Сравнение IGHG с FLSP
IGHG (ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged) and FLSP (Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF) are both exchange-traded funds - IGHG is a Corporate Bonds fund tracking the Citi Corporate Investment Grade (Treasury Rate-Hedged) Index, while FLSP is a Long-Short fund actively managed by Franklin Templeton. IGHG is passively managed, while FLSP is actively managed. Over the past 5 years, IGHG returned 5.24%/yr vs 7.70%/yr for FLSP. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. IGHG charges 0.30%/yr vs 0.65%/yr for FLSP.
Доходность
Сравнение доходности IGHG и FLSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGHG показывает доходность 2.17%, что значительно выше, чем у FLSP с доходностью 1.26%.
IGHG
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 2.17%
- 6 месяцев
- 2.54%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- 8.57%
- 5 лет*
- 5.24%
- 10 лет*
- 4.72%
FLSP
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 3.45%
- 1 год
- 14.67%
- 3 года*
- 10.00%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IGHG и FLSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGHG ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged | 2.17% | 5.65% | 9.20% | 11.58% | -0.90% | 0.88% | 0.61% | 0.31% |
FLSP Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF | 1.26% | 15.56% | 11.75% | 3.14% | 0.44% | 11.44% | -15.19% | 0.90% |
Correlation
The correlation between IGHG and FLSP is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2019 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGHG vs. FLSP — Ранг доходности на риск
IGHG
FLSP
Сравнение IGHG c FLSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) и Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGHG | FLSP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.27 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.31 | 3.66 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.71 | 10.59 | +1.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGHG | FLSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 1.59 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | 0.58 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.30 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок IGHG и FLSP
Максимальная просадка IGHG за все время составила -25.16%, что больше максимальной просадки FLSP в -22.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGHG и FLSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGHG | FLSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.16% | -22.75% | -2.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.75% | -4.03% | +2.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.74% | -6.69% | +2.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.75% | -9.52% | +0.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -1.94% | +1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.30% | -6.30% | +4.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.50% | 1.39% | -0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGHG и FLSP
Текущая волатильность для ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) составляет 0.62%, в то время как у Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) волатильность равна 1.98%. Это указывает на то, что IGHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGHG | FLSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.62% | 1.98% | -1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.53% | 6.86% | -4.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.44% | 9.27% | -5.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.02% | 13.37% | -8.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.46% | 13.53% | -6.07% |
Сравнение комиссий IGHG и FLSP
IGHG берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FLSP в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGHG и FLSP
Дивидендная доходность IGHG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что больше доходности FLSP в 2.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLSP Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF | 2.62% | 2.65% | 1.18% | 1.19% | 2.18% | 1.19% | 8.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGHG ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged | 5.11% | 5.14% | 5.06% | 4.99% | 3.55% | 2.50% | 2.79% | 3.48% | 4.13% | 3.36% | 3.37% | 3.65% |
Часто задаваемые вопросы
IGHG and FLSP have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLSP has higher volatility (1.98%) compared to IGHG (0.62%). In terms of maximum drawdown, IGHG dropped -25.16% vs FLSP's -22.75%.
On 5-year performance, FLSP leads with 7.70% vs 5.24% for IGHG. On fees, IGHG is cheaper at 0.30% per year. On volatility, IGHG has been the lower-risk option at 0.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FLSP has performed better with a 7.70% return vs 5.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IGHG is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.65% for FLSP.
IGHG has the higher dividend yield at 5.11%, compared with 2.62% for FLSP.
IGHG is categorized as Corporate Bonds, while FLSP is Long-Short. They also come from different issuers: ProShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.30% for IGHG and 0.65% for FLSP.
IGHG currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IGHG и FLSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор