Сравнение HDG с QAI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Hedge Replication (HDG) и IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI).
HDG и QAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Merrill Lynch Factor Model - Exchange Series. Фонд был запущен 12 июл. 2011 г.. QAI - это пассивный фонд от New York Life, который отслеживает доходность IQ Hedge Multi-Strategy Index. Фонд был запущен 25 мар. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HDG или QAI.
Корреляция
Корреляция между HDG и QAI составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HDG и QAI
Основные характеристики
HDG:
-0.11
QAI:
-0.04
HDG:
-0.11
QAI:
-0.01
HDG:
0.99
QAI:
1.00
HDG:
-0.11
QAI:
-0.03
HDG:
-0.57
QAI:
-0.18
HDG:
1.11%
QAI:
1.26%
HDG:
5.76%
QAI:
6.34%
HDG:
-15.31%
QAI:
-14.95%
HDG:
-6.06%
QAI:
-6.66%
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с HDG на уровне -4.11% и QAI на уровне -4.11%. За последние 10 лет акции HDG превзошли акции QAI по среднегодовой доходности: 1.86% против 1.50% соответственно.
HDG
-4.11%
-4.59%
-4.03%
-0.87%
3.95%
1.86%
QAI
-4.11%
-4.86%
-4.02%
0.00%
3.63%
1.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDG и QAI
HDG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QAI в 0.79%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HDG и QAI
HDG
QAI
Сравнение HDG c QAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Hedge Replication (HDG) и IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDG и QAI
Дивидендная доходность HDG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности QAI в 2.32%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDG ProShares Hedge Replication | 3.54% | 3.50% | 3.48% | 0.39% | 0.00% | 0.08% | 1.09% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QAI IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF | 2.32% | 2.23% | 4.08% | 2.00% | 0.28% | 1.98% | 1.91% | 1.90% | 0.00% | 0.00% | 0.48% | 1.34% |
Просадки
Сравнение просадок HDG и QAI
Максимальная просадка HDG за все время составила -15.31%, примерно равная максимальной просадке QAI в -14.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDG и QAI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HDG и QAI
Текущая волатильность для ProShares Hedge Replication (HDG) составляет 3.08%, в то время как у IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) волатильность равна 3.82%. Это указывает на то, что HDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.