Сравнение HDG с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Hedge Replication (HDG) и SPDR Gold Trust (GLD).
HDG и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Merrill Lynch Factor Model - Exchange Series. Фонд был запущен 12 июл. 2011 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HDG или GLD.
Корреляция
Корреляция между HDG и GLD составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HDG и GLD
Основные характеристики
HDG:
0.37
GLD:
2.48
HDG:
0.56
GLD:
3.29
HDG:
1.08
GLD:
1.42
HDG:
0.35
GLD:
5.14
HDG:
1.47
GLD:
13.99
HDG:
1.71%
GLD:
2.98%
HDG:
6.74%
GLD:
16.88%
HDG:
-15.31%
GLD:
-45.56%
HDG:
-3.50%
GLD:
-3.02%
Доходность по периодам
С начала года, HDG показывает доходность -1.50%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 26.40%. За последние 10 лет акции HDG уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 2.14% против 10.50% соответственно.
HDG
-1.50%
-1.01%
-1.49%
2.03%
3.41%
2.14%
GLD
26.40%
7.74%
19.51%
41.58%
14.08%
10.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDG и GLD
HDG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HDG и GLD
HDG
GLD
Сравнение HDG c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Hedge Replication (HDG) и SPDR Gold Trust (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDG и GLD
Дивидендная доходность HDG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDG ProShares Hedge Replication | 3.45% | 3.50% | 3.48% | 0.39% | 0.00% | 0.08% | 1.09% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HDG и GLD
Максимальная просадка HDG за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDG и GLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HDG и GLD
Текущая волатильность для ProShares Hedge Replication (HDG) составляет 4.58%, в то время как у SPDR Gold Trust (GLD) волатильность равна 8.42%. Это указывает на то, что HDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.