Сравнение IGHG с IGBH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) и iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH).
IGHG и IGBH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGHG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Citi Corporate Investment Grade (Treasury Rate-Hedged) Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2013 г.. IGBH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IGHG или IGBH.
Основные характеристики
| IGHG | IGBH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.60% | 3.84% |
| Дох-ть за 1 год | 14.44% | 13.89% |
| Дох-ть за 3 года | 4.38% | 4.20% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.19% | 3.93% |
| Коэф-т Шарпа | 4.45 | 3.20 |
| Дневная вол-ть | 3.27% | 4.33% |
| Макс. просадка | -25.16% | -33.67% |
| Current Drawdown | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между IGHG и IGBH составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IGHG и IGBH
С начала года, IGHG показывает доходность 3.60%, что значительно ниже, чем у IGBH с доходностью 3.84%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGHG и IGBH
IGHG берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IGBH в 0.16%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IGHG c IGBH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) и iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGHG и IGBH
Дивидендная доходность IGHG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что меньше доходности IGBH в 7.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGHG ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged | 5.07% | 5.00% | 3.55% | 2.50% | 2.79% | 3.48% | 4.13% | 3.36% | 3.37% | 3.65% | 3.59% | 0.55% |
IGBH iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF | 7.39% | 7.32% | 3.84% | 2.71% | 2.39% | 3.39% | 6.06% | 2.87% | 2.62% | 1.12% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IGHG и IGBH
Максимальная просадка IGHG за все время составила -25.16%, что меньше максимальной просадки IGBH в -33.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGHG и IGBH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IGHG и IGBH
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) и iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH) имеют волатильность 0.86% и 0.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.