Сравнение IGHG с LQDH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) и iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH).
IGHG и LQDH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGHG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Citi Corporate Investment Grade (Treasury Rate-Hedged) Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2013 г.. LQDH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 27 мая 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IGHG или LQDH.
Основные характеристики
| IGHG | LQDH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.48% | 3.27% |
| Дох-ть за 1 год | 14.40% | 12.06% |
| Дох-ть за 3 года | 4.28% | 4.35% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.17% | 3.96% |
| Коэф-т Шарпа | 4.15 | 3.39 |
| Дневная вол-ть | 3.32% | 3.44% |
| Макс. просадка | -25.16% | -24.63% |
| Current Drawdown | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между IGHG и LQDH составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IGHG и LQDH
С начала года, IGHG показывает доходность 3.48%, что значительно выше, чем у LQDH с доходностью 3.27%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGHG и LQDH
IGHG берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии LQDH в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IGHG c LQDH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) и iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGHG и LQDH
Дивидендная доходность IGHG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, что меньше доходности LQDH в 8.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGHG ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged | 5.08% | 5.00% | 3.55% | 2.50% | 2.79% | 3.48% | 4.13% | 3.36% | 3.37% | 3.65% | 3.59% | 0.55% |
LQDH iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF | 8.32% | 7.69% | 3.73% | 1.65% | 2.22% | 3.09% | 5.08% | 2.37% | 2.33% | 2.98% | 2.19% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IGHG и LQDH
Максимальная просадка IGHG за все время составила -25.16%, примерно равная максимальной просадке LQDH в -24.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGHG и LQDH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IGHG и LQDH
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) имеет более высокую волатильность в 0.94% по сравнению с iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что IGHG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQDH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.