Сравнение HDG с MNA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Hedge Replication (HDG) и IQ Merger Arbitrage ETF (MNA).
HDG и MNA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Merrill Lynch Factor Model - Exchange Series. Фонд был запущен 12 июл. 2011 г.. MNA - это пассивный фонд от New York Life, который отслеживает доходность IQ Merger Arbitrage Index. Фонд был запущен 17 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HDG или MNA.
Корреляция
Корреляция между HDG и MNA составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HDG и MNA
Основные характеристики
HDG:
1.07
MNA:
1.27
HDG:
1.53
MNA:
1.83
HDG:
1.20
MNA:
1.24
HDG:
0.96
MNA:
0.65
HDG:
7.13
MNA:
5.55
HDG:
0.80%
MNA:
0.93%
HDG:
5.31%
MNA:
4.06%
HDG:
-15.31%
MNA:
-16.68%
HDG:
-1.52%
MNA:
-1.55%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HDG показывает доходность 4.88%, а MNA немного ниже – 4.65%. За последние 10 лет акции HDG превзошли акции MNA по среднегодовой доходности: 2.51% против 2.14% соответственно.
HDG
4.88%
-0.66%
3.10%
5.24%
2.64%
2.51%
MNA
4.65%
0.61%
5.42%
4.97%
0.63%
2.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDG и MNA
HDG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии MNA в 0.77%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HDG c MNA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Hedge Replication (HDG) и IQ Merger Arbitrage ETF (MNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDG и MNA
Дивидендная доходность HDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что больше доходности MNA в 1.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDG ProShares Hedge Replication | 2.46% | 3.48% | 0.39% | 0.00% | 0.08% | 1.09% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MNA IQ Merger Arbitrage ETF | 1.15% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 2.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.21% | 0.87% | 0.00% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок HDG и MNA
Максимальная просадка HDG за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки MNA в -16.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDG и MNA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HDG и MNA
ProShares Hedge Replication (HDG) имеет более высокую волатильность в 1.24% по сравнению с IQ Merger Arbitrage ETF (MNA) с волатильностью 0.79%. Это указывает на то, что HDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.