ProShares Hedge Replication (HDG)
HDG — это пассивный ETF от ProShares, отслеживающий инвестиционный результат Merrill Lynch Factor Model - Exchange Series. HDG запущен 12 июл. 2011 г. и имеет комиссию в 0.95%.
Информация о ETF
US74347X2945
74347X294
12 июл. 2011 г.
North America (U.S.)
1x
Merrill Lynch Factor Model - Exchange Series
Комиссия
Комиссия HDG составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ProShares Hedge Replication и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
ProShares Hedge Replication показал доход в 4.84% с начала года и 5.39% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ProShares Hedge Replication составила 2.53%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.01%.
HDG
4.84%
-0.56%
2.98%
5.39%
2.64%
2.53%
^GSPC (Бенчмарк)
23.11%
-0.36%
7.02%
23.15%
12.80%
11.01%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью HDG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.61% | 1.49% | 1.11% | -0.85% | 1.12% | -0.20% | 2.44% | -0.24% | 0.74% | -0.66% | 1.82% | 4.84% | |
| 2023 | 3.52% | -0.24% | -0.70% | -0.04% | -0.14% | 1.67% | 1.37% | -1.25% | -0.69% | -1.22% | 2.17% | 2.62% | 7.14% |
| 2022 | -3.27% | -0.13% | -0.39% | -3.78% | 0.49% | -3.21% | 2.02% | -0.90% | -4.29% | 1.99% | 3.59% | -0.61% | -8.48% |
| 2021 | 1.41% | 1.91% | -0.02% | 1.06% | -0.08% | 0.11% | -1.25% | 0.71% | -1.35% | 1.32% | -1.55% | 0.74% | 2.97% |
| 2020 | 0.04% | -3.09% | -5.92% | 4.23% | 1.42% | 1.79% | 0.17% | 1.28% | -1.38% | 0.46% | 5.83% | 2.90% | 7.45% |
| 2019 | 3.48% | 1.29% | -0.15% | 1.44% | -2.27% | 2.43% | -0.21% | -1.20% | 1.34% | 1.16% | 0.91% | 1.10% | 9.58% |
| 2018 | 1.30% | -1.44% | -0.21% | 0.33% | 0.51% | -1.00% | 1.13% | 0.09% | -0.13% | -3.24% | 1.03% | -2.87% | -4.52% |
| 2017 | 0.89% | 0.52% | 0.70% | 0.46% | -0.07% | 0.43% | 0.36% | 0.04% | 0.94% | 0.63% | 0.39% | 0.16% | 5.59% |
| 2016 | -2.40% | -0.35% | 2.00% | 0.57% | 0.18% | -0.48% | 1.36% | 0.16% | 0.50% | -0.64% | 0.53% | 0.63% | 2.01% |
| 2015 | -0.15% | 2.13% | 0.00% | 0.23% | 0.32% | -0.83% | 0.40% | -2.70% | -1.33% | 2.61% | -0.07% | -0.98% | -0.48% |
| 2014 | -1.81% | 1.33% | 0.37% | 0.17% | 0.54% | 0.85% | -0.54% | 0.98% | -1.44% | 0.88% | 0.62% | -0.55% | 1.37% |
| 2013 | 1.46% | -0.42% | 0.40% | 0.77% | -0.39% | -1.23% | 0.87% | -0.69% | 1.86% | 2.01% | -0.29% | 0.11% | 4.48% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг HDG составляет 50, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ProShares Hedge Replication (HDG) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность ProShares Hedge Replication за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.50%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.74 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.74 | $1.69 | $0.19 | $0.00 | $0.04 | $0.51 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Дивидендный доход | 3.50% | 3.48% | 0.39% | 0.00% | 0.08% | 1.09% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ProShares Hedge Replication. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.22 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $1.69 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.19 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.51 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.22 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
ProShares Hedge Replication показал максимальную просадку в 15.31%, зарегистрированную 29 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 497 торговых сессий.
Текущая просадка ProShares Hedge Replication составляет 1.56%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -15.31% | 9 нояб. 2021 г. | 224 | 29 сент. 2022 г. | 497 | 24 сент. 2024 г. | 721 |
| -13.76% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 159 | 5 нояб. 2020 г. | 184 |
| -7.83% | 22 июл. 2011 г. | 47 | 4 окт. 2011 г. | 274 | 2 янв. 2013 г. | 321 |
| -7.82% | 22 мая 2015 г. | 180 | 11 февр. 2016 г. | 235 | 15 февр. 2017 г. | 415 |
| -7.42% | 29 янв. 2018 г. | 228 | 24 дек. 2018 г. | 207 | 21 окт. 2019 г. | 435 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность ProShares Hedge Replication составляет 1.24%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.