PortfoliosLab logo
Сравнение IGHG с LQDH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IGHG и LQDH составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности IGHG и LQDH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) и iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

34.00%36.00%38.00%40.00%42.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
40.98%
38.82%
IGHG
LQDH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IGHG:

1.11

LQDH:

1.14

Коэф-т Сортино

IGHG:

1.58

LQDH:

1.64

Коэф-т Омега

IGHG:

1.21

LQDH:

1.26

Коэф-т Кальмара

IGHG:

1.46

LQDH:

0.93

Коэф-т Мартина

IGHG:

6.01

LQDH:

5.11

Индекс Язвы

IGHG:

0.91%

LQDH:

0.88%

Дневная вол-ть

IGHG:

4.95%

LQDH:

3.97%

Макс. просадка

IGHG:

-25.16%

LQDH:

-24.63%

Текущая просадка

IGHG:

-1.24%

LQDH:

-1.76%

Доходность по периодам

С начала года, IGHG показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у LQDH с доходностью -0.04%. За последние 10 лет акции IGHG превзошли акции LQDH по среднегодовой доходности: 3.78% против 3.56% соответственно.


IGHG

С начала года

-0.43%

1 месяц

0.04%

6 месяцев

1.12%

1 год

5.29%

5 лет

6.74%

10 лет

3.78%

LQDH

С начала года

-0.04%

1 месяц

-0.74%

6 месяцев

1.32%

1 год

4.35%

5 лет

6.02%

10 лет

3.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IGHG и LQDH

IGHG берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии LQDH в 0.25%.


График комиссии IGHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IGHG: 0.30%
График комиссии LQDH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
LQDH: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IGHG и LQDH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IGHG
Ранг риск-скорректированной доходности IGHG, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IGHG, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGHG, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGHG, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGHG, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGHG, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина

LQDH
Ранг риск-скорректированной доходности LQDH, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LQDH, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQDH, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQDH, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQDH, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQDH, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IGHG c LQDH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) и iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IGHG, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IGHG: 1.11
LQDH: 1.14
Коэффициент Сортино IGHG, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IGHG: 1.58
LQDH: 1.64
Коэффициент Омега IGHG, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IGHG: 1.21
LQDH: 1.26
Коэффициент Кальмара IGHG, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IGHG: 1.46
LQDH: 0.93
Коэффициент Мартина IGHG, с текущим значением в 6.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IGHG: 6.01
LQDH: 5.11

Показатель коэффициента Шарпа IGHG на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LQDH равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGHG и LQDH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.11
1.14
IGHG
LQDH

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGHG и LQDH

Дивидендная доходность IGHG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что меньше доходности LQDH в 7.14%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IGHG
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged
5.20%5.06%5.00%3.55%2.50%2.79%3.48%4.13%3.36%3.37%3.65%3.59%
LQDH
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
7.14%7.57%7.69%3.73%1.65%2.22%3.09%5.08%2.37%2.33%2.98%2.19%

Просадки

Сравнение просадок IGHG и LQDH

Максимальная просадка IGHG за все время составила -25.16%, примерно равная максимальной просадке LQDH в -24.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGHG и LQDH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.24%
-1.76%
IGHG
LQDH

Волатильность

Сравнение волатильности IGHG и LQDH

Текущая волатильность для ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) составляет 2.33%, в то время как у iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) волатильность равна 3.03%. Это указывает на то, что IGHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LQDH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.33%
3.03%
IGHG
LQDH