PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGHG с IGBH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGHG с IGBH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IGHG (ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged) and IGBH (iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - IGHG tracks the Citi Corporate Investment Grade (Treasury Rate-Hedged) Index while IGBH tracks the BlackRock Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IGHG returned 4.79%/yr vs 5.04%/yr for IGBH. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. IGHG charges 0.30%/yr vs 0.16%/yr for IGBH.

Доходность

Сравнение доходности IGHG и IGBH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) и iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGHG показывает доходность 2.32%, что значительно ниже, чем у IGBH с доходностью 2.44%. За последние 10 лет акции IGHG уступали акциям IGBH по среднегодовой доходности: 4.79% против 5.04% соответственно.

IGHG

1 день
0.15%
1 месяц
0.76%
С начала года
2.32%
6 месяцев
2.33%
1 год
6.08%
3 года*
8.68%
5 лет*
5.27%
10 лет*
4.79%

IGBH

1 день
0.12%
1 месяц
1.52%
С начала года
2.44%
6 месяцев
3.11%
1 год
9.11%
3 года*
9.02%
5 лет*
5.30%
10 лет*
5.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGHG и IGBH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGHG
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged		2.32%5.65%9.20%11.58%-0.90%0.88%0.61%12.73%-3.96%4.49%
IGBH
iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF		2.44%7.90%7.80%12.12%-2.82%2.20%1.09%9.62%-4.54%9.36%

Correlation

The correlation between IGHG and IGBH is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2015 г.

0.47

The correlation between IGHG and IGBH shifts across timeframes, from 0.47 (all time) to 0.67 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged

iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с IGHG:
IGHG с QAIIGHG с LQDHIGHG с HYHGIGHG с FLSPIGHG с OPERIGHG с AGGIGHG с PFRL
Часто сравнивают с IGBH:
IGBH с LQDHIGBH с FLBLIGBH с IGEBIGBH с HYGHIGBH с SGOVIGBH с VCLTIGBH с IGLB

Доходность на риск

IGHG vs. IGBH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGHG
Ранг доходности на риск IGHG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGHG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGHG: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGHG: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGHG: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGHG: 6868
Ранг коэф-та Мартина
IGBH
Ранг доходности на риск IGBH: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGBH: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGBH: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGBH: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGBH: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGBH: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGHG c IGBH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) и iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGHGIGBHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
2.26

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
3.40

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.44

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.49

2.16

+1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.35

7.90

+4.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGHG vs. IGBH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGHG на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGBH равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGHG и IGBH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGHGIGBHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

2.26

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

0.87

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.55

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.52

+0.02

Просадки

Сравнение просадок IGHG и IGBH

Максимальная просадка IGHG за все время составила -25.16%, что меньше максимальной просадки IGBH в -33.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGHG и IGBH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGHGIGBHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.16%

-33.67%

+8.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.75%

-4.24%

+2.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.74%

-6.93%

+3.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.75%

-10.48%

+1.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.16%

-33.67%

+8.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.07%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.30%

-2.66%

+0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.49%

1.15%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности IGHG и IGBH

Текущая волатильность для ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) составляет 0.62%, в то время как у iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH) волатильность равна 0.82%. Это указывает на то, что IGHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGBH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGHGIGBHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.62%

0.82%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.53%

3.14%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.44%

4.05%

-0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.02%

6.13%

-1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.46%

9.20%

-1.74%

Сравнение комиссий IGHG и IGBH

IGHG берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IGBH в 0.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGHG и IGBH

Дивидендная доходность IGHG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что меньше доходности IGBH в 5.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGBH
iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF		5.66%6.23%6.88%7.32%3.84%2.71%2.39%3.40%5.56%2.87%2.62%1.12%
IGHG
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged		5.11%5.14%5.06%4.99%3.55%2.50%2.79%3.48%4.13%3.36%3.37%3.65%

Часто задаваемые вопросы

IGHG and IGBH have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGBH has higher volatility (0.82%) compared to IGHG (0.62%). In terms of maximum drawdown, IGHG dropped -25.16% vs IGBH's -33.67%.

On 10-year performance, IGBH leads with 5.04% vs 4.79% for IGHG. On fees, IGBH is cheaper at 0.16% per year. On volatility, IGHG has been the lower-risk option at 0.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IGBH has performed better with a 5.04% return vs 4.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGBH is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.30% for IGHG.

IGBH has the higher dividend yield at 5.66%, compared with 5.11% for IGHG.

IGHG tracks Citi Corporate Investment Grade (Treasury Rate-Hedged) Index, while IGBH tracks BlackRock Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.30% for IGHG and 0.16% for IGBH.

IGBH currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGHG и IGBH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор