Сравнение HDG с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Hedge Replication (HDG) и SPDR Gold Shares (GLD).
HDG и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Merrill Lynch Factor Model - Exchange Series. Фонд был запущен 12 июл. 2011 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HDG и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HDG и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDG ProShares Hedge Replication | 0.79% | 7.18% | 5.12% | 7.14% | -8.48% | 2.97% | 7.45% | 9.58% | -4.52% | 5.59% |
GLD SPDR Gold Shares | 10.47% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Доходность по периодам
С начала года, HDG показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.47%. За последние 10 лет акции HDG уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 3.45% против 14.11% соответственно.
HDG
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 2.49%
- 1 год
- 8.76%
- 3 года*
- 5.86%
- 5 лет*
- 2.03%
- 10 лет*
- 3.45%
GLD
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 10.47%
- 6 месяцев
- 22.97%
- 1 год
- 52.25%
- 3 года*
- 33.69%
- 5 лет*
- 22.00%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDG и GLD
HDG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
HDG vs. GLD — Ранг доходности на риск
HDG
GLD
Сравнение HDG c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Hedge Replication (HDG) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDG | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 1.89 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 2.31 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.35 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 2.70 | -0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.31 | 9.90 | -2.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDG | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 1.89 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 1.25 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.89 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.63 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между HDG и GLD составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDG и GLD
Дивидендная доходность HDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDG ProShares Hedge Replication | 2.48% | 2.55% | 3.50% | 3.48% | 0.39% | 0.00% | 0.08% | 1.09% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HDG и GLD
Максимальная просадка HDG за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDG и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| HDG | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.31% | -45.56% | +30.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.85% | -19.21% | +14.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.31% | -21.03% | +5.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.31% | -22.00% | +6.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.44% | -11.71% | +9.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.80% | -16.17% | +13.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | 5.25% | -4.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDG и GLD
Текущая волатильность для ProShares Hedge Replication (HDG) составляет 2.50%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что HDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HDG | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.50% | 10.48% | -7.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.44% | 24.34% | -19.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.90% | 27.81% | -20.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.15% | 17.75% | -10.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.08% | 15.88% | -8.80% |