PortfoliosLab logo
Сравнение IGHG с OPER
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IGHG и OPER составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности IGHG и OPER

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) и ClearShares Ultra-Short Maturity ETF (OPER). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
34.47%
18.88%
IGHG
OPER

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IGHG:

1.15

OPER:

15.48

Коэф-т Сортино

IGHG:

1.64

OPER:

46.82

Коэф-т Омега

IGHG:

1.22

OPER:

15.32

Коэф-т Кальмара

IGHG:

1.52

OPER:

55.51

Коэф-т Мартина

IGHG:

6.27

OPER:

452.45

Индекс Язвы

IGHG:

0.91%

OPER:

0.01%

Дневная вол-ть

IGHG:

4.95%

OPER:

0.32%

Макс. просадка

IGHG:

-25.16%

OPER:

-2.33%

Текущая просадка

IGHG:

-1.14%

OPER:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, IGHG показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у OPER с доходностью 1.36%.


IGHG

С начала года

-0.33%

1 месяц

-0.12%

6 месяцев

1.76%

1 год

5.60%

5 лет

6.70%

10 лет

3.75%

OPER

С начала года

1.36%

1 месяц

0.36%

6 месяцев

2.26%

1 год

4.99%

5 лет

2.84%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IGHG и OPER

IGHG берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии OPER в 0.20%.


График комиссии IGHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IGHG: 0.30%
График комиссии OPER с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
OPER: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IGHG и OPER

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IGHG
Ранг риск-скорректированной доходности IGHG, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IGHG, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGHG, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGHG, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGHG, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGHG, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина

OPER
Ранг риск-скорректированной доходности OPER, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OPER, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPER, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPER, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPER, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPER, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IGHG c OPER - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) и ClearShares Ultra-Short Maturity ETF (OPER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IGHG, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IGHG: 1.15
OPER: 15.48
Коэффициент Сортино IGHG, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IGHG: 1.64
OPER: 46.82
Коэффициент Омега IGHG, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IGHG: 1.22
OPER: 15.32
Коэффициент Кальмара IGHG, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IGHG: 1.52
OPER: 55.51
Коэффициент Мартина IGHG, с текущим значением в 6.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IGHG: 6.27
OPER: 452.45

Показатель коэффициента Шарпа IGHG на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа OPER равного 15.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGHG и OPER, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.005.0010.0015.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.15
15.48
IGHG
OPER

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGHG и OPER

Дивидендная доходность IGHG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что больше доходности OPER в 4.96%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IGHG
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged
5.20%5.06%5.00%3.55%2.50%2.79%3.48%4.13%3.36%3.37%3.65%3.59%
OPER
ClearShares Ultra-Short Maturity ETF
4.96%5.21%5.03%1.71%0.36%0.64%2.08%0.88%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IGHG и OPER

Максимальная просадка IGHG за все время составила -25.16%, что больше максимальной просадки OPER в -2.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGHG и OPER. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.14%
0
IGHG
OPER

Волатильность

Сравнение волатильности IGHG и OPER

ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) имеет более высокую волатильность в 2.34% по сравнению с ClearShares Ultra-Short Maturity ETF (OPER) с волатильностью 0.17%. Это указывает на то, что IGHG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OPER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.34%
0.17%
IGHG
OPER