PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
ProShares Hedge Replication (HDG)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US74347X2945

CUSIP

74347X294

Эмитент

ProShares

Дата выпуска

12 июл. 2011 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Long-Short

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Merrill Lynch Factor Model - Exchange Series

Домашняя страница

proshares.com

Комиссия

Комиссия HDG составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии HDG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HDG: 0.95%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
HDG с QAI HDG с DGRO HDG с VOO HDG с MNA HDG с CLSE HDG с SPY HDG с BTAL HDG с FTLS HDG с QQQ HDG с GLD
Популярные сравнения:
HDG с QAI HDG с DGRO HDG с VOO HDG с MNA HDG с CLSE HDG с SPY HDG с BTAL HDG с FTLS HDG с QQQ HDG с GLD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ProShares Hedge Replication и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.60%
287.67%
HDG (ProShares Hedge Replication)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

ProShares Hedge Replication показал доход в -4.11% с начала года и -0.87% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ProShares Hedge Replication составила 1.86%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.37%.


HDG

С начала года

-4.11%

1 месяц

-4.59%

6 месяцев

-4.03%

1 год

-0.87%

5 лет

3.95%

10 лет

1.86%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-13.73%

1 месяц

-13.15%

6 месяцев

-11.77%

1 год

-1.42%

5 лет

15.35%

10 лет

9.37%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HDG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.11%-0.08%-1.66%-3.49%-4.11%
2024-0.61%1.49%1.11%-0.85%1.12%-0.20%2.44%-0.24%0.74%-0.66%1.82%-1.08%5.12%
20233.52%-0.24%-0.70%-0.04%-0.14%1.67%1.37%-1.25%-0.69%-1.22%2.17%2.62%7.13%
2022-3.27%-0.13%-0.39%-3.78%0.49%-3.21%2.02%-0.90%-4.29%1.99%3.59%-0.61%-8.48%
20211.41%1.91%-0.02%1.06%-0.08%0.11%-1.25%0.71%-1.35%1.32%-1.55%0.74%2.97%
20200.04%-3.09%-5.92%4.23%1.42%1.79%0.17%1.28%-1.38%0.46%5.83%2.90%7.44%
20193.48%1.29%-0.15%1.44%-2.27%2.43%-0.21%-1.20%1.34%1.16%0.91%1.10%9.58%
20181.30%-1.44%-0.21%0.33%0.51%-1.00%1.13%0.09%-0.13%-3.23%1.03%-2.87%-4.52%
20170.89%0.52%0.70%0.46%-0.07%0.43%0.36%0.05%0.94%0.63%0.39%0.16%5.59%
2016-2.40%-0.35%2.00%0.57%0.18%-0.48%1.36%0.16%0.50%-0.64%0.53%0.63%2.00%
2015-0.15%2.13%0.00%0.23%0.32%-0.83%0.40%-2.70%-1.33%2.61%-0.07%-0.98%-0.48%
2014-1.81%1.33%0.37%0.17%0.54%0.85%-0.54%0.98%-1.44%0.88%0.62%-0.55%1.37%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг HDG составляет 20, что хуже, чем результаты 80% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности HDG, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HDG, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDG, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDG, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDG, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDG, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ProShares Hedge Replication (HDG) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HDG, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00
HDG: -0.11
^GSPC: -0.17
Коэффициент Сортино HDG, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
HDG: -0.11
^GSPC: -0.11
Коэффициент Омега HDG, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
HDG: 0.99
^GSPC: 0.98
Коэффициент Кальмара HDG, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
HDG: -0.11
^GSPC: -0.15
Коэффициент Мартина HDG, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
HDG: -0.57
^GSPC: -0.79

ProShares Hedge Replication на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.11. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.11
-0.17
HDG (ProShares Hedge Replication)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность ProShares Hedge Replication за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.54%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.67 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%$0.00$0.50$1.00$1.502015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$1.67$1.73$1.69$0.19$0.00$0.04$0.51$0.22$0.00$0.00$0.00

Дивидендный доход

3.54%3.50%3.48%0.39%0.00%0.08%1.09%0.52%0.00%0.00%0.00%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ProShares Hedge Replication. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.30$0.00$0.30
2024$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.51$1.73
2023$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.52$1.69
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.19
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04
2019$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.09$0.51
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.22
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.00$0.00

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.06%
-17.42%
HDG (ProShares Hedge Replication)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

ProShares Hedge Replication показал максимальную просадку в 15.31%, зарегистрированную 29 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 498 торговых сессий.

Текущая просадка ProShares Hedge Replication составляет 6.06%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-15.31%9 нояб. 2021 г.22429 сент. 2022 г.49824 сент. 2024 г.722
-13.76%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.1585 нояб. 2020 г.183
-7.83%22 июл. 2011 г.474 окт. 2011 г.2742 янв. 2013 г.321
-7.82%22 мая 2015 г.18011 февр. 2016 г.23615 февр. 2017 г.416
-7.42%29 янв. 2018 г.22824 дек. 2018 г.20721 окт. 2019 г.435

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ProShares Hedge Replication составляет 3.08%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.08%
9.30%
HDG (ProShares Hedge Replication)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab