ProShares Hedge Replication (HDG)
HDG — это пассивный ETF от ProShares, отслеживающий инвестиционный результат Merrill Lynch Factor Model - Exchange Series. HDG запущен 12 июл. 2011 г. и имеет комиссию в 0.95%.
Информация о ETF
ISIN | US74347X2945 |
---|---|
CUSIP | 74347X294 |
Эмитент | ProShares |
Дата выпуска | 12 июл. 2011 г. |
Регион | North America (U.S.) |
Категория | Long-Short |
Отслеживаемый индекс | Merrill Lynch Factor Model - Exchange Series |
Домашняя страница | proshares.com |
Класс актива | Альтернативные инвестиции |
Комиссия
Комиссия ProShares Hedge Replication составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Популярные сравнения: HDG с DGRO, HDG с VOO
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ProShares Hedge Replication и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
ProShares Hedge Replication показал доход в 1.99% с начала года и 7.12% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ProShares Hedge Replication составила 2.38%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.89%.
Период | Доходность | Бенчмарк |
---|---|---|
С начала года | 1.99% | 10.16% |
1 месяц | 1.12% | 3.47% |
6 месяцев | 5.63% | 22.20% |
1 год | 7.12% | 30.45% |
5 лет (среднегодовая) | 2.99% | 13.16% |
10 лет (среднегодовая) | 2.38% | 10.89% |
Доходность по месяцам
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -0.61% | 1.49% | ||||||||||
2023 | -1.25% | -0.69% | -1.22% | 2.17% | 2.62% |
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для ProShares Hedge Replication (HDG) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
ProShares Hedge Replication | 1.60 | ||||
S&P 500 | 2.79 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность ProShares Hedge Replication за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.65%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.80 на акцию.
Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивиденд | $1.80 | $1.69 | $0.18 | $0.00 | $0.04 | $0.51 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Дивидендный доход | 3.65% | 3.48% | 0.39% | 0.00% | 0.08% | 1.09% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ProShares Hedge Replication. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
2023 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.52 |
2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 |
2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2020 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2019 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.09 |
2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 |
2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2015 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
ProShares Hedge Replication показал максимальную просадку в 15.31%, зарегистрированную 29 сент. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка ProShares Hedge Replication составляет 2.61%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-15.31% | 9 нояб. 2021 г. | 224 | 29 сент. 2022 г. | — | — | — |
-13.76% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 158 | 5 нояб. 2020 г. | 183 |
-7.83% | 22 июл. 2011 г. | 47 | 4 окт. 2011 г. | 274 | 2 янв. 2013 г. | 321 |
-7.82% | 22 мая 2015 г. | 180 | 11 февр. 2016 г. | 236 | 15 февр. 2017 г. | 416 |
-7.42% | 29 янв. 2018 г. | 228 | 24 дек. 2018 г. | 207 | 21 окт. 2019 г. | 435 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность ProShares Hedge Replication составляет 0.95%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.