PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDG с MRGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDG с MRGR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HDG (ProShares Hedge Replication) and MRGR (Proshares Merger ETF) are both exchange-traded funds - HDG is a Long-Short fund tracking the Merrill Lynch Factor Model - Exchange Series, while MRGR is a Hedge Fund fund tracking the S&P Merger Arbitrage Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HDG returned 3.89%/yr vs 3.50%/yr for MRGR. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. HDG charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for MRGR.

Доходность

Сравнение доходности HDG и MRGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Hedge Replication (HDG) и Proshares Merger ETF (MRGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDG показывает доходность 6.62%, что значительно выше, чем у MRGR с доходностью 2.10%. За последние 10 лет акции HDG превзошли акции MRGR по среднегодовой доходности: 3.89% против 3.50% соответственно.

HDG

1 день
0.21%
1 месяц
1.08%
С начала года
6.62%
6 месяцев
7.09%
1 год
13.32%
3 года*
7.63%
5 лет*
3.06%
10 лет*
3.89%

MRGR

1 день
0.26%
1 месяц
0.69%
С начала года
2.10%
6 месяцев
1.84%
1 год
11.47%
3 года*
8.69%
5 лет*
4.04%
10 лет*
3.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDG и MRGR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDG
ProShares Hedge Replication		6.62%7.18%5.12%7.14%-8.48%2.97%7.45%9.58%-4.52%5.59%
MRGR
Proshares Merger ETF		2.10%11.99%5.32%4.94%-4.81%6.58%1.99%4.31%3.42%2.08%

Correlation

The correlation between HDG and MRGR is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2012 г.

0.20

The correlation between HDG and MRGR shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HDG и MRGR

Секторы
HDG
MRGR

Промышленность

17.7%
17.6%

Технологии

17.0%
5.1%

Здравоохранение

16.5%
22.7%

Финансовые услуги

15.8%
12.7%

Потребительский циклический сектор

8.4%
4.9%

Недвижимость

6.1%
12.6%

Энергетика

6.1%
5.6%

Сырьевые материалы

4.8%
5.8%

Коммунальные услуги

2.9%
5.4%

Коммуникационные услуги

2.4%
4.9%

Потребительский защитный сектор

2.4%
2.7%

Промышленность

HDG
17.7%
MRGR
17.6%

Технологии

HDG
17.0%
MRGR
5.1%

Здравоохранение

HDG
16.5%
MRGR
22.7%

Финансовые услуги

HDG
15.8%
MRGR
12.7%

Потребительский циклический сектор

HDG
8.4%
MRGR
4.9%

Недвижимость

HDG
6.1%
MRGR
12.6%

Энергетика

HDG
6.1%
MRGR
5.6%

Сырьевые материалы

HDG
4.8%
MRGR
5.8%

Коммунальные услуги

HDG
2.9%
MRGR
5.4%

Коммуникационные услуги

HDG
2.4%
MRGR
4.9%

Потребительский защитный сектор

HDG
2.4%
MRGR
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Hedge Replication

Proshares Merger ETF

Часто сравнивают с HDG:
HDG с QAIHDG с SPYHDG с MNAHDG с VOOHDG с EVNTHDG с GLDHDG с GURU
Часто сравнивают с MRGR:
MRGR с ARBMRGR с SPYMRGR с EQWLMRGR с PRWAXMRGR с VOOMRGR с SHLDMRGR с YALL

Доходность на риск

HDG vs. MRGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDG
Ранг доходности на риск HDG: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDG: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDG: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDG: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDG: 7575
Ранг коэф-та Мартина
MRGR
Ранг доходности на риск MRGR: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRGR: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRGR: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRGR: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRGR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRGR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDG c MRGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Hedge Replication (HDG) и Proshares Merger ETF (MRGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDGMRGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.80

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.52
4.76

-1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.57

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

8.90

-5.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.91

24.41

-10.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDG vs. MRGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDG на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MRGR равному 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDG и MRGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDGMRGRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

2.80

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

1.06

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.68

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.36

+0.07

Просадки

Сравнение просадок HDG и MRGR

Максимальная просадка HDG за все время составила -15.31%, что больше максимальной просадки MRGR в -13.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDG и MRGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDGMRGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.31%

-13.23%

-2.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.97%

-1.29%

-2.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.20%

-2.10%

-5.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.31%

-8.40%

-6.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.31%

-13.23%

-2.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-0.07%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.77%

-3.86%

+1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

0.47%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности HDG и MRGR

ProShares Hedge Replication (HDG) имеет более высокую волатильность в 1.72% по сравнению с Proshares Merger ETF (MRGR) с волатильностью 1.04%. Это указывает на то, что HDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDGMRGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.72%

1.04%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.58%

2.96%

+1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.63%

4.12%

+1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.15%

3.82%

+3.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.11%

5.15%

+1.96%

Сравнение комиссий HDG и MRGR

HDG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии MRGR в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDG и MRGR

Дивидендная доходность HDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности MRGR в 2.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDG
ProShares Hedge Replication		2.35%2.55%3.50%3.48%0.39%0.00%0.08%1.09%0.51%0.00%0.00%0.00%
MRGR
Proshares Merger ETF		2.96%3.12%3.21%2.11%0.61%0.59%0.00%0.78%1.39%0.36%0.74%0.34%

Часто задаваемые вопросы

HDG and MRGR have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HDG has higher volatility (1.72%) compared to MRGR (1.04%). In terms of maximum drawdown, HDG dropped -15.31% vs MRGR's -13.23%.

On 10-year performance, HDG leads with 3.89% vs 3.50% for MRGR. On fees, MRGR is cheaper at 0.75% per year. On volatility, MRGR has been the lower-risk option at 1.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HDG has performed better with a 3.89% return vs 3.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MRGR is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for HDG.

MRGR has the higher dividend yield at 2.96%, compared with 2.35% for HDG.

HDG is categorized as Long-Short, while MRGR is Hedge Fund. HDG tracks Merrill Lynch Factor Model - Exchange Series, while MRGR tracks S&P Merger Arbitrage Index. Their fees differ too: 0.95% for HDG and 0.75% for MRGR.

MRGR currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDG и MRGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор