PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
ProShares Hedge Replication (HDG)
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN
US74347X2945
CUSIP
74347X294
Эмитент
ProShares
Дата выпуска
12 июл. 2011 г.
Регион
North America (U.S.)
Категория
Long-Short
С использованием кредитного плеча
1x (No leverage)
Отслеживаемый индекс
Merrill Lynch Factor Model - Exchange Series
Дивидендная политика
Распределительная

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Hedge Replication

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ProShares Hedge Replication и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


Загрузка...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

ProShares Hedge Replication (HDG) показал доход в 0.49% с начала года и 8.41% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HDG составила 3.41%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.


ProShares Hedge Replication

1 день
1.28%
1 месяц
-1.94%
С начала года
0.49%
6 месяцев
2.17%
1 год
8.41%
3 года*
5.75%
5 лет*
1.97%
10 лет*
3.41%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
2.91%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-4.63%
6 месяцев
-2.39%
1 год
16.33%
3 года*
16.69%
5 лет*
10.18%
10 лет*
12.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 14 июл. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.23%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 25.1 лет.

Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +5.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -5.9%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении HDG закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 22 авг. 2011 г. с доходностью +3.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -4.1%.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20261.54%0.92%-1.94%0.49%
20251.11%-0.08%-1.67%-0.78%1.90%1.06%0.91%1.39%1.50%1.15%0.07%0.45%7.18%
2024-0.61%1.49%1.11%-0.85%1.12%-0.20%2.44%-0.24%0.74%-0.66%1.82%-1.08%5.12%
20233.52%-0.24%-0.70%-0.04%-0.14%1.67%1.37%-1.25%-0.69%-1.22%2.17%2.62%7.14%
2022-3.27%-0.13%-0.39%-3.78%0.49%-3.21%2.02%-0.90%-4.29%1.99%3.59%-0.61%-8.48%
20211.41%1.91%-0.02%1.06%-0.08%0.11%-1.25%0.71%-1.35%1.32%-1.55%0.74%2.97%

Метрики бенчмарка

ProShares Hedge Replication: годовая альфа составляет -1.05%, бета — 0.31, а R² — 0.61 относительно S&P 500 Index с 15.07.2011.

  • Этот ETF участвовал в 41.36% снижения S&P 500 Index, но только в 26.81% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
  • Бета 0.31 указывает на то, что этот ETF обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Альфа
-1.05%
Бета
0.31
0.61
Участие в росте
26.81%
Участие в снижении
41.36%

Комиссия

Комиссия HDG составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.


Доходность на риск

Ранг доходности на риск

HDG имеет ранг 67 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 67% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.


Ранг доходности на риск HDG: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDG: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDG: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDG: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDG: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDG: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ProShares Hedge Replication (HDG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


HDGБенчмаркDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

0.90

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

1.39

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.21

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

1.40

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.95

6.61

+0.34

Изучите показатели доходности на риск для HDG в деталях

Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность ProShares Hedge Replication за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.49%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.28 на акцию.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020152016201720182019202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20252024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$1.28$1.31$1.73$1.69$0.18$0.00$0.04$0.51$0.22$0.00$0.00$0.00

Дивидендный доход

2.49%2.55%3.50%3.48%0.39%0.00%0.08%1.09%0.51%0.00%0.00%0.00%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ProShares Hedge Replication. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.00$0.00$0.27$0.27
2025$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.37$1.31
2024$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.50$1.73
2023$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.52$1.69
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.18
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

ProShares Hedge Replication показал максимальную просадку в 15.31%, зарегистрированную 29 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 498 торговых сессий.

Текущая просадка ProShares Hedge Replication составляет 2.74%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-15.31%9 нояб. 2021 г.22429 сент. 2022 г.49824 сент. 2024 г.722
-13.76%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.1595 нояб. 2020 г.184
-7.83%22 июл. 2011 г.524 окт. 2011 г.3122 янв. 2013 г.364
-7.82%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.25515 февр. 2017 г.438
-7.43%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.20721 окт. 2019 г.436

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...