PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGHG с IGBH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGHG с IGBH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) и iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH).

IGHG и IGBH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGHG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Citi Corporate Investment Grade (Treasury Rate-Hedged) Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2013 г.. IGBH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IGHG и IGBH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) и iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGHG и IGBH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGHG
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged		0.20%5.65%9.20%11.58%-0.90%0.88%0.61%12.73%-3.96%4.49%
IGBH
iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF		-0.74%7.90%7.80%12.12%-2.82%2.20%1.09%9.62%-4.54%9.36%

Доходность по периодам

С начала года, IGHG показывает доходность 0.20%, что значительно выше, чем у IGBH с доходностью -0.74%. За последние 10 лет акции IGHG уступали акциям IGBH по среднегодовой доходности: 4.71% против 4.98% соответственно.

IGHG

1 день
0.34%
1 месяц
0.35%
С начала года
0.20%
6 месяцев
1.04%
1 год
7.03%
3 года*
8.20%
5 лет*
4.82%
10 лет*
4.71%

IGBH

1 день
0.25%
1 месяц
0.19%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
1.21%
1 год
7.11%
3 года*
8.32%
5 лет*
4.46%
10 лет*
4.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged

iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с IGHG:
IGHG с QAIIGHG с LQDHIGHG с HYHGIGHG с FLSPIGHG с OPERIGHG с AGGIGHG с FNGU
Часто сравнивают с IGBH:
IGBH с LQDHIGBH с FLBLIGBH с IGEBIGBH с SGOVIGBH с HYGHIGBH с VCLTIGBH с IGLB

Сравнение комиссий IGHG и IGBH

IGHG берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IGBH в 0.16%.

IGHG
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged
IGBH
iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

IGHG vs. IGBH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGHG
Ранг доходности на риск IGHG: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGHG: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGHG: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGHG: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGHG: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGHG: 8888
Ранг коэф-та Мартина
IGBH
Ранг доходности на риск IGBH: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGBH: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGBH: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGBH: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGBH: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGBH: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGHG c IGBH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) и iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGHGIGBHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

1.13

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.46

1.69

+0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.25

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.92

1.39

+1.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.48

5.45

+6.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGHG vs. IGBH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGHG на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа IGBH равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGHG и IGBH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGHGIGBHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.13

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.72

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.54

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.49

+0.03

Корреляция

Корреляция между IGHG и IGBH составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGHG и IGBH

Дивидендная доходность IGHG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что меньше доходности IGBH в 6.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGHG
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged		5.19%5.14%5.06%4.99%3.55%2.50%2.79%3.48%4.13%3.36%3.37%3.65%
IGBH
iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF		6.04%6.23%6.88%7.32%3.84%2.71%2.39%3.40%5.56%2.87%2.62%1.12%

Просадки

Сравнение просадок IGHG и IGBH

Максимальная просадка IGHG за все время составила -25.16%, что меньше максимальной просадки IGBH в -33.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGHG и IGBH.

Загрузка...

Показатели просадок

IGHGIGBHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.16%

-33.67%

+8.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.30%

-5.22%

+2.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.75%

-10.48%

+1.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.16%

-33.67%

+8.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-2.27%

+1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.33%

-2.70%

+0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

1.33%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности IGHG и IGBH

Текущая волатильность для ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) составляет 1.23%, в то время как у iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH) волатильность равна 2.33%. Это указывает на то, что IGHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGBH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGHGIGBHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

2.33%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.89%

3.40%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.32%

6.33%

-2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.06%

6.22%

-1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.48%

9.25%

-1.77%