Сравнение HFSP с HTUS
HFSP (TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF) and HTUS (Hull Tactical US ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. Over the past year, HFSP returned -23.08% vs 22.67% for HTUS. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. HFSP charges 1.25%/yr vs 0.97%/yr for HTUS.
Доходность
Сравнение доходности HFSP и HTUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HFSP показывает доходность -9.12%, что значительно ниже, чем у HTUS с доходностью 11.11%.
HFSP
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.54%
- 6 месяцев
- -10.96%
- С начала года
- -9.12%
- 1 год
- -23.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HTUS
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 0.25%
- 6 месяцев
- 10.53%
- С начала года
- 11.11%
- 1 год
- 22.67%
- 3 года*
- 20.01%
- 5 лет*
- 14.74%
- 10 лет*
- 12.42%
Сравнение доходности по годам HFSP и HTUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HFSP TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF | -9.12% | -24.01% | 0.75% |
HTUS Hull Tactical US ETF | 11.11% | 16.57% | 0.84% |
Correlation
The correlation between HFSP and HTUS is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2024 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HFSP vs. HTUS — Ранг доходности на риск
HFSP
HTUS
Сравнение HFSP c HTUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF (HFSP) и Hull Tactical US ETF (HTUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HFSP | HTUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.36 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 2.62 | -3.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 12.68 | -14.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HFSP и HTUS
Максимальная просадка HFSP за все время составила -35.57%, что меньше максимальной просадки HTUS в -47.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFSP и HTUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HFSP | HTUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.57% | -47.50% | +11.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.66% | -8.68% | -17.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.41% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.41% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.51% | -0.74% | -33.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.17% | -4.03% | -14.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.39% | 1.79% | +14.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFSP и HTUS
TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF (HFSP) имеет более высокую волатильность в 4.44% по сравнению с Hull Tactical US ETF (HTUS) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что HFSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HTUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HFSP | HTUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.44% | 2.90% | +1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.82% | 10.07% | +2.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.50% | 12.05% | +5.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.07% | 19.10% | +4.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.07% | 21.49% | +2.58% |
Сравнение комиссий HFSP и HTUS
HFSP берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии HTUS в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFSP и HTUS
HFSP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HTUS за последние двенадцать месяцев составляет около 10.70%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFSP TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF | 0.00% | 0.00% | 1.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HTUS Hull Tactical US ETF | 10.70% | 11.89% | 17.80% | 1.18% | 5.63% | 7.20% | 3.77% | 0.92% | 8.69% | 8.29% | 3.02% |
Часто задаваемые вопросы
HFSP and HTUS have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HFSP has higher volatility (4.44%) compared to HTUS (2.90%). In terms of maximum drawdown, HFSP dropped -35.57% vs HTUS's -47.50%.
On 1-year performance, HTUS leads with 22.67% vs -23.08% for HFSP. On fees, HTUS is cheaper at 0.97% per year. On volatility, HTUS has been the lower-risk option at 2.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HTUS has performed better with a 22.67% return vs -23.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HTUS is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.25% for HFSP.
HTUS has the higher dividend yield at 10.70%, compared with 0.00% for HFSP.
They also come from different issuers: TradersAI and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 1.25% for HFSP and 0.97% for HTUS.
HTUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HFSP и HTUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор