Сравнение HDG с QAI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Hedge Replication (HDG) и IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI).
HDG и QAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Merrill Lynch Factor Model - Exchange Series. Фонд был запущен 12 июл. 2011 г.. QAI - это пассивный фонд от New York Life, который отслеживает доходность IQ Hedge Multi-Strategy Index. Фонд был запущен 25 мар. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HDG и QAI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HDG и QAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDG ProShares Hedge Replication | 0.79% | 7.18% | 5.12% | 7.14% | -8.48% | 2.97% | 7.45% | 9.58% | -4.52% | 5.59% |
QAI IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF | 2.21% | 8.29% | 6.67% | 10.07% | -8.68% | -0.16% | 5.73% | 8.68% | -3.32% | 6.17% |
Доходность по периодам
С начала года, HDG показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у QAI с доходностью 2.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HDG имеют среднегодовую доходность 3.45%, а акции QAI немного отстают с 3.34%.
HDG
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 2.49%
- 1 год
- 8.76%
- 3 года*
- 5.86%
- 5 лет*
- 2.03%
- 10 лет*
- 3.45%
QAI
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- 3.27%
- 1 год
- 10.68%
- 3 года*
- 8.18%
- 5 лет*
- 3.48%
- 10 лет*
- 3.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDG и QAI
HDG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QAI в 0.79%.
Доходность на риск
HDG vs. QAI — Ранг доходности на риск
HDG
QAI
Сравнение HDG c QAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Hedge Replication (HDG) и IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDG | QAI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 1.42 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 2.00 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.31 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 2.03 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.31 | 9.34 | -2.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDG | QAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 1.42 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.54 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.55 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.52 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между HDG и QAI составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDG и QAI
Дивидендная доходность HDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности QAI в 1.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDG ProShares Hedge Replication | 2.48% | 2.55% | 3.50% | 3.48% | 0.39% | 0.00% | 0.08% | 1.09% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QAI IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF | 1.47% | 1.50% | 2.22% | 4.08% | 2.00% | 0.28% | 1.98% | 1.91% | 1.90% | 0.00% | 0.00% | 0.48% |
Просадки
Сравнение просадок HDG и QAI
Максимальная просадка HDG за все время составила -15.31%, примерно равная максимальной просадке QAI в -14.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDG и QAI.
Загрузка...
Показатели просадок
| HDG | QAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.31% | -14.95% | -0.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.85% | -5.43% | +0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.31% | -14.32% | -0.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.31% | -14.95% | -0.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.44% | -2.14% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.80% | -2.60% | -0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | 1.18% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDG и QAI
Текущая волатильность для ProShares Hedge Replication (HDG) составляет 2.50%, в то время как у IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) волатильность равна 2.69%. Это указывает на то, что HDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HDG | QAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.50% | 2.69% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.44% | 4.96% | -0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.90% | 7.56% | -0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.15% | 6.51% | +0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.08% | 6.12% | +0.96% |