График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ProShares Hedge Replication и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
ProShares Hedge Replication (HDG) показал доход в 0.49% с начала года и 8.41% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HDG составила 3.41%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
ProShares Hedge Replication
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- 0.49%
- 6 месяцев
- 2.17%
- 1 год
- 8.41%
- 3 года*
- 5.75%
- 5 лет*
- 1.97%
- 10 лет*
- 3.41%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 июл. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.23%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 25.1 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +5.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -5.9%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении HDG закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 22 авг. 2011 г. с доходностью +3.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -4.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.54% | 0.92% | -1.94% | 0.49% | |||||||||
| 2025 | 1.11% | -0.08% | -1.67% | -0.78% | 1.90% | 1.06% | 0.91% | 1.39% | 1.50% | 1.15% | 0.07% | 0.45% | 7.18% |
| 2024 | -0.61% | 1.49% | 1.11% | -0.85% | 1.12% | -0.20% | 2.44% | -0.24% | 0.74% | -0.66% | 1.82% | -1.08% | 5.12% |
| 2023 | 3.52% | -0.24% | -0.70% | -0.04% | -0.14% | 1.67% | 1.37% | -1.25% | -0.69% | -1.22% | 2.17% | 2.62% | 7.14% |
| 2022 | -3.27% | -0.13% | -0.39% | -3.78% | 0.49% | -3.21% | 2.02% | -0.90% | -4.29% | 1.99% | 3.59% | -0.61% | -8.48% |
| 2021 | 1.41% | 1.91% | -0.02% | 1.06% | -0.08% | 0.11% | -1.25% | 0.71% | -1.35% | 1.32% | -1.55% | 0.74% | 2.97% |
Метрики бенчмарка
ProShares Hedge Replication: годовая альфа составляет -1.05%, бета — 0.31, а R² — 0.61 относительно S&P 500 Index с 15.07.2011.
- Этот ETF участвовал в 41.36% снижения S&P 500 Index, но только в 26.81% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.31 указывает на то, что этот ETF обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- -1.05%
- Бета
- 0.31
- R²
- 0.61
- Участие в росте
- 26.81%
- Участие в снижении
- 41.36%
Комиссия
Комиссия HDG составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HDG имеет ранг 67 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 67% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ProShares Hedge Replication (HDG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HDG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 0.90 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 1.39 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.21 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.40 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.95 | 6.61 | +0.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для HDG в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность ProShares Hedge Replication за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.49%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.28 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.28 | $1.31 | $1.73 | $1.69 | $0.18 | $0.00 | $0.04 | $0.51 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Дивидендный доход | 2.49% | 2.55% | 3.50% | 3.48% | 0.39% | 0.00% | 0.08% | 1.09% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ProShares Hedge Replication. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.27 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $1.31 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $1.73 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $1.69 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.18 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
ProShares Hedge Replication показал максимальную просадку в 15.31%, зарегистрированную 29 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 498 торговых сессий.
Текущая просадка ProShares Hedge Replication составляет 2.74%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -15.31% | 9 нояб. 2021 г. | 224 | 29 сент. 2022 г. | 498 | 24 сент. 2024 г. | 722 |
| -13.76% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 159 | 5 нояб. 2020 г. | 184 |
| -7.83% | 22 июл. 2011 г. | 52 | 4 окт. 2011 г. | 312 | 2 янв. 2013 г. | 364 |
| -7.82% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 255 | 15 февр. 2017 г. | 438 |
| -7.43% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 207 | 21 окт. 2019 г. | 436 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...