Сравнение IGHG с LQDH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) и iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH).
IGHG и LQDH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGHG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Citi Corporate Investment Grade (Treasury Rate-Hedged) Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2013 г.. LQDH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 27 мая 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности IGHG и LQDH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGHG и LQDH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGHG ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged | 0.20% | 5.65% | 9.20% | 11.58% | -0.90% | 0.88% | 0.61% | 12.73% | -3.96% | 4.49% |
LQDH iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF | 0.22% | 7.00% | 7.43% | 11.14% | -1.88% | 1.84% | 1.68% | 9.50% | -2.20% | 6.00% |
Доходность по периодам
С начала года, IGHG показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у LQDH с доходностью 0.22%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IGHG имеют среднегодовую доходность 4.71%, а акции LQDH немного отстают с 4.56%.
IGHG
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 7.03%
- 3 года*
- 8.20%
- 5 лет*
- 4.82%
- 10 лет*
- 4.71%
LQDH
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 6.79%
- 3 года*
- 7.74%
- 5 лет*
- 4.75%
- 10 лет*
- 4.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGHG и LQDH
IGHG берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии LQDH в 0.25%.
Доходность на риск
IGHG vs. LQDH — Ранг доходности на риск
IGHG
LQDH
Сравнение IGHG c LQDH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) и iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGHG | LQDH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.64 | 1.66 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.46 | 2.41 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.37 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 1.76 | +1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.48 | 8.91 | +2.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGHG | LQDH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 1.66 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 1.08 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.71 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.56 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между IGHG и LQDH составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGHG и LQDH
Дивидендная доходность IGHG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что меньше доходности LQDH в 6.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGHG ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged | 5.19% | 5.14% | 5.06% | 4.99% | 3.55% | 2.50% | 2.79% | 3.48% | 4.13% | 3.36% | 3.37% | 3.65% |
LQDH iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF | 6.10% | 6.06% | 7.57% | 7.69% | 3.73% | 1.65% | 2.22% | 3.09% | 5.08% | 2.37% | 2.33% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок IGHG и LQDH
Максимальная просадка IGHG за все время составила -25.16%, примерно равная максимальной просадке LQDH в -24.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGHG и LQDH.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGHG | LQDH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.16% | -24.63% | -0.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.30% | -3.85% | +1.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.75% | -7.08% | -1.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.16% | -24.63% | -0.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -0.73% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.33% | -1.70% | -0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.58% | 0.76% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGHG и LQDH
Текущая волатильность для ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) составляет 1.23%, в то время как у iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) волатильность равна 1.54%. Это указывает на то, что IGHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LQDH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGHG | LQDH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.23% | 1.54% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.89% | 2.25% | +0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.32% | 4.11% | +0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.06% | 4.43% | +0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.48% | 6.45% | +1.03% |