Сравнение IGHG с QAI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) и IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI).
IGHG и QAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGHG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Citi Corporate Investment Grade (Treasury Rate-Hedged) Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2013 г.. QAI - это пассивный фонд от New York Life, который отслеживает доходность IQ Hedge Multi-Strategy Index. Фонд был запущен 25 мар. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IGHG и QAI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGHG и QAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGHG ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged | 0.20% | 5.65% | 9.20% | 11.58% | -0.90% | 0.88% | 0.61% | 12.73% | -3.96% | 4.49% |
QAI IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF | 2.21% | 8.29% | 6.67% | 10.07% | -8.68% | -0.16% | 5.73% | 8.68% | -3.32% | 6.17% |
Доходность по периодам
С начала года, IGHG показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у QAI с доходностью 2.21%. За последние 10 лет акции IGHG превзошли акции QAI по среднегодовой доходности: 4.71% против 3.34% соответственно.
IGHG
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 7.03%
- 3 года*
- 8.20%
- 5 лет*
- 4.82%
- 10 лет*
- 4.71%
QAI
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- 3.27%
- 1 год
- 10.68%
- 3 года*
- 8.18%
- 5 лет*
- 3.48%
- 10 лет*
- 3.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGHG и QAI
IGHG берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии QAI в 0.79%.
Доходность на риск
IGHG vs. QAI — Ранг доходности на риск
IGHG
QAI
Сравнение IGHG c QAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) и IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGHG | QAI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.64 | 1.42 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.46 | 2.00 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.31 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 2.03 | +0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.48 | 9.34 | +2.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGHG | QAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 1.42 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.54 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.55 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.52 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между IGHG и QAI составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGHG и QAI
Дивидендная доходность IGHG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что больше доходности QAI в 1.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGHG ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged | 5.19% | 5.14% | 5.06% | 4.99% | 3.55% | 2.50% | 2.79% | 3.48% | 4.13% | 3.36% | 3.37% | 3.65% |
QAI IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF | 1.47% | 1.50% | 2.22% | 4.08% | 2.00% | 0.28% | 1.98% | 1.91% | 1.90% | 0.00% | 0.00% | 0.48% |
Просадки
Сравнение просадок IGHG и QAI
Максимальная просадка IGHG за все время составила -25.16%, что больше максимальной просадки QAI в -14.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGHG и QAI.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGHG | QAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.16% | -14.95% | -10.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.30% | -5.43% | +3.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.75% | -14.32% | +5.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.16% | -14.95% | -10.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -2.14% | +1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.33% | -2.60% | +0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.58% | 1.18% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGHG и QAI
Текущая волатильность для ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) составляет 1.23%, в то время как у IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) волатильность равна 2.69%. Это указывает на то, что IGHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGHG | QAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.23% | 2.69% | -1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.89% | 4.96% | -2.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.32% | 7.56% | -3.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.06% | 6.51% | -1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.48% | 6.12% | +1.36% |