Сравнение HDG с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Hedge Replication (HDG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
HDG и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Merrill Lynch Factor Model - Exchange Series. Фонд был запущен 12 июл. 2011 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HDG или SPY.
Корреляция
Корреляция между HDG и SPY составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HDG и SPY
Основные характеристики
HDG:
1.07
SPY:
2.21
HDG:
1.53
SPY:
2.93
HDG:
1.20
SPY:
1.41
HDG:
0.96
SPY:
3.26
HDG:
7.13
SPY:
14.43
HDG:
0.80%
SPY:
1.90%
HDG:
5.31%
SPY:
12.41%
HDG:
-15.31%
SPY:
-55.19%
HDG:
-1.52%
SPY:
-2.74%
Доходность по периодам
С начала года, HDG показывает доходность 4.88%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.54%. За последние 10 лет акции HDG уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.51% против 12.97% соответственно.
HDG
4.88%
-0.66%
3.10%
5.24%
2.64%
2.51%
SPY
25.54%
-0.42%
8.90%
25.98%
14.66%
12.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDG и SPY
HDG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HDG c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Hedge Replication (HDG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDG и SPY
Дивидендная доходность HDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что больше доходности SPY в 0.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDG ProShares Hedge Replication | 2.46% | 3.48% | 0.39% | 0.00% | 0.08% | 1.09% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.86% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок HDG и SPY
Максимальная просадка HDG за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDG и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HDG и SPY
Текущая волатильность для ProShares Hedge Replication (HDG) составляет 1.24%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что HDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.