Сравнение IGHG с QAI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) и IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI).
IGHG и QAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGHG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Citi Corporate Investment Grade (Treasury Rate-Hedged) Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2013 г.. QAI - это пассивный фонд от New York Life, который отслеживает доходность IQ Hedge Multi-Strategy Index. Фонд был запущен 25 мар. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IGHG или QAI.
Корреляция
Корреляция между IGHG и QAI составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IGHG и QAI
Основные характеристики
IGHG:
1.11
QAI:
0.57
IGHG:
1.58
QAI:
0.83
IGHG:
1.21
QAI:
1.12
IGHG:
1.46
QAI:
0.54
IGHG:
6.01
QAI:
2.36
IGHG:
0.91%
QAI:
1.77%
IGHG:
4.95%
QAI:
7.36%
IGHG:
-25.16%
QAI:
-14.95%
IGHG:
-1.24%
QAI:
-3.47%
Доходность по периодам
С начала года, IGHG показывает доходность -0.43%, что значительно выше, чем у QAI с доходностью -0.83%. За последние 10 лет акции IGHG превзошли акции QAI по среднегодовой доходности: 3.78% против 1.84% соответственно.
IGHG
-0.43%
0.04%
1.12%
5.29%
6.74%
3.78%
QAI
-0.83%
-1.49%
-0.59%
3.79%
3.50%
1.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGHG и QAI
IGHG берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии QAI в 0.79%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IGHG и QAI
IGHG
QAI
Сравнение IGHG c QAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) и IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGHG и QAI
Дивидендная доходность IGHG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что больше доходности QAI в 2.24%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGHG ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged | 5.20% | 5.06% | 5.00% | 3.55% | 2.50% | 2.79% | 3.48% | 4.13% | 3.36% | 3.37% | 3.65% | 3.59% |
QAI IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF | 2.24% | 2.23% | 4.08% | 2.00% | 0.28% | 1.98% | 1.91% | 1.90% | 0.00% | 0.00% | 0.48% | 1.34% |
Просадки
Сравнение просадок IGHG и QAI
Максимальная просадка IGHG за все время составила -25.16%, что больше максимальной просадки QAI в -14.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGHG и QAI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IGHG и QAI
Текущая волатильность для ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) составляет 2.33%, в то время как у IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) волатильность равна 5.24%. Это указывает на то, что IGHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.