Сравнение IGHG с IGBH
IGHG (ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged) and IGBH (iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - IGHG tracks the Citi Corporate Investment Grade (Treasury Rate-Hedged) Index while IGBH tracks the BlackRock Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IGHG returned 4.76%/yr vs 4.86%/yr for IGBH. Their 0.47 correlation means their historical movements had little consistent relationship. IGHG charges 0.30%/yr vs 0.14%/yr for IGBH.
Доходность
Сравнение доходности IGHG и IGBH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGHG показывает доходность 2.45%, что значительно выше, чем у IGBH с доходностью 2.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IGHG имеют среднегодовую доходность 4.76%, а акции IGBH немного впереди с 4.86%.
IGHG
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.07%
- 6 месяцев
- 1.95%
- С начала года
- 2.45%
- 1 год
- 5.05%
- 3 года*
- 7.52%
- 5 лет*
- 5.45%
- 10 лет*
- 4.76%
- Всё время*
- 3.73%
IGBH
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.18%
- 6 месяцев
- 1.24%
- С начала года
- 2.07%
- 1 год
- 6.71%
- 3 года*
- 7.61%
- 5 лет*
- 5.42%
- 10 лет*
- 4.86%
- Всё время*
- 4.64%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.40M | $3.55M | $2.54M | |
| $1.39M | $1.27M | $1.92M |
Сравнение доходности по годам IGHG и IGBH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGHG ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged | 2.45% | 5.65% | 9.20% | 11.58% | -0.90% | 0.88% | 0.61% | 12.73% | -3.96% | 4.49% |
IGBH iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF | 2.07% | 7.90% | 7.80% | 12.12% | -2.82% | 2.20% | 1.09% | 9.62% | -4.54% | 9.36% |
Correlation
The correlation between IGHG and IGBH is 0.67, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.67 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2015 г. | 0.47 |
Over the past year, IGHG and IGBH have become more correlated (0.67) than their long-term average of 0.47, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGHG vs. IGBH — Ранг доходности на риск
IGHG
IGBH
Сравнение IGHG c IGBH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) и iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGHG | IGBH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.32 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 1.59 | +1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.98 | 5.62 | +4.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGHG и IGBH
Максимальная просадка IGHG за все время составила -25.16%, что меньше максимальной просадки IGBH в -33.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGHG и IGBH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGHG | IGBH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.16% | -33.67% | +8.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.75% | -4.24% | +2.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.74% | -6.93% | +3.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.75% | -10.48% | +1.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.16% | -33.67% | +8.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -0.60% | +0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.27% | -2.63% | +0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.51% | 1.20% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGHG и IGBH
Текущая волатильность для ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) составляет 0.58%, в то время как у iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH) волатильность равна 0.87%. Это указывает на то, что IGHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGBH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGHG | IGBH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.58% | 0.87% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.04% | 3.10% | -1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.31% | 3.97% | -0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.99% | 6.02% | -1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.30% | 9.18% | -1.88% |
Сравнение комиссий IGHG и IGBH
IGHG берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IGBH в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGHG и IGBH
Дивидендная доходность IGHG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, что меньше доходности IGBH в 5.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGBH iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF | 5.48% | 6.23% | 6.88% | 7.32% | 3.84% | 2.71% | 2.39% | 3.40% | 5.56% | 2.87% | 2.62% | 1.12% |
IGHG ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged | 5.10% | 5.14% | 5.06% | 4.99% | 3.55% | 2.50% | 2.79% | 3.48% | 4.13% | 3.36% | 3.37% | 3.65% |
Часто задаваемые вопросы
IGHG and IGBH have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IGBH has higher volatility (0.87%) compared to IGHG (0.58%). In terms of maximum drawdown, IGHG dropped -25.16% vs IGBH's -33.67%.
On 10-year performance, IGBH leads with 4.86% vs 4.76% for IGHG. On fees, IGBH is cheaper at 0.14% per year. On volatility, IGHG has been the lower-risk option at 0.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IGBH has performed better with a 4.86% return vs 4.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IGBH is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.30% for IGHG.
IGBH has the higher dividend yield at 5.48%, compared with 5.10% for IGHG.
IGHG tracks Citi Corporate Investment Grade (Treasury Rate-Hedged) Index, while IGBH tracks BlackRock Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.30% for IGHG and 0.14% for IGBH.
IGBH currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IGHG и IGBH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор