- ISIN
- US74347X2945
- CUSIP
- 74347X294
- Эмитент
- ProShares
- Дата выпуска
- 12 июл. 2011 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Long-Short
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Merrill Lynch Factor Model - Exchange Series
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Альтернативы
- Активы под управлением
- $22M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 1K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $64.87K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HDG
ProShares Hedge Replication (HDG) прибавил 7.4% с начала года. Текущая цена акции HDG — $55. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HDG 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,184.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
ProShares Hedge Replication (HDG) показал доход в 7.42% с начала года и 12.49% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HDG составила 3.90%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
ProShares Hedge Replication
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.22%
- 6 месяцев
- 5.72%
- С начала года
- 7.42%
- 1 год
- 12.49%
- 3 года*
- 7.38%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- 3.90%
- Всё время*
- 2.96%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность HDG по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 июл. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.26%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 22.2 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +5.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -5.9%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении HDG закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 22 авг. 2011 г. с доходностью +3.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -4.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.54% | 0.92% | -1.94% | 3.77% | 1.95% | 0.88% | -0.84% | 1.01% | 7.42% | ||||
| 2025 | 1.11% | -0.08% | -1.67% | -0.78% | 1.90% | 1.06% | 0.91% | 1.39% | 1.50% | 1.15% | 0.07% | 0.45% | 7.18% |
| 2024 | -0.61% | 1.49% | 1.11% | -0.85% | 1.12% | -0.20% | 2.44% | -0.24% | 0.74% | -0.66% | 1.82% | -1.08% | 5.12% |
| 2023 | 3.52% | -0.24% | -0.70% | -0.04% | -0.14% | 1.67% | 1.37% | -1.25% | -0.69% | -1.22% | 2.17% | 2.62% | 7.14% |
| 2022 | -3.27% | -0.13% | -0.39% | -3.78% | 0.49% | -3.21% | 2.02% | -0.90% | -4.29% | 1.99% | 3.59% | -0.61% | -8.48% |
| 2021 | 1.41% | 1.91% | -0.02% | 1.06% | -0.08% | 0.11% | -1.25% | 0.71% | -1.35% | 1.32% | -1.55% | 0.74% | 2.97% |
Метрики бенчмарка
ProShares Hedge Replication has an annualized alpha of -0.96%, beta of 0.31, and R2 of 0.61 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 14, 2011.
- This ETF participated in 41.00% of S&P 500 Index downside but only 26.99% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.31 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- -0.96%
- Бета
- 0.31
- R²
- 0.61
- Участие в росте
- 26.99%
- Участие в снижении
- 41.00%
Комиссия
Комиссия HDG составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HDG имеет ранг 79 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 79% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ProShares Hedge Replication (HDG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HDG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.32 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | 2.50 | +0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.90 | 10.58 | +1.32 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность ProShares Hedge Replication за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.36%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.29 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.29 | $1.31 | $1.73 | $1.69 | $0.18 | $0.00 | $0.04 | $0.51 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Дивидендный доход | 2.36% | 2.55% | 3.50% | 3.48% | 0.39% | 0.00% | 0.08% | 1.09% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ProShares Hedge Replication. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $1.31 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $1.73 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $1.69 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.18 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
ProShares Hedge Replication показал максимальную просадку в 15.31%, зарегистрированную 29 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 498 торговых сессий.
Текущая просадка ProShares Hedge Replication составляет 0.37%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-15.31%сент. 2022 г. | 10mo 24d | 1y 12mo | 2y 10moнояб. 2021 г. - сент. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-13.76%март 2020 г. | 1mo 4d | 7mo 17d | 8mo 21dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-7.83%окт. 2011 г. | 2mo 14d | 1y 3mo | 1y 5moиюль 2011 г. - янв. 2013 г. | — |
-7.82%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 1y 5d | 1y 9moмай 2015 г. - февр. 2017 г. | — |
-7.43%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 10mo 1d | 1y 8moянв. 2018 г. - окт. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Показатели просадок
| HDG | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.31% | -56.78% | +41.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.97% | -9.10% | +5.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.20% | -18.90% | +11.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.31% | -25.43% | +10.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.31% | -33.92% | +18.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -0.17% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.75% | -10.69% | +7.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 2.14% | -1.09% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с HDG
Добавьте ProShares Hedge Replication в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HDG