PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGHG с HYHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGHG с HYHG

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) и ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG).

IGHG и HYHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGHG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Citi Corporate Investment Grade (Treasury Rate-Hedged) Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2013 г.. HYHG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Citi High Yield (Treasury Rate-Hedged) Index. Фонд был запущен 21 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IGHG и HYHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) и ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGHG и HYHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGHG
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged		0.36%5.65%9.20%11.58%-0.90%0.88%0.61%12.73%-3.96%4.49%
HYHG
ProShares High Yield-Interest Rate Hedged		0.77%5.31%11.41%14.69%-1.71%5.75%0.16%12.02%-1.95%3.76%

Доходность по периодам

С начала года, IGHG показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у HYHG с доходностью 0.77%. За последние 10 лет акции IGHG уступали акциям HYHG по среднегодовой доходности: 4.75% против 6.30% соответственно.

IGHG

1 день
0.15%
1 месяц
0.69%
С начала года
0.36%
6 месяцев
1.12%
1 год
6.74%
3 года*
8.40%
5 лет*
4.86%
10 лет*
4.75%

HYHG

1 день
0.02%
1 месяц
0.72%
С начала года
0.77%
6 месяцев
2.34%
1 год
6.89%
3 года*
9.60%
5 лет*
6.54%
10 лет*
6.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged

ProShares High Yield-Interest Rate Hedged

Часто сравнивают с IGHG:
IGHG с LQDHIGHG с QAIIGHG с IGBHIGHG с FLSPIGHG с OPERIGHG с AGGIGHG с FNGU
Часто сравнивают с HYHG:
HYHG с HYGHHYHG с HYGHYHG с EIFAXHYHG с AOHYHYHG с PDIHYHG с FXAIXHYHG с PFIX

Сравнение комиссий IGHG и HYHG

IGHG берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии HYHG в 0.50%.

HYHG
ProShares High Yield-Interest Rate Hedged
IGHG
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged

Доходность на риск

IGHG vs. HYHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGHG
Ранг доходности на риск IGHG: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGHG: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGHG: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGHG: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGHG: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGHG: 8888
Ранг коэф-та Мартина
HYHG
Ранг доходности на риск HYHG: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYHG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYHG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYHG: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYHG: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYHG: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGHG c HYHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) и ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGHGHYHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

0.86

+0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

1.29

+1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.18

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.13

1.77

+1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.30

8.44

+3.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGHG vs. HYHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGHG на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа HYHG равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGHG и HYHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGHGHYHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

0.86

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.81

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.69

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.45

+0.07

Корреляция

Корреляция между IGHG и HYHG составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGHG и HYHG

Дивидендная доходность IGHG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что меньше доходности HYHG в 6.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGHG
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged		5.18%5.14%5.06%4.99%3.55%2.50%2.79%3.48%4.13%3.36%3.37%3.65%
HYHG
ProShares High Yield-Interest Rate Hedged		6.92%6.97%6.57%6.07%5.58%4.54%5.21%6.06%6.45%5.57%5.37%6.37%

Просадки

Сравнение просадок IGHG и HYHG

Максимальная просадка IGHG за все время составила -25.16%, примерно равная максимальной просадке HYHG в -25.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGHG и HYHG.

Загрузка...

Показатели просадок

IGHGHYHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.16%

-25.71%

+0.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.75%

-3.03%

+1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.75%

-9.21%

+0.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.16%

-25.71%

+0.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-0.55%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.33%

-3.08%

+0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.59%

0.89%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности IGHG и HYHG

Текущая волатильность для ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) составляет 1.19%, в то время как у ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) волатильность равна 2.35%. Это указывает на то, что IGHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGHGHYHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

2.35%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.89%

4.48%

-1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.30%

8.09%

-3.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.06%

8.12%

-3.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.48%

9.20%

-1.72%