График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) показал доход в -0.14% с начала года и 6.35% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IGHG составила 4.67%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 6.35%
- 3 года*
- 8.08%
- 5 лет*
- 4.75%
- 10 лет*
- 4.67%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 нояб. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.31%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 18.7 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +4.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.7%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении IGHG закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 23 мар. 2020 г. с доходностью +5.6%, в то время как худший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью -8.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.60% | -1.18% | 0.46% | -0.14% | |||||||||
| 2025 | 0.40% | -0.61% | -0.58% | -0.54% | 2.79% | 1.01% | 0.73% | 0.55% | 0.88% | -0.14% | 0.44% | 0.63% | 5.65% |
| 2024 | 1.05% | 0.20% | 1.10% | 0.84% | 0.99% | -0.77% | 0.48% | 0.92% | 0.86% | 0.84% | 0.93% | 1.42% | 9.20% |
| 2023 | 2.55% | -0.58% | -0.13% | 0.03% | 0.34% | 2.27% | 1.58% | 0.65% | 0.77% | 0.32% | 3.25% | 0.04% | 11.58% |
| 2022 | -1.51% | -1.45% | 0.51% | -2.13% | 2.02% | -3.40% | 1.21% | -0.06% | -1.56% | 2.41% | 2.87% | 0.39% | -0.90% |
| 2021 | -0.29% | 1.16% | 1.55% | -1.28% | 0.72% | 0.47% | -1.08% | 0.15% | 0.34% | -0.30% | -1.29% | 0.77% | 0.88% |
Метрики бенчмарка
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged: годовая альфа составляет 1.56%, бета — 0.19, а R² — 0.21 относительно S&P 500 Index с 08.11.2013.
- Этот ETF участвовал в 26.22% снижения S&P 500 Index, но только в 23.35% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.19 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.21 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.21 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 1.56%
- Бета
- 0.19
- R²
- 0.21
- Участие в росте
- 23.35%
- Участие в снижении
- 26.22%
Комиссия
Комиссия IGHG составляет 0.30%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IGHG имеет ранг 81 по соотношению доходности и риска — в топ 81% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| IGHG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 0.90 | +0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | 1.39 | +0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.21 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 1.40 | +1.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.52 | 6.61 | +3.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для IGHG в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.18%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.02 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.02 | $4.03 | $3.95 | $3.76 | $2.52 | $1.86 | $2.10 | $2.69 | $2.93 | $2.59 | $2.57 | $2.67 |
Дивидендный доход | 5.18% | 5.14% | 5.06% | 4.99% | 3.55% | 2.50% | 2.79% | 3.48% | 4.13% | 3.36% | 3.37% | 3.65% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.32 | $0.33 | $0.66 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.32 | $0.34 | $0.34 | $0.36 | $0.33 | $0.34 | $0.35 | $0.34 | $0.33 | $0.32 | $0.65 | $4.03 |
| 2024 | $0.00 | $0.29 | $0.34 | $0.33 | $0.34 | $0.34 | $0.34 | $0.34 | $0.33 | $0.32 | $0.33 | $0.66 | $3.95 |
| 2023 | $0.00 | $0.29 | $0.29 | $0.29 | $0.30 | $0.32 | $0.31 | $0.31 | $0.34 | $0.32 | $0.34 | $0.67 | $3.76 |
| 2022 | $0.00 | $0.14 | $0.19 | $0.19 | $0.19 | $0.19 | $0.21 | $0.20 | $0.20 | $0.23 | $0.24 | $0.55 | $2.52 |
| 2021 | $0.00 | $0.14 | $0.16 | $0.15 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.33 | $1.86 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged показал максимальную просадку в 25.16%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 177 торговых сессий.
Текущая просадка ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged составляет 1.00%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -25.16% | 23 янв. 2020 г. | 41 | 20 мар. 2020 г. | 177 | 1 дек. 2020 г. | 218 |
| -11.69% | 20 июн. 2014 г. | 415 | 17 февр. 2016 г. | 205 | 7 дек. 2016 г. | 620 |
| -8.75% | 30 сент. 2021 г. | 261 | 12 окт. 2022 г. | 163 | 7 июн. 2023 г. | 424 |
| -7.16% | 2 февр. 2018 г. | 231 | 3 янв. 2019 г. | 69 | 12 апр. 2019 г. | 300 |
| -3.74% | 28 янв. 2025 г. | 50 | 8 апр. 2025 г. | 27 | 16 мая 2025 г. | 77 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...