PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFSP с HDG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HFSP с HDG

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

HFSP (TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF) and HDG (ProShares Hedge Replication) are both Long-Short funds. HFSP is actively managed, while HDG is passively managed. Over the past year, HFSP returned -21.48% vs 13.31% for HDG. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. HFSP charges 1.25%/yr vs 0.95%/yr for HDG.

Доходность

Сравнение доходности HFSP и HDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF (HFSP) и ProShares Hedge Replication (HDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HFSP показывает доходность -8.37%, что значительно ниже, чем у HDG с доходностью 6.59%.

HFSP

1 день
0.00%
1 месяц
-2.51%
С начала года
-8.37%
6 месяцев
-8.88%
1 год
-21.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HDG

1 день
-0.88%
1 месяц
1.11%
С начала года
6.59%
6 месяцев
6.37%
1 год
13.31%
3 года*
7.67%
5 лет*
2.93%
10 лет*
4.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HFSP и HDG

2026 (YTD)20252024
HFSP
TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF		-8.37%-24.01%0.75%
HDG
ProShares Hedge Replication		6.59%7.18%0.28%

Correlation

The correlation between HFSP and HDG is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2024 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF

ProShares Hedge Replication

Часто сравнивают с HFSP:
HFSP с IDUBHFSP с ATTRHFSP с IMFHFSP с EVNTHFSP с MARBHFSP с AHLTHFSP с MKTN
Часто сравнивают с HDG:
HDG с QAIHDG с SPYHDG с MNAHDG с VOOHDG с EVNTHDG с GLDHDG с MRGR

Доходность на риск

HFSP vs. HDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFSP
Ранг доходности на риск HFSP: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFSP: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFSP: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFSP: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFSP: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFSP: 11
Ранг коэф-та Мартина
HDG
Ранг доходности на риск HDG: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDG: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDG: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDG: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDG: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDG: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFSP c HDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF (HFSP) и ProShares Hedge Replication (HDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HFSPHDGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.20
2.14

-3.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.55
3.10

-4.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.42

-0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

3.37

-4.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.43

13.61

-15.04

HFSP vs. HDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFSP на текущий момент составляет -1.20, что ниже коэффициента Шарпа HDG равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFSP и HDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HFSP и HDG

Максимальная просадка HFSP за все время составила -34.84%, что больше максимальной просадки HDG в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFSP и HDG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HFSPHDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.84%

-15.31%

-19.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.82%

-3.97%

-21.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-7.20%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.96%

-1.13%

-32.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.54%

-2.76%

-14.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.08%

0.98%

+14.10%

Волатильность

Сравнение волатильности HFSP и HDG

TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF (HFSP) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с ProShares Hedge Replication (HDG) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что HFSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HFSPHDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

3.01%

+1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.59%

5.32%

+7.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.12%

6.24%

+11.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.30%

7.24%

+17.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.30%

7.12%

+17.18%

Сравнение комиссий HFSP и HDG

HFSP берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии HDG в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFSP и HDG

HFSP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDG
ProShares Hedge Replication		2.35%2.55%3.50%3.48%0.39%0.00%0.08%1.09%0.51%0.00%0.00%0.00%
HFSP
TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF		0.00%0.00%1.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HFSP and HDG have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HFSP has higher volatility (4.52%) compared to HDG (3.01%). In terms of maximum drawdown, HFSP dropped -34.84% vs HDG's -15.31%.

On 1-year performance, HDG leads with 13.31% vs -21.48% for HFSP. On fees, HDG is cheaper at 0.95% per year. On volatility, HDG has been the lower-risk option at 3.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HDG has performed better with a 13.31% return vs -21.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HDG is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.25% for HFSP.

HDG has the higher dividend yield at 2.35%, compared with 0.00% for HFSP.

They also come from different issuers: TradersAI and ProShares. Their fees differ too: 1.25% for HFSP and 0.95% for HDG.

HDG currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HFSP и HDG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор