PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFSP с HDG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HFSP с HDG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HFSP (TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF) and HDG (ProShares Hedge Replication) are both Long-Short funds. HFSP is actively managed, while HDG is passively managed. Over the past year, HFSP returned -14.56% vs 13.22% for HDG. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. HFSP charges 1.25%/yr vs 0.95%/yr for HDG.

Доходность

Сравнение доходности HFSP и HDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF (HFSP) и ProShares Hedge Replication (HDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HFSP показывает доходность -5.81%, что значительно ниже, чем у HDG с доходностью 6.40%.

HFSP

1 день
-0.03%
1 месяц
-1.34%
С начала года
-5.81%
6 месяцев
-4.27%
1 год
-14.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HDG

1 день
-0.37%
1 месяц
2.07%
С начала года
6.40%
6 месяцев
7.00%
1 год
13.22%
3 года*
7.56%
5 лет*
3.02%
10 лет*
3.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HFSP и HDG

2026 (YTD)20252024
HFSP
TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF		-5.81%-24.01%1.15%
HDG
ProShares Hedge Replication		6.40%7.18%0.16%

Correlation

The correlation between HFSP and HDG is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2024 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF

ProShares Hedge Replication

Часто сравнивают с HFSP:
HFSP с MARBHFSP с IDUBHFSP с EVNTHFSP с CLIXHFSP с AHLTHFSP с CSMHFSP с MKTN
Часто сравнивают с HDG:
HDG с QAIHDG с SPYHDG с MNAHDG с VOOHDG с EVNTHDG с GLDHDG с MRGR

Доходность на риск

HFSP vs. HDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFSP
Ранг доходности на риск HFSP: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFSP: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFSP: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFSP: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFSP: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFSP: 44
Ранг коэф-та Мартина
HDG
Ранг доходности на риск HDG: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDG: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDG: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDG: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDG: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFSP c HDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF (HFSP) и ProShares Hedge Replication (HDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFSPHDGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.70
2.36

-3.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.86
3.50

-4.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.46

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

3.35

-3.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.04

13.81

-14.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFSP vs. HDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFSP на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа HDG равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFSP и HDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFSPHDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

2.36

-3.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.75

0.43

-1.18

Просадки

Сравнение просадок HFSP и HDG

Максимальная просадка HFSP за все время составила -33.80%, что больше максимальной просадки HDG в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFSP и HDG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HFSPHDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.80%

-15.31%

-18.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.64%

-3.97%

-20.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-7.20%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.12%

-0.37%

-31.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.02%

-2.77%

-14.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.04%

0.96%

+13.08%

Волатильность

Сравнение волатильности HFSP и HDG

TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF (HFSP) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с ProShares Hedge Replication (HDG) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что HFSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HFSPHDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

2.06%

+2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.44%

4.58%

+7.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.93%

5.64%

+15.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.48%

7.15%

+17.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.48%

7.11%

+17.37%

Сравнение комиссий HFSP и HDG

HFSP берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии HDG в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFSP и HDG

HFSP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDG
ProShares Hedge Replication		2.35%2.55%3.50%3.48%0.39%0.00%0.08%1.09%0.51%0.00%0.00%0.00%
HFSP
TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF		0.00%0.00%1.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HFSP and HDG have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HFSP has higher volatility (5.01%) compared to HDG (2.06%). In terms of maximum drawdown, HFSP dropped -33.80% vs HDG's -15.31%.

On 1-year performance, HDG leads with 13.22% vs -14.56% for HFSP. On fees, HDG is cheaper at 0.95% per year. On volatility, HDG has been the lower-risk option at 2.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HDG has performed better with a 13.22% return vs -14.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HDG is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.25% for HFSP.

HDG has the higher dividend yield at 2.35%, compared with 0.00% for HFSP.

They also come from different issuers: TradersAI and ProShares. Their fees differ too: 1.25% for HFSP and 0.95% for HDG.

HDG currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HFSP и HDG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор