKTN
Часто сравнивают с IGHG:
IGHG с QAIIGHG с LQDHIGHG с HYHGIGHG с IGBHIGHG с FLSPIGHG с OPERIGHG с AGG

Доходность на риск

HFSP vs. IGHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFSP
Ранг доходности на риск HFSP: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFSP: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFSP: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFSP: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFSP: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFSP: 44
Ранг коэф-та Мартина
IGHG
Ранг доходности на риск IGHG: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGHG: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGHG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGHG: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGHG: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGHG: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFSP c IGHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF (HFSP) и ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFSPIGHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.70
1.68

-2.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.86
2.53

-3.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.32

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

3.31

-3.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.04

11.71

-12.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFSP vs. IGHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFSP на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа IGHG равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFSP и IGHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFSPIGHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

1.68

-2.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.05

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.75

0.54

-1.29

Просадки

Сравнение просадок HFSP и IGHG

Максимальная просадка HFSP за все время составила -33.80%, что больше максимальной просадки IGHG в -25.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFSP и IGHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HFSPIGHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.80%

-25.16%

-8.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.64%

-1.75%

-22.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-3.74%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-8.75%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.12%

-0.11%

-32.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.02%

-2.30%

-14.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.04%

0.50%

+13.54%

Волатильность

Сравнение волатильности HFSP и IGHG

TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF (HFSP) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что HFSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HFSPIGHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

0.62%

+4.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.44%

2.53%

+9.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.93%

3.44%

+17.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.48%

5.02%

+19.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.48%

7.46%

+17.02%

Сравнение комиссий HFSP и IGHG

HFSP берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии IGHG в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFSP и IGHG

HFSP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IGHG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFSP
TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF		0.00%0.00%1.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IGHG
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged		5.11%5.14%5.06%4.99%3.55%2.50%2.79%3.48%4.13%3.36%3.37%3.65%

Часто задаваемые вопросы

HFSP and IGHG have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HFSP has higher volatility (5.01%) compared to IGHG (0.62%). In terms of maximum drawdown, HFSP dropped -33.80% vs IGHG's -25.16%.

On 1-year performance, IGHG leads with 5.77% vs -14.56% for HFSP. On fees, IGHG is cheaper at 0.30% per year. On volatility, IGHG has been the lower-risk option at 0.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IGHG has performed better with a 5.77% return vs -14.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGHG is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 1.25% for HFSP.

IGHG has the higher dividend yield at 5.11%, compared with 0.00% for HFSP.

HFSP is categorized as Long-Short, while IGHG is Corporate Bonds. They also come from different issuers: TradersAI and ProShares. Their fees differ too: 1.25% for HFSP and 0.30% for IGHG.

IGHG currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HFSP и IGHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор