PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (I...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 14 мая 2025 г.

IGHG — это пассивный ETF от ProShares, отслеживающий инвестиционный результат Citi Corporate Investment Grade (Treasury Rate-Hedged) Index. IGHG запущен 5 нояб. 2013 г. и имеет комиссию в 0.30%.

Информация о ETF

ISIN

US74347B6074

CUSIP

74347B607

Эмитент

ProShares

Дата выпуска

5 нояб. 2013 г.

Регион

Developed Markets (Broad)

Категория

Corporate Bonds

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Citi Corporate Investment Grade (Treasury Rate-Hedged) Index

Домашняя страница

www.proshares.com

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия IGHG составляет 0.30%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
IGHG с HYHG IGHG с LQDH IGHG с IGBH IGHG с OPER IGHG с HYXU IGHG с QAI IGHG с FLOT IGHG с FLSP IGHG с AGG IGHG с FNGU
Популярные сравнения:
IGHG с HYHG IGHG с LQDH IGHG с IGBH IGHG с OPER IGHG с HYXU IGHG с QAI IGHG с FLOT IGHG с FLSP IGHG с AGG IGHG с FNGU

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) показал доход в 0.76% с начала года и 6.34% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IGHG составила 3.89%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.77%.

IGHG

С начала года

0.76%

1 месяц

3.12%

6 месяцев

1.44%

1 год

6.34%

5 лет

7.14%

10 лет

3.89%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.08%

1 месяц

9.75%

6 месяцев

-1.63%

1 год

12.74%

5 лет

15.66%

10 лет

10.77%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IGHG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.40%-0.61%-0.58%-0.54%2.12%0.76%
20241.05%0.20%1.10%0.84%0.99%-0.77%0.48%0.92%0.87%0.84%0.93%1.43%9.21%
20232.55%-0.58%-0.13%0.03%0.34%2.27%1.58%0.65%0.77%0.32%3.25%0.04%11.58%
2022-1.51%-1.45%0.51%-2.13%2.02%-3.40%1.21%-0.06%-1.56%2.41%2.87%0.39%-0.90%
2021-0.29%1.16%1.55%-1.28%0.72%0.47%-1.08%0.15%0.34%-0.30%-1.29%0.77%0.88%
2020-1.35%-2.85%-11.67%4.20%3.53%1.33%2.45%-0.23%-0.18%1.93%3.37%1.13%0.61%
20193.51%0.96%0.34%1.71%-2.23%2.97%0.63%-1.11%0.54%1.12%1.49%2.26%12.73%
20182.10%-1.58%-0.99%0.02%-0.89%-1.29%2.41%-0.73%1.83%-1.26%-2.13%-1.41%-3.96%
2017-0.24%0.54%-0.36%0.21%0.65%0.94%0.52%-1.13%2.12%0.82%-0.18%0.55%4.49%
2016-3.38%-0.91%4.14%2.44%-0.39%-1.45%1.30%1.77%0.52%0.77%1.33%1.71%7.90%
2015-1.24%2.22%-0.50%0.40%-0.34%-0.16%-1.60%-1.43%-0.21%1.18%0.82%-1.05%-1.95%
2014-1.25%1.66%0.43%0.57%-0.33%0.77%-0.60%0.16%-0.59%-1.18%-1.05%-0.79%-2.23%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг IGHG составляет 87, что ставит его в топ 13% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности IGHG, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IGHG, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGHG, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGHG, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGHG, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGHG, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged имеет следующие коэффициенты Шарпа на 14 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.25
  • За 5 лет: 1.24
  • За 10 лет: 0.51
  • За всё время: 0.48

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.19%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.02 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$4.02$3.95$3.76$2.52$1.86$2.10$2.69$2.93$2.59$2.57$2.67$2.77

Дивидендный доход

5.19%5.06%5.00%3.55%2.50%2.79%3.48%4.13%3.36%3.37%3.65%3.59%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.32$0.34$0.34$0.36$1.36
2024$0.00$0.29$0.34$0.33$0.34$0.34$0.34$0.34$0.33$0.32$0.33$0.66$3.95
2023$0.00$0.29$0.29$0.29$0.30$0.32$0.31$0.31$0.34$0.32$0.34$0.67$3.76
2022$0.00$0.14$0.19$0.19$0.19$0.19$0.21$0.20$0.20$0.23$0.24$0.55$2.52
2021$0.00$0.14$0.16$0.15$0.16$0.16$0.16$0.15$0.15$0.15$0.15$0.33$1.86
2020$0.00$0.20$0.20$0.22$0.18$0.18$0.18$0.18$0.17$0.18$0.11$0.31$2.10
2019$0.00$0.21$0.22$0.25$0.24$0.24$0.22$0.22$0.22$0.21$0.21$0.44$2.69
2018$0.00$0.20$0.22$0.23$0.24$0.23$0.25$0.23$0.26$0.24$0.26$0.58$2.93
2017$0.00$0.21$0.19$0.24$0.21$0.22$0.21$0.22$0.22$0.22$0.22$0.44$2.59
2016$0.00$0.24$0.21$0.23$0.23$0.23$0.22$0.21$0.21$0.20$0.21$0.39$2.57
2015$0.00$0.23$0.22$0.20$0.20$0.23$0.23$0.23$0.25$0.24$0.25$0.40$2.67
2014$0.27$0.23$0.20$0.23$0.24$0.22$0.23$0.23$0.23$0.24$0.45$2.77

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged показал максимальную просадку в 25.16%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 177 торговых сессий.

Текущая просадка ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged составляет 0.06%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-25.16%23 янв. 2020 г.4120 мар. 2020 г.1771 дек. 2020 г.218
-11.69%20 июн. 2014 г.41817 февр. 2016 г.2057 дек. 2016 г.623
-8.75%30 сент. 2021 г.26112 окт. 2022 г.1637 июн. 2023 г.424
-7.15%2 февр. 2018 г.2313 янв. 2019 г.6912 апр. 2019 г.300
-3.74%28 янв. 2025 г.508 апр. 2025 г.———

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...