Сравнение HDG с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Hedge Replication (HDG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
HDG и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Merrill Lynch Factor Model - Exchange Series. Фонд был запущен 12 июл. 2011 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HDG или VOO.
Корреляция
Корреляция между HDG и VOO составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HDG и VOO
Основные характеристики
HDG:
0.37
VOO:
0.61
HDG:
0.56
VOO:
0.96
HDG:
1.08
VOO:
1.14
HDG:
0.35
VOO:
0.62
HDG:
1.47
VOO:
2.51
HDG:
1.71%
VOO:
4.63%
HDG:
6.74%
VOO:
19.16%
HDG:
-15.31%
VOO:
-33.99%
HDG:
-3.50%
VOO:
-9.30%
Доходность по периодам
С начала года, HDG показывает доходность -1.50%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.11%. За последние 10 лет акции HDG уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 2.14% против 12.19% соответственно.
HDG
-1.50%
-1.01%
-1.49%
2.03%
3.41%
2.14%
VOO
-5.11%
-0.26%
-4.09%
10.13%
15.61%
12.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDG и VOO
HDG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HDG и VOO
HDG
VOO
Сравнение HDG c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Hedge Replication (HDG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDG и VOO
Дивидендная доходность HDG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности VOO в 1.37%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDG ProShares Hedge Replication | 3.45% | 3.50% | 3.48% | 0.39% | 0.00% | 0.08% | 1.09% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.37% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок HDG и VOO
Максимальная просадка HDG за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDG и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HDG и VOO
Текущая волатильность для ProShares Hedge Replication (HDG) составляет 4.58%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.84%. Это указывает на то, что HDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.