Сравнение HDG с MNA
HDG (ProShares Hedge Replication) and MNA (IQ Merger Arbitrage ETF) are both exchange-traded funds - HDG is a Long-Short fund tracking the Merrill Lynch Factor Model - Exchange Series, while MNA is a Hedge Fund fund tracking the IQ Merger Arbitrage Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HDG returned 4.06%/yr vs 2.91%/yr for MNA. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. HDG charges 0.95%/yr vs 0.77%/yr for MNA.
Доходность
Сравнение доходности HDG и MNA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HDG показывает доходность 6.05%, что значительно выше, чем у MNA с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции HDG превзошли акции MNA по среднегодовой доходности: 4.06% против 2.91% соответственно.
HDG
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 6.05%
- 6 месяцев
- 5.81%
- 1 год
- 12.20%
- 3 года*
- 7.49%
- 5 лет*
- 2.84%
- 10 лет*
- 4.06%
MNA
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 4.09%
- 3 года*
- 5.85%
- 5 лет*
- 1.97%
- 10 лет*
- 2.91%
Сравнение доходности по годам HDG и MNA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDG ProShares Hedge Replication | 6.05% | 7.18% | 5.12% | 7.14% | -8.48% | 2.97% | 7.45% | 9.58% | -4.52% | 5.59% |
MNA IQ Merger Arbitrage ETF | 1.73% | 8.59% | 4.93% | 0.18% | -1.61% | -3.24% | 2.72% | 4.70% | 2.13% | 5.97% |
Correlation
The correlation between HDG and MNA is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2011 г. | 0.35 |
The correlation between HDG and MNA shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HDG vs. MNA — Ранг доходности на риск
HDG
MNA
Сравнение HDG c MNA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Hedge Replication (HDG) и IQ Merger Arbitrage ETF (MNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HDG | MNA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.16 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 2.94 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.41 | 7.16 | +5.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HDG и MNA
Максимальная просадка HDG за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки MNA в -16.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDG и MNA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HDG | MNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.31% | -16.68% | +1.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.97% | -1.40% | -2.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.20% | -3.01% | -4.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.31% | -10.24% | -5.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.31% | -16.68% | +1.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.63% | -0.60% | -1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.76% | -2.83% | +0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 0.57% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDG и MNA
ProShares Hedge Replication (HDG) имеет более высокую волатильность в 3.06% по сравнению с IQ Merger Arbitrage ETF (MNA) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что HDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HDG | MNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.06% | 1.36% | +1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.34% | 3.52% | +1.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.26% | 4.75% | +1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.24% | 4.97% | +2.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.12% | 6.52% | +0.60% |
Сравнение комиссий HDG и MNA
HDG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии MNA в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDG и MNA
Дивидендная доходность HDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, тогда как MNA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDG ProShares Hedge Replication | 2.36% | 2.55% | 3.50% | 3.48% | 0.39% | 0.00% | 0.08% | 1.09% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MNA IQ Merger Arbitrage ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 2.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.21% | 0.87% |
Часто задаваемые вопросы
HDG and MNA have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HDG has higher volatility (3.06%) compared to MNA (1.36%). In terms of maximum drawdown, HDG dropped -15.31% vs MNA's -16.68%.
On 10-year performance, HDG leads with 4.06% vs 2.91% for MNA. On fees, MNA is cheaper at 0.77% per year. On volatility, MNA has been the lower-risk option at 1.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, HDG has performed better with a 4.06% return vs 2.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MNA is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 0.95% for HDG.
HDG has the higher dividend yield at 2.36%, compared with 0.00% for MNA.
HDG is categorized as Long-Short, while MNA is Hedge Fund. HDG tracks Merrill Lynch Factor Model - Exchange Series, while MNA tracks IQ Merger Arbitrage Index. They also come from different issuers: ProShares and New York Life. Their fees differ too: 0.95% for HDG and 0.77% for MNA.
HDG currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HDG и MNA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор