PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
ProShares Hedge Replication (HDG)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS74347X2945
CUSIP74347X294
ЭмитентProShares
Дата выпуска12 июл. 2011 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияLong-Short
Отслеживаемый индексMerrill Lynch Factor Model - Exchange Series
Домашняя страницаproshares.com
Класс активаАльтернативные инвестиции

Комиссия

Комиссия ProShares Hedge Replication составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с HDG

ProShares Hedge Replication

Популярные сравнения: HDG с DGRO, HDG с VOO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ProShares Hedge Replication и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
31.14%
301.44%
HDG (ProShares Hedge Replication)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

ProShares Hedge Replication показал доход в 1.99% с начала года и 7.12% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ProShares Hedge Replication составила 2.38%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.89%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года1.99%10.16%
1 месяц1.12%3.47%
6 месяцев5.63%22.20%
1 год7.12%30.45%
5 лет (среднегодовая)2.99%13.16%
10 лет (среднегодовая)2.38%10.89%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-0.61%1.49%
2023-1.25%-0.69%-1.22%2.17%2.62%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для ProShares Hedge Replication (HDG) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
HDG
ProShares Hedge Replication
1.60
^GSPC
S&P 500
2.79

Коэффициент Шарпа

ProShares Hedge Replication на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.60. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.60
2.79
HDG (ProShares Hedge Replication)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность ProShares Hedge Replication за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.65%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.80 на акцию.


ПериодTTM202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$1.80$1.69$0.18$0.00$0.04$0.51$0.22$0.00$0.00$0.00

Дивидендный доход

3.65%3.48%0.39%0.00%0.08%1.09%0.51%0.00%0.00%0.00%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ProShares Hedge Replication. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.52
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.09
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.00

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-2.61%
0
HDG (ProShares Hedge Replication)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

ProShares Hedge Replication показал максимальную просадку в 15.31%, зарегистрированную 29 сент. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка ProShares Hedge Replication составляет 2.61%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-15.31%9 нояб. 2021 г.22429 сент. 2022 г.
-13.76%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.1585 нояб. 2020 г.183
-7.83%22 июл. 2011 г.474 окт. 2011 г.2742 янв. 2013 г.321
-7.82%22 мая 2015 г.18011 февр. 2016 г.23615 февр. 2017 г.416
-7.42%29 янв. 2018 г.22824 дек. 2018 г.20721 окт. 2019 г.435

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ProShares Hedge Replication составляет 0.95%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.95%
2.80%
HDG (ProShares Hedge Replication)
Benchmark (^GSPC)