Сравнение HDG с QAI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Hedge Replication (HDG) и IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI).
HDG и QAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Merrill Lynch Factor Model - Exchange Series. Фонд был запущен 12 июл. 2011 г.. QAI - это пассивный фонд от New York Life, который отслеживает доходность IQ Hedge Multi-Strategy Index. Фонд был запущен 25 мар. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HDG или QAI.
Корреляция
Корреляция между HDG и QAI составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HDG и QAI
Основные характеристики
HDG:
1.07
QAI:
1.51
HDG:
1.53
QAI:
2.14
HDG:
1.20
QAI:
1.27
HDG:
0.96
QAI:
2.24
HDG:
7.13
QAI:
9.95
HDG:
0.80%
QAI:
0.78%
HDG:
5.31%
QAI:
5.13%
HDG:
-15.31%
QAI:
-14.95%
HDG:
-1.52%
QAI:
-1.80%
Доходность по периодам
С начала года, HDG показывает доходность 4.88%, что значительно ниже, чем у QAI с доходностью 6.74%. За последние 10 лет акции HDG превзошли акции QAI по среднегодовой доходности: 2.51% против 2.14% соответственно.
HDG
4.88%
-0.66%
3.10%
5.24%
2.64%
2.51%
QAI
6.74%
-0.48%
3.81%
7.07%
2.56%
2.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDG и QAI
HDG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QAI в 0.79%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HDG c QAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Hedge Replication (HDG) и IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDG и QAI
Дивидендная доходность HDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности QAI в 3.82%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDG ProShares Hedge Replication | 2.46% | 3.48% | 0.39% | 0.00% | 0.08% | 1.09% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QAI IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF | 3.82% | 4.08% | 2.00% | 0.28% | 1.98% | 1.91% | 1.90% | 0.00% | 0.00% | 0.48% | 1.34% | 1.26% |
Просадки
Сравнение просадок HDG и QAI
Максимальная просадка HDG за все время составила -15.31%, примерно равная максимальной просадке QAI в -14.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDG и QAI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HDG и QAI
Текущая волатильность для ProShares Hedge Replication (HDG) составляет 1.24%, в то время как у IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) волатильность равна 1.39%. Это указывает на то, что HDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.