PortfoliosLab logo
Сравнение IGHG с IGBH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IGHG и IGBH составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности IGHG и IGBH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) и iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

42.00%44.00%46.00%48.00%50.00%52.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
49.49%
48.29%
IGHG
IGBH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IGHG:

1.11

IGBH:

0.60

Коэф-т Сортино

IGHG:

1.58

IGBH:

0.90

Коэф-т Омега

IGHG:

1.21

IGBH:

1.14

Коэф-т Кальмара

IGHG:

1.46

IGBH:

0.53

Коэф-т Мартина

IGHG:

6.01

IGBH:

2.57

Индекс Язвы

IGHG:

0.91%

IGBH:

1.42%

Дневная вол-ть

IGHG:

4.95%

IGBH:

6.05%

Макс. просадка

IGHG:

-25.16%

IGBH:

-33.67%

Текущая просадка

IGHG:

-1.24%

IGBH:

-2.91%

Доходность по периодам

С начала года, IGHG показывает доходность -0.43%, что значительно выше, чем у IGBH с доходностью -0.75%.


IGHG

С начала года

-0.43%

1 месяц

0.04%

6 месяцев

1.12%

1 год

5.29%

5 лет

6.74%

10 лет

3.78%

IGBH

С начала года

-0.75%

1 месяц

-1.13%

6 месяцев

0.77%

1 год

3.39%

5 лет

6.98%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IGHG и IGBH

IGHG берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IGBH в 0.16%.


График комиссии IGHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IGHG: 0.30%
График комиссии IGBH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IGBH: 0.16%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IGHG и IGBH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IGHG
Ранг риск-скорректированной доходности IGHG, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IGHG, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGHG, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGHG, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGHG, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGHG, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина

IGBH
Ранг риск-скорректированной доходности IGBH, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IGBH, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGBH, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGBH, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGBH, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGBH, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IGHG c IGBH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) и iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IGHG, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IGHG: 1.11
IGBH: 0.60
Коэффициент Сортино IGHG, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IGHG: 1.58
IGBH: 0.90
Коэффициент Омега IGHG, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IGHG: 1.21
IGBH: 1.14
Коэффициент Кальмара IGHG, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IGHG: 1.46
IGBH: 0.53
Коэффициент Мартина IGHG, с текущим значением в 6.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IGHG: 6.01
IGBH: 2.57

Показатель коэффициента Шарпа IGHG на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа IGBH равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGHG и IGBH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.11
0.60
IGHG
IGBH

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGHG и IGBH

Дивидендная доходность IGHG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что меньше доходности IGBH в 7.00%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IGHG
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged
5.20%5.06%5.00%3.55%2.50%2.79%3.48%4.13%3.36%3.37%3.65%3.59%
IGBH
iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF
7.00%6.88%7.32%3.84%2.71%2.39%3.39%6.06%2.87%2.62%1.12%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IGHG и IGBH

Максимальная просадка IGHG за все время составила -25.16%, что меньше максимальной просадки IGBH в -33.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGHG и IGBH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.24%
-2.91%
IGHG
IGBH

Волатильность

Сравнение волатильности IGHG и IGBH

Текущая волатильность для ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) составляет 2.33%, в то время как у iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH) волатильность равна 4.77%. Это указывает на то, что IGHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGBH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.33%
4.77%
IGHG
IGBH