PortfoliosLab logo
Сравнение HDG с QAI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HDG и QAI составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности HDG и QAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Hedge Replication (HDG) и IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

28.00%30.00%32.00%34.00%36.00%38.00%40.00%42.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
33.14%
37.51%
HDG
QAI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HDG:

0.37

QAI:

0.63

Коэф-т Сортино

HDG:

0.56

QAI:

0.91

Коэф-т Омега

HDG:

1.08

QAI:

1.13

Коэф-т Кальмара

HDG:

0.35

QAI:

0.60

Коэф-т Мартина

HDG:

1.47

QAI:

2.59

Индекс Язвы

HDG:

1.71%

QAI:

1.79%

Дневная вол-ть

HDG:

6.74%

QAI:

7.34%

Макс. просадка

HDG:

-15.31%

QAI:

-14.95%

Текущая просадка

HDG:

-3.50%

QAI:

-3.16%

Доходность по периодам

С начала года, HDG показывает доходность -1.50%, что значительно ниже, чем у QAI с доходностью -0.51%. За последние 10 лет акции HDG превзошли акции QAI по среднегодовой доходности: 2.14% против 1.88% соответственно.


HDG

С начала года

-1.50%

1 месяц

-1.01%

6 месяцев

-1.49%

1 год

2.03%

5 лет

3.41%

10 лет

2.14%

QAI

С начала года

-0.51%

1 месяц

-0.32%

6 месяцев

-0.48%

1 год

4.19%

5 лет

3.41%

10 лет

1.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HDG и QAI

HDG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QAI в 0.79%.


График комиссии HDG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HDG: 0.95%
График комиссии QAI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QAI: 0.79%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HDG и QAI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HDG
Ранг риск-скорректированной доходности HDG, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HDG, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDG, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDG, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDG, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDG, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина

QAI
Ранг риск-скорректированной доходности QAI, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QAI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HDG c QAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Hedge Replication (HDG) и IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HDG, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00
HDG: 0.37
QAI: 0.63
Коэффициент Сортино HDG, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HDG: 0.56
QAI: 0.91
Коэффициент Омега HDG, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
HDG: 1.08
QAI: 1.13
Коэффициент Кальмара HDG, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HDG: 0.35
QAI: 0.60
Коэффициент Мартина HDG, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HDG: 1.47
QAI: 2.59

Показатель коэффициента Шарпа HDG на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа QAI равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDG и QAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.37
0.63
HDG
QAI

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDG и QAI

Дивидендная доходность HDG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности QAI в 2.24%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HDG
ProShares Hedge Replication
3.45%3.50%3.48%0.39%0.00%0.08%1.09%0.51%0.00%0.00%0.00%0.00%
QAI
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
2.24%2.23%4.08%2.00%0.28%1.98%1.91%1.90%0.00%0.00%0.48%1.34%

Просадки

Сравнение просадок HDG и QAI

Максимальная просадка HDG за все время составила -15.31%, примерно равная максимальной просадке QAI в -14.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDG и QAI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.50%
-3.16%
HDG
QAI

Волатильность

Сравнение волатильности HDG и QAI

Текущая волатильность для ProShares Hedge Replication (HDG) составляет 4.58%, в то время как у IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) волатильность равна 5.18%. Это указывает на то, что HDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.58%
5.18%
HDG
QAI