Сравнение HDG с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Hedge Replication (HDG) и SPDR Gold Trust (GLD).
HDG и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Merrill Lynch Factor Model - Exchange Series. Фонд был запущен 12 июл. 2011 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HDG или GLD.
Корреляция
Корреляция между HDG и GLD составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HDG и GLD
Основные характеристики
HDG:
1.43
GLD:
2.64
HDG:
1.98
GLD:
3.37
HDG:
1.27
GLD:
1.45
HDG:
1.42
GLD:
4.92
HDG:
9.32
GLD:
13.40
HDG:
0.78%
GLD:
2.98%
HDG:
5.12%
GLD:
15.17%
HDG:
-15.31%
GLD:
-45.56%
HDG:
-0.17%
GLD:
-0.09%
Доходность по периодам
С начала года, HDG показывает доходность 1.32%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 8.99%. За последние 10 лет акции HDG уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 2.59% против 8.36% соответственно.
HDG
1.32%
1.19%
3.79%
7.04%
2.81%
2.59%
GLD
8.99%
7.34%
17.52%
40.13%
12.33%
8.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDG и GLD
HDG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HDG и GLD
HDG
GLD
Сравнение HDG c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Hedge Replication (HDG) и SPDR Gold Trust (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDG и GLD
Дивидендная доходность HDG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDG ProShares Hedge Replication | 3.46% | 3.50% | 3.48% | 0.39% | 0.00% | 0.08% | 1.09% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HDG и GLD
Максимальная просадка HDG за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDG и GLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HDG и GLD
Текущая волатильность для ProShares Hedge Replication (HDG) составляет 1.03%, в то время как у SPDR Gold Trust (GLD) волатильность равна 3.25%. Это указывает на то, что HDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.