PortfoliosLab logo
Сравнение HDG с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HDG и SPY составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности HDG и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Hedge Replication (HDG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
33.14%
443.58%
HDG
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HDG:

0.37

SPY:

0.57

Коэф-т Сортино

HDG:

0.56

SPY:

0.94

Коэф-т Омега

HDG:

1.08

SPY:

1.14

Коэф-т Кальмара

HDG:

0.35

SPY:

0.61

Коэф-т Мартина

HDG:

1.47

SPY:

2.48

Индекс Язвы

HDG:

1.71%

SPY:

4.63%

Дневная вол-ть

HDG:

6.74%

SPY:

20.07%

Макс. просадка

HDG:

-15.31%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

HDG:

-3.50%

SPY:

-9.29%

Доходность по периодам

С начала года, HDG показывает доходность -1.50%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.13%. За последние 10 лет акции HDG уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.14% против 12.11% соответственно.


HDG

С начала года

-1.50%

1 месяц

-1.01%

6 месяцев

-1.49%

1 год

2.03%

5 лет

3.41%

10 лет

2.14%

SPY

С начала года

-5.13%

1 месяц

-0.24%

6 месяцев

-4.11%

1 год

10.06%

5 лет

15.53%

10 лет

12.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HDG и SPY

HDG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


График комиссии HDG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HDG: 0.95%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HDG и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HDG
Ранг риск-скорректированной доходности HDG, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HDG, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDG, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDG, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDG, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDG, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HDG c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Hedge Replication (HDG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HDG, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HDG: 0.37
SPY: 0.57
Коэффициент Сортино HDG, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HDG: 0.56
SPY: 0.94
Коэффициент Омега HDG, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
HDG: 1.08
SPY: 1.14
Коэффициент Кальмара HDG, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HDG: 0.35
SPY: 0.61
Коэффициент Мартина HDG, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HDG: 1.47
SPY: 2.48

Показатель коэффициента Шарпа HDG на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDG и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.37
0.57
HDG
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDG и SPY

Дивидендная доходность HDG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности SPY в 1.29%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HDG
ProShares Hedge Replication
3.45%3.50%3.48%0.39%0.00%0.08%1.09%0.51%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.29%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок HDG и SPY

Максимальная просадка HDG за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDG и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.50%
-9.29%
HDG
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности HDG и SPY

Текущая волатильность для ProShares Hedge Replication (HDG) составляет 4.58%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.00%. Это указывает на то, что HDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.58%
15.00%
HDG
SPY