Сравнение IGHG с FLSP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) и Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP).
IGHG и FLSP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGHG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Citi Corporate Investment Grade (Treasury Rate-Hedged) Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2013 г.. FLSP - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 18 дек. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности IGHG и FLSP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGHG и FLSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGHG ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged | 0.20% | 5.65% | 9.20% | 11.58% | -0.90% | 0.88% | 0.61% | 0.31% |
FLSP Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF | 1.97% | 15.56% | 11.75% | 3.14% | 0.44% | 11.44% | -15.19% | 0.90% |
Доходность по периодам
С начала года, IGHG показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у FLSP с доходностью 1.97%.
IGHG
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 7.03%
- 3 года*
- 8.20%
- 5 лет*
- 4.82%
- 10 лет*
- 4.71%
FLSP
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -1.22%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- 6.72%
- 1 год
- 14.34%
- 3 года*
- 10.71%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGHG и FLSP
IGHG берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FLSP в 0.65%.
Доходность на риск
IGHG vs. FLSP — Ранг доходности на риск
IGHG
FLSP
Сравнение IGHG c FLSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) и Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGHG | FLSP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.64 | 1.17 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.46 | 1.65 | +0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.23 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 2.22 | +0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.48 | 10.08 | +1.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGHG | FLSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 1.17 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.65 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.32 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между IGHG и FLSP составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGHG и FLSP
Дивидендная доходность IGHG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что больше доходности FLSP в 2.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGHG ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged | 5.19% | 5.14% | 5.06% | 4.99% | 3.55% | 2.50% | 2.79% | 3.48% | 4.13% | 3.36% | 3.37% | 3.65% |
FLSP Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF | 2.60% | 2.65% | 1.18% | 1.19% | 2.18% | 1.19% | 8.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IGHG и FLSP
Максимальная просадка IGHG за все время составила -25.16%, что больше максимальной просадки FLSP в -22.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGHG и FLSP.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGHG | FLSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.16% | -22.75% | -2.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.30% | -6.24% | +3.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.75% | -9.52% | +0.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -1.26% | +0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.33% | -6.42% | +4.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.58% | 1.47% | -0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGHG и FLSP
Текущая волатильность для ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) составляет 1.23%, в то время как у Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) волатильность равна 3.67%. Это указывает на то, что IGHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGHG | FLSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.23% | 3.67% | -2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.89% | 7.17% | -4.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.32% | 12.35% | -8.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.06% | 13.42% | -8.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.48% | 13.67% | -6.19% |