PortfoliosLab logo
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (I...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US74347B6074

CUSIP

74347B607

Эмитент

ProShares

Дата выпуска

5 нояб. 2013 г.

Регион

Developed Markets (Broad)

Категория

Corporate Bonds

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Citi Corporate Investment Grade (Treasury Rate-Hedged) Index

Домашняя страница

www.proshares.com

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия IGHG составляет 0.30%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии IGHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IGHG: 0.30%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
46.62%
216.24%
IGHG (ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged показал доход в -0.44% с начала года и 5.38% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged составила 3.73%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.11%.


IGHG

С начала года

-0.44%

1 месяц

-0.07%

6 месяцев

1.12%

1 год

5.38%

5 лет

6.67%

10 лет

3.73%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IGHG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.40%-0.61%-0.58%0.36%-0.44%
20241.05%0.20%1.10%0.84%0.99%-0.77%0.48%0.92%0.87%0.84%0.93%1.43%9.21%
20232.55%-0.58%-0.13%0.03%0.34%2.27%1.58%0.65%0.77%0.32%3.25%0.04%11.58%
2022-1.51%-1.45%0.51%-2.13%2.02%-3.40%1.21%-0.06%-1.56%2.41%2.87%0.39%-0.90%
2021-0.29%1.16%1.55%-1.28%0.72%0.47%-1.08%0.15%0.34%-0.30%-1.29%0.77%0.88%
2020-1.35%-2.85%-11.67%4.20%3.53%1.33%2.45%-0.23%-0.18%1.93%3.37%1.13%0.61%
20193.51%0.96%0.34%1.71%-2.23%2.97%0.63%-1.11%0.54%1.12%1.49%2.26%12.73%
20182.10%-1.58%-0.99%0.02%-0.89%-1.29%2.41%-0.73%1.83%-1.26%-2.13%-1.41%-3.96%
2017-0.24%0.54%-0.36%0.21%0.65%0.94%0.52%-1.13%2.12%0.82%-0.18%0.55%4.49%
2016-3.38%-0.91%4.14%2.44%-0.39%-1.45%1.30%1.77%0.52%0.77%1.33%1.71%7.90%
2015-1.24%2.22%-0.50%0.40%-0.34%-0.16%-1.60%-1.43%-0.21%1.18%0.82%-1.05%-1.95%
2014-1.25%1.66%0.43%0.57%-0.33%0.77%-0.60%0.16%-0.59%-1.18%-1.06%-0.79%-2.23%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг IGHG составляет 84, что ставит его в топ 16% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности IGHG, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IGHG, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGHG, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGHG, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGHG, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGHG, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа IGHG, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IGHG: 1.11
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино IGHG, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IGHG: 1.58
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега IGHG, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IGHG: 1.21
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара IGHG, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IGHG: 1.46
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина IGHG, с текущим значением в 6.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IGHG: 6.00
^GSPC: 1.94

ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.11. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.11
0.46
IGHG (ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.00 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$4.00$3.95$3.76$2.52$1.86$2.10$2.69$2.93$2.59$2.57$2.67$2.77

Дивидендный доход

5.20%5.06%5.00%3.55%2.50%2.79%3.48%4.13%3.36%3.37%3.65%3.59%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.32$0.34$0.34$1.00
2024$0.00$0.29$0.34$0.33$0.34$0.34$0.34$0.34$0.33$0.32$0.33$0.66$3.95
2023$0.00$0.29$0.29$0.29$0.30$0.32$0.31$0.31$0.34$0.32$0.34$0.67$3.76
2022$0.00$0.14$0.19$0.19$0.19$0.19$0.21$0.20$0.20$0.23$0.24$0.55$2.52
2021$0.00$0.14$0.16$0.15$0.16$0.16$0.16$0.15$0.15$0.15$0.15$0.33$1.86
2020$0.00$0.20$0.20$0.22$0.18$0.18$0.18$0.18$0.17$0.18$0.11$0.31$2.10
2019$0.00$0.21$0.22$0.25$0.24$0.24$0.22$0.22$0.22$0.21$0.21$0.44$2.69
2018$0.00$0.20$0.22$0.23$0.24$0.23$0.25$0.23$0.26$0.24$0.26$0.58$2.93
2017$0.00$0.21$0.19$0.24$0.21$0.22$0.21$0.22$0.22$0.22$0.22$0.44$2.59
2016$0.00$0.24$0.21$0.23$0.23$0.23$0.22$0.21$0.21$0.20$0.21$0.39$2.57
2015$0.00$0.23$0.22$0.20$0.20$0.23$0.23$0.23$0.25$0.24$0.25$0.40$2.67
2014$0.27$0.23$0.20$0.23$0.24$0.22$0.23$0.23$0.23$0.24$0.45$2.77

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.25%
-10.07%
IGHG (ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged показал максимальную просадку в 25.16%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 177 торговых сессий.

Текущая просадка ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged составляет 1.25%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-25.16%23 янв. 2020 г.4120 мар. 2020 г.1771 дек. 2020 г.218
-11.69%20 июн. 2014 г.41817 февр. 2016 г.2057 дек. 2016 г.623
-8.75%30 сент. 2021 г.26112 окт. 2022 г.1637 июн. 2023 г.424
-7.15%2 февр. 2018 г.2313 янв. 2019 г.6912 апр. 2019 г.300
-3.74%28 янв. 2025 г.508 апр. 2025 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged составляет 2.33%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.33%
14.23%
IGHG (ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged)
Benchmark (^GSPC)