PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDG с QAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDG с QAI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HDG (ProShares Hedge Replication) and QAI (IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF) are both Long-Short funds - HDG tracks the Merrill Lynch Factor Model - Exchange Series while QAI tracks the IQ Hedge Multi-Strategy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HDG returned 3.91%/yr vs 3.93%/yr for QAI. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HDG charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for QAI.

Доходность

Сравнение доходности HDG и QAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Hedge Replication (HDG) и IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDG показывает доходность 6.40%, что значительно ниже, чем у QAI с доходностью 9.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HDG имеют среднегодовую доходность 3.91%, а акции QAI немного впереди с 3.93%.

HDG

1 день
-0.37%
1 месяц
2.07%
С начала года
6.40%
6 месяцев
7.00%
1 год
13.22%
3 года*
7.56%
5 лет*
3.02%
10 лет*
3.91%

QAI

1 день
-0.35%
1 месяц
2.48%
С начала года
9.07%
6 месяцев
9.63%
1 год
16.35%
3 года*
10.28%
5 лет*
4.57%
10 лет*
3.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDG и QAI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDG
ProShares Hedge Replication		6.40%7.18%5.12%7.14%-8.48%2.97%7.45%9.58%-4.52%5.59%
QAI
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF		9.07%8.29%6.67%10.07%-8.68%-0.16%5.73%8.68%-3.32%6.17%

Correlation

The correlation between HDG and QAI is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2011 г.

0.66

The correlation between HDG and QAI shifts across timeframes, from 0.66 (all time) to 0.86 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HDG и QAI

Секторы
HDG
QAI

Промышленность

17.7%
13.6%

Технологии

17.0%
21.9%

Здравоохранение

16.5%
7.1%

Финансовые услуги

15.8%
19.5%

Потребительский циклический сектор

8.4%
7.3%

Недвижимость

6.1%
2.9%

Энергетика

6.1%
3.7%

Сырьевые материалы

4.8%
5.3%

Коммунальные услуги

2.9%
3.8%

Коммуникационные услуги

2.4%
11.2%

Потребительский защитный сектор

2.4%
3.7%

Промышленность

HDG
17.7%
QAI
13.6%

Технологии

HDG
17.0%
QAI
21.9%

Здравоохранение

HDG
16.5%
QAI
7.1%

Финансовые услуги

HDG
15.8%
QAI
19.5%

Потребительский циклический сектор

HDG
8.4%
QAI
7.3%

Недвижимость

HDG
6.1%
QAI
2.9%

Энергетика

HDG
6.1%
QAI
3.7%

Сырьевые материалы

HDG
4.8%
QAI
5.3%

Коммунальные услуги

HDG
2.9%
QAI
3.8%

Коммуникационные услуги

HDG
2.4%
QAI
11.2%

Потребительский защитный сектор

HDG
2.4%
QAI
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Hedge Replication

IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF

Часто сравнивают с HDG:
HDG с SPYHDG с MNAHDG с VOOHDG с EVNTHDG с GLDHDG с MRGRHDG с GURU
Часто сравнивают с QAI:
QAI с SPYQAI с IGHGQAI с MNAQAI с CLSEQAI с VOOQAI с VTIQAI с DFND

Доходность на риск

HDG vs. QAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDG
Ранг доходности на риск HDG: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDG: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDG: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDG: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDG: 7373
Ранг коэф-та Мартина
QAI
Ранг доходности на риск QAI: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAI: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAI: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAI: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAI: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDG c QAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Hedge Replication (HDG) и IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDGQAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
2.74

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
3.91

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.55

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

4.42

-1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.81

18.26

-4.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDG vs. QAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDG на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QAI равному 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDG и QAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDGQAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

2.74

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.70

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.64

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.57

-0.14

Просадки

Сравнение просадок HDG и QAI

Максимальная просадка HDG за все время составила -15.31%, примерно равная максимальной просадке QAI в -14.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDG и QAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDGQAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.31%

-14.95%

-0.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.97%

-3.71%

-0.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.20%

-7.78%

+0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.31%

-14.32%

-0.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.31%

-14.95%

-0.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-0.35%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.77%

-2.57%

-0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

0.90%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности HDG и QAI

ProShares Hedge Replication (HDG) и IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) имеют волатильность 2.06% и 2.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDGQAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.06%

2.06%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.58%

4.91%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.64%

5.99%

-0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.15%

6.55%

+0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.11%

6.17%

+0.94%

Сравнение комиссий HDG и QAI

HDG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QAI в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDG и QAI

Дивидендная доходность HDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что больше доходности QAI в 1.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDG
ProShares Hedge Replication		2.35%2.55%3.50%3.48%0.39%0.00%0.08%1.09%0.51%0.00%0.00%0.00%
QAI
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF		1.38%1.50%2.22%4.08%2.00%0.28%1.98%1.91%1.90%0.00%0.00%0.48%

Часто задаваемые вопросы

HDG and QAI have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QAI has higher volatility (2.06%) compared to HDG (2.06%). In terms of maximum drawdown, HDG dropped -15.31% vs QAI's -14.95%.

On 10-year performance, QAI leads with 3.93% vs 3.91% for HDG. On fees, QAI is cheaper at 0.79% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QAI has performed better with a 3.93% return vs 3.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QAI is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for HDG.

HDG has the higher dividend yield at 2.35%, compared with 1.38% for QAI.

HDG tracks Merrill Lynch Factor Model - Exchange Series, while QAI tracks IQ Hedge Multi-Strategy Index. They also come from different issuers: ProShares and New York Life. Their fees differ too: 0.95% for HDG and 0.79% for QAI.

QAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDG и QAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор