Сравнение HDG с QAI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Hedge Replication (HDG) и IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI).
HDG и QAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Merrill Lynch Factor Model - Exchange Series. Фонд был запущен 12 июл. 2011 г.. QAI - это пассивный фонд от New York Life, который отслеживает доходность IQ Hedge Multi-Strategy Index. Фонд был запущен 25 мар. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HDG или QAI.
Основные характеристики
| HDG | QAI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.75% | 2.99% |
| Дох-ть за 1 год | 7.08% | 10.00% |
| Дох-ть за 3 года | 0.12% | 1.13% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.12% | 2.75% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.45% | 1.94% |
| Коэф-т Шарпа | 1.54 | 2.09 |
| Дневная вол-ть | 4.60% | 4.72% |
| Макс. просадка | -15.31% | -14.95% |
| Current Drawdown | -1.89% | -0.06% |
Корреляция
Корреляция между HDG и QAI составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HDG и QAI
С начала года, HDG показывает доходность 2.75%, что значительно ниже, чем у QAI с доходностью 2.99%. За последние 10 лет акции HDG превзошли акции QAI по среднегодовой доходности: 2.45% против 1.94% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDG и QAI
HDG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QAI в 0.79%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HDG c QAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Hedge Replication (HDG) и IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDG и QAI
Дивидендная доходность HDG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности QAI в 3.96%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDG ProShares Hedge Replication | 3.62% | 3.48% | 0.39% | 0.00% | 0.08% | 1.09% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QAI IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF | 3.96% | 4.08% | 2.00% | 0.28% | 1.98% | 1.91% | 1.90% | 0.00% | 0.00% | 0.48% | 1.34% | 1.26% |
Просадки
Сравнение просадок HDG и QAI
Максимальная просадка HDG за все время составила -15.31%, примерно равная максимальной просадке QAI в -14.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDG и QAI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HDG и QAI
ProShares Hedge Replication (HDG) и IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) имеют волатильность 1.16% и 1.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.