Сравнение HDG с MRGR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Hedge Replication (HDG) и Proshares Merger ETF (MRGR).
HDG и MRGR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Merrill Lynch Factor Model - Exchange Series. Фонд был запущен 12 июл. 2011 г.. MRGR - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P Merger Arbitrage Index. Фонд был запущен 11 дек. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HDG и MRGR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HDG и MRGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDG ProShares Hedge Replication | 0.79% | 7.18% | 5.12% | 7.14% | -8.48% | 2.97% | 7.45% | 9.58% | -4.52% | 5.59% |
MRGR Proshares Merger ETF | 1.17% | 11.99% | 5.32% | 4.94% | -4.81% | 6.58% | 1.99% | 4.31% | 3.42% | 2.08% |
Доходность по периодам
С начала года, HDG показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у MRGR с доходностью 1.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HDG имеют среднегодовую доходность 3.45%, а акции MRGR немного отстают с 3.33%.
HDG
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 2.49%
- 1 год
- 8.76%
- 3 года*
- 5.86%
- 5 лет*
- 2.03%
- 10 лет*
- 3.45%
MRGR
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 1.17%
- 6 месяцев
- 6.51%
- 1 год
- 11.07%
- 3 года*
- 8.29%
- 5 лет*
- 4.22%
- 10 лет*
- 3.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDG и MRGR
HDG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии MRGR в 0.75%.
Доходность на риск
HDG vs. MRGR — Ранг доходности на риск
HDG
MRGR
Сравнение HDG c MRGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Hedge Replication (HDG) и Proshares Merger ETF (MRGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDG | MRGR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 2.58 | -1.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 4.23 | -2.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.57 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 6.59 | -4.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.31 | 22.39 | -15.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDG | MRGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 2.58 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 1.11 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.64 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.35 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между HDG и MRGR составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDG и MRGR
Дивидендная доходность HDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности MRGR в 2.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDG ProShares Hedge Replication | 2.48% | 2.55% | 3.50% | 3.48% | 0.39% | 0.00% | 0.08% | 1.09% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MRGR Proshares Merger ETF | 2.99% | 3.12% | 3.21% | 2.11% | 0.61% | 0.59% | 0.00% | 0.78% | 1.39% | 0.36% | 0.74% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок HDG и MRGR
Максимальная просадка HDG за все время составила -15.31%, что больше максимальной просадки MRGR в -13.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDG и MRGR.
Загрузка...
Показатели просадок
| HDG | MRGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.31% | -13.23% | -2.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.85% | -1.66% | -3.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.31% | -8.40% | -6.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.31% | -13.23% | -2.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.44% | -0.29% | -2.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.80% | -3.91% | +1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | 0.49% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDG и MRGR
ProShares Hedge Replication (HDG) имеет более высокую волатильность в 2.50% по сравнению с Proshares Merger ETF (MRGR) с волатильностью 1.45%. Это указывает на то, что HDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HDG | MRGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.50% | 1.45% | +1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.44% | 3.39% | +1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.90% | 4.32% | +2.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.15% | 3.81% | +3.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.08% | 5.19% | +1.89% |