Сравнение IGHG с LQDH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) и iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH).
IGHG и LQDH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGHG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Citi Corporate Investment Grade (Treasury Rate-Hedged) Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2013 г.. LQDH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 27 мая 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IGHG или LQDH.
Основные характеристики
| IGHG | LQDH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.40% | 7.11% |
| Дох-ть за 1 год | 11.27% | 10.38% |
| Дох-ть за 3 года | 5.83% | 5.19% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.56% | 4.43% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.69% | 3.54% |
| Коэф-т Шарпа | 2.71 | 3.66 |
| Коэф-т Сортино | 3.88 | 5.57 |
| Коэф-т Омега | 1.56 | 1.79 |
| Коэф-т Кальмара | 4.33 | 5.70 |
| Коэф-т Мартина | 20.88 | 28.80 |
| Индекс Язвы | 0.55% | 0.36% |
| Дневная вол-ть | 4.20% | 2.83% |
| Макс. просадка | -25.16% | -24.63% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между IGHG и LQDH составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IGHG и LQDH
С начала года, IGHG показывает доходность 8.40%, что значительно выше, чем у LQDH с доходностью 7.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IGHG имеют среднегодовую доходность 3.69%, а акции LQDH немного отстают с 3.54%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGHG и LQDH
IGHG берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии LQDH в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IGHG c LQDH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) и iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGHG и LQDH
Дивидендная доходность IGHG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что меньше доходности LQDH в 7.99%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGHG ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged | 5.07% | 4.99% | 3.55% | 2.50% | 2.78% | 3.48% | 4.13% | 3.36% | 3.37% | 3.64% | 3.59% | 0.55% |
LQDH iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF | 7.99% | 7.69% | 3.73% | 1.64% | 2.22% | 3.09% | 5.08% | 2.37% | 2.33% | 2.98% | 2.19% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IGHG и LQDH
Максимальная просадка IGHG за все время составила -25.16%, примерно равная максимальной просадке LQDH в -24.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGHG и LQDH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IGHG и LQDH
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) имеет более высокую волатильность в 1.87% по сравнению с iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что IGHG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQDH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.