PortfoliosLab logo
Сравнение HDG с MNA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HDG и MNA составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности HDG и MNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Hedge Replication (HDG) и IQ Merger Arbitrage ETF (MNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%35.00%40.00%45.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
33.14%
44.61%
HDG
MNA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HDG:

0.37

MNA:

2.74

Коэф-т Сортино

HDG:

0.56

MNA:

4.22

Коэф-т Омега

HDG:

1.08

MNA:

1.59

Коэф-т Кальмара

HDG:

0.35

MNA:

1.66

Коэф-т Мартина

HDG:

1.47

MNA:

29.50

Индекс Язвы

HDG:

1.71%

MNA:

0.42%

Дневная вол-ть

HDG:

6.74%

MNA:

4.44%

Макс. просадка

HDG:

-15.31%

MNA:

-16.68%

Текущая просадка

HDG:

-3.50%

MNA:

-0.20%

Доходность по периодам

С начала года, HDG показывает доходность -1.50%, что значительно ниже, чем у MNA с доходностью 4.85%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HDG имеют среднегодовую доходность 2.14%, а акции MNA немного впереди с 2.24%.


HDG

С начала года

-1.50%

1 месяц

-1.01%

6 месяцев

-1.49%

1 год

2.03%

5 лет

3.41%

10 лет

2.14%

MNA

С начала года

4.85%

1 месяц

0.73%

6 месяцев

5.21%

1 год

11.48%

5 лет

2.67%

10 лет

2.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HDG и MNA

HDG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии MNA в 0.77%.


График комиссии HDG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HDG: 0.95%
График комиссии MNA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MNA: 0.77%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HDG и MNA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HDG
Ранг риск-скорректированной доходности HDG, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HDG, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDG, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDG, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDG, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDG, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина

MNA
Ранг риск-скорректированной доходности MNA, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MNA, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNA, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNA, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNA, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNA, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HDG c MNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Hedge Replication (HDG) и IQ Merger Arbitrage ETF (MNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HDG, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HDG: 0.37
MNA: 2.74
Коэффициент Сортино HDG, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HDG: 0.56
MNA: 4.22
Коэффициент Омега HDG, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
HDG: 1.08
MNA: 1.59
Коэффициент Кальмара HDG, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HDG: 0.35
MNA: 1.66
Коэффициент Мартина HDG, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HDG: 1.47
MNA: 29.50

Показатель коэффициента Шарпа HDG на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа MNA равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDG и MNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.37
2.74
HDG
MNA

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDG и MNA

Дивидендная доходность HDG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, тогда как MNA не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2024202320222021202020192018201720162015
HDG
ProShares Hedge Replication
3.45%3.50%3.48%0.39%0.00%0.08%1.09%0.51%0.00%0.00%0.00%
MNA
IQ Merger Arbitrage ETF
0.00%0.00%1.20%0.00%0.00%2.30%0.00%0.00%0.00%0.21%0.87%

Просадки

Сравнение просадок HDG и MNA

Максимальная просадка HDG за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки MNA в -16.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDG и MNA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.50%
-0.20%
HDG
MNA

Волатильность

Сравнение волатильности HDG и MNA

ProShares Hedge Replication (HDG) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с IQ Merger Arbitrage ETF (MNA) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что HDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.58%
2.69%
HDG
MNA