PortfoliosLab logo
Сравнение IGHG с HYHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IGHG и HYHG составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности IGHG и HYHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) и ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

45.00%50.00%55.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
46.63%
53.29%
IGHG
HYHG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IGHG:

1.11

HYHG:

0.73

Коэф-т Сортино

IGHG:

1.58

HYHG:

1.08

Коэф-т Омега

IGHG:

1.21

HYHG:

1.18

Коэф-т Кальмара

IGHG:

1.46

HYHG:

0.82

Коэф-т Мартина

IGHG:

6.01

HYHG:

3.53

Индекс Язвы

IGHG:

0.91%

HYHG:

1.73%

Дневная вол-ть

IGHG:

4.95%

HYHG:

8.34%

Макс. просадка

IGHG:

-25.16%

HYHG:

-25.71%

Текущая просадка

IGHG:

-1.24%

HYHG:

-3.78%

Доходность по периодам

С начала года, IGHG показывает доходность -0.43%, что значительно выше, чем у HYHG с доходностью -1.15%. За последние 10 лет акции IGHG уступали акциям HYHG по среднегодовой доходности: 3.78% против 4.39% соответственно.


IGHG

С начала года

-0.43%

1 месяц

0.04%

6 месяцев

1.12%

1 год

5.29%

5 лет

6.74%

10 лет

3.78%

HYHG

С начала года

-1.15%

1 месяц

-0.67%

6 месяцев

1.14%

1 год

5.87%

5 лет

8.57%

10 лет

4.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IGHG и HYHG

IGHG берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии HYHG в 0.50%.


График комиссии HYHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HYHG: 0.50%
График комиссии IGHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IGHG: 0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IGHG и HYHG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IGHG
Ранг риск-скорректированной доходности IGHG, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IGHG, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGHG, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGHG, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGHG, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGHG, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина

HYHG
Ранг риск-скорректированной доходности HYHG, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYHG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYHG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYHG, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYHG, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYHG, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IGHG c HYHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) и ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IGHG, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IGHG: 1.11
HYHG: 0.73
Коэффициент Сортино IGHG, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IGHG: 1.58
HYHG: 1.08
Коэффициент Омега IGHG, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IGHG: 1.21
HYHG: 1.18
Коэффициент Кальмара IGHG, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IGHG: 1.46
HYHG: 0.82
Коэффициент Мартина IGHG, с текущим значением в 6.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IGHG: 6.01
HYHG: 3.53

Показатель коэффициента Шарпа IGHG на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа HYHG равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGHG и HYHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.11
0.73
IGHG
HYHG

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGHG и HYHG

Дивидендная доходность IGHG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что меньше доходности HYHG в 6.89%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IGHG
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged
5.20%5.06%5.00%3.55%2.50%2.79%3.48%4.13%3.36%3.37%3.65%3.59%
HYHG
ProShares High Yield-Interest Rate Hedged
6.89%6.57%6.07%5.58%4.54%5.21%6.06%6.45%5.57%5.37%6.37%5.51%

Просадки

Сравнение просадок IGHG и HYHG

Максимальная просадка IGHG за все время составила -25.16%, примерно равная максимальной просадке HYHG в -25.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGHG и HYHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.24%
-3.78%
IGHG
HYHG

Волатильность

Сравнение волатильности IGHG и HYHG

Текущая волатильность для ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) составляет 2.33%, в то время как у ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) волатильность равна 5.94%. Это указывает на то, что IGHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.33%
5.94%
IGHG
HYHG