Сравнение HDG с EVNT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Hedge Replication (HDG) и AltShares Event-Driven ETF (EVNT).
HDG и EVNT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Merrill Lynch Factor Model - Exchange Series. Фонд был запущен 12 июл. 2011 г.. EVNT - это активно управляемый фонд от AltShares. Фонд был запущен 31 дек. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности HDG и EVNT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HDG и EVNT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HDG ProShares Hedge Replication | 0.79% | 7.18% | 5.12% | 7.14% | -8.48% | 1.03% |
EVNT AltShares Event-Driven ETF | 1.73% | 13.72% | 5.13% | 13.28% | -8.62% | -3.22% |
Доходность по периодам
С начала года, HDG показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у EVNT с доходностью 1.73%.
HDG
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 2.49%
- 1 год
- 8.76%
- 3 года*
- 5.86%
- 5 лет*
- 2.03%
- 10 лет*
- 3.45%
EVNT
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.47%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 3.47%
- 1 год
- 12.84%
- 3 года*
- 9.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDG и EVNT
HDG берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии EVNT в 1.30%.
Доходность на риск
HDG vs. EVNT — Ранг доходности на риск
HDG
EVNT
Сравнение HDG c EVNT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Hedge Replication (HDG) и AltShares Event-Driven ETF (EVNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDG | EVNT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 1.30 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 2.03 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.30 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 2.78 | -0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.31 | 11.39 | -4.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDG | EVNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 1.30 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.48 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между HDG и EVNT составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDG и EVNT
Дивидендная доходность HDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности EVNT в 4.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDG ProShares Hedge Replication | 2.48% | 2.55% | 3.50% | 3.48% | 0.39% | 0.00% | 0.08% | 1.09% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EVNT AltShares Event-Driven ETF | 4.70% | 4.78% | 0.66% | 0.59% | 2.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HDG и EVNT
Максимальная просадка HDG за все время составила -15.31%, что больше максимальной просадки EVNT в -13.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDG и EVNT.
Загрузка...
Показатели просадок
| HDG | EVNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.31% | -13.85% | -1.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.85% | -4.84% | -0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.31% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.44% | -0.59% | -1.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.80% | -3.91% | +1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | 1.18% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDG и EVNT
ProShares Hedge Replication (HDG) имеет более высокую волатильность в 2.50% по сравнению с AltShares Event-Driven ETF (EVNT) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что HDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HDG | EVNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.50% | 2.04% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.44% | 6.26% | -1.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.90% | 9.97% | -3.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.15% | 9.39% | -2.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.08% | 9.39% | -2.31% |