PortfoliosLab logo

ProShares Hedge Replication

HDG
ETF · Валюта в USD
ISIN
US74347X2945
CUSIP
74347X294
Эмитент
ProShares
Дата выпуска
12 июл. 2011 г.
Регион
North America (U.S.)
Категория
Long-Short
Комиссия
0.95%
Отслеживаемый индекс
Merrill Lynch Factor Model - Exchange Series
Домашняя страница
proshares.com
Класс актива
Альтернативые инвестиции

HDGГрафик цены


Chart placeholderНажмите Рассчитать, чтобы получить результаты

HDGДоходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в ProShares Hedge Replication 15 июл. 2011 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $13,252 при доходности около 32.52%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


HDG (ProShares Hedge Replication)
Бенчмарк (S&P 500)

HDGДоходность по периодам

Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении

ПериодДоходность
1 месяц1.96%
6 месяцев0.29%
С начала года4.05%
1 год11.44%
5 лет4.47%
10 лет3.22%

HDGДоходность по месяцам


Chart placeholderНажмите Рассчитать, чтобы получить результаты

HDGГрафик коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

ProShares Hedge Replication на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.52. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


HDG (ProShares Hedge Replication)
Бенчмарк (S&P 500)

HDGДивиденды

По состоянию на 23 окт. 2021 г. дивидендная доходность ProShares Hedge Replication за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


ПериодTTM2020201920182017201620152014201320122011
Дивиденд$0.00$0.04$0.51$0.22$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00

Дивидендный доход

0.00%0.08%1.09%0.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.13%0.00%

HDGГрафик просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


HDG (ProShares Hedge Replication)
Бенчмарк (S&P 500)

HDGМаксимальные просадки

ProShares Hedge Replication с января 2010 показал максимальную просадку в 13.76%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 159 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-13.76%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.1595 нояб. 2020 г.184
-7.83%22 июл. 2011 г.524 окт. 2011 г.3122 янв. 2013 г.364
-7.82%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.25515 февр. 2017 г.438
-7.43%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.20721 окт. 2019 г.436
-3.79%22 мая 2013 г.2324 июн. 2013 г.6018 сент. 2013 г.83
-3.66%16 мар. 2021 г.11019 авг. 2021 г.
-3.41%4 сент. 2014 г.3116 окт. 2014 г.754 февр. 2015 г.106
-2.92%10 февр. 2021 г.164 мар. 2021 г.715 мар. 2021 г.23
-2.73%1 нояб. 2013 г.655 февр. 2014 г.392 апр. 2014 г.104
-1.8%15 янв. 2021 г.1029 янв. 2021 г.44 февр. 2021 г.14

HDGГрафик волатильности

На текущий момент ProShares Hedge Replication показывает волатильность на уровне 3.13%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


HDG (ProShares Hedge Replication)
Бенчмарк (S&P 500)

Портфели с ProShares Hedge Replication


Загрузка...

Другие индикаторы для ProShares Hedge Replication