Сравнение IGHG с HYHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) и ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG).
IGHG и HYHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGHG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Citi Corporate Investment Grade (Treasury Rate-Hedged) Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2013 г.. HYHG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Citi High Yield (Treasury Rate-Hedged) Index. Фонд был запущен 21 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IGHG или HYHG.
Корреляция
Корреляция между IGHG и HYHG составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности IGHG и HYHG
Основные характеристики
IGHG:
1.98
HYHG:
2.59
IGHG:
2.83
HYHG:
3.88
IGHG:
1.39
HYHG:
1.54
IGHG:
3.28
HYHG:
3.67
IGHG:
15.64
HYHG:
22.69
IGHG:
0.55%
HYHG:
0.51%
IGHG:
4.36%
HYHG:
4.51%
IGHG:
-25.16%
HYHG:
-25.72%
IGHG:
-0.35%
HYHG:
-0.68%
Доходность по периодам
С начала года, IGHG показывает доходность 8.53%, что значительно ниже, чем у HYHG с доходностью 10.79%. За последние 10 лет акции IGHG уступали акциям HYHG по среднегодовой доходности: 3.96% против 4.70% соответственно.
IGHG
8.53%
0.18%
5.24%
8.80%
4.13%
3.96%
HYHG
10.79%
0.52%
6.17%
11.56%
5.75%
4.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGHG и HYHG
IGHG берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии HYHG в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IGHG c HYHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) и ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGHG и HYHG
Дивидендная доходность IGHG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что меньше доходности HYHG в 6.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGHG ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged | 4.65% | 4.99% | 3.55% | 2.50% | 2.78% | 3.48% | 4.13% | 3.36% | 3.37% | 3.64% | 3.59% | 0.55% |
HYHG ProShares High Yield-Interest Rate Hedged | 6.04% | 6.06% | 5.58% | 4.54% | 5.20% | 6.07% | 6.45% | 5.57% | 5.37% | 6.37% | 5.51% | 3.02% |
Просадки
Сравнение просадок IGHG и HYHG
Максимальная просадка IGHG за все время составила -25.16%, примерно равная максимальной просадке HYHG в -25.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGHG и HYHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IGHG и HYHG
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) имеет более высокую волатильность в 1.36% по сравнению с ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что IGHG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.