Сравнение IGHG с AGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).
IGHG и AGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGHG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Citi Corporate Investment Grade (Treasury Rate-Hedged) Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2013 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IGHG или AGG.
Основные характеристики
| IGHG | AGG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.40% | 2.65% |
| Дох-ть за 1 год | 11.09% | 9.31% |
| Дох-ть за 3 года | 5.97% | -2.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.56% | 0.10% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.70% | 1.55% |
| Коэф-т Шарпа | 2.69 | 1.40 |
| Коэф-т Сортино | 3.84 | 2.06 |
| Коэф-т Омега | 1.55 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 4.29 | 0.54 |
| Коэф-т Мартина | 20.66 | 5.12 |
| Индекс Язвы | 0.55% | 1.64% |
| Дневная вол-ть | 4.20% | 5.98% |
| Макс. просадка | -25.16% | -18.43% |
| Текущая просадка | 0.00% | -7.73% |
Корреляция
Корреляция между IGHG и AGG составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности IGHG и AGG
С начала года, IGHG показывает доходность 8.40%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью 2.65%. За последние 10 лет акции IGHG превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 3.70% против 1.55% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGHG и AGG
IGHG берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии AGG в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IGHG c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGHG и AGG
Дивидендная доходность IGHG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что больше доходности AGG в 3.93%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGHG ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged | 5.07% | 4.99% | 3.55% | 2.50% | 2.78% | 3.48% | 4.13% | 3.36% | 3.37% | 3.64% | 3.59% | 0.55% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.93% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.96% | 2.32% | 2.39% | 2.45% | 2.40% | 2.32% |
Просадки
Сравнение просадок IGHG и AGG
Максимальная просадка IGHG за все время составила -25.16%, что больше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGHG и AGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IGHG и AGG
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) имеет более высокую волатильность в 1.87% по сравнению с iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) с волатильностью 1.68%. Это указывает на то, что IGHG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.