PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDG с EVNT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDG с EVNT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HDG (ProShares Hedge Replication) and EVNT (AltShares Event-Driven ETF) are both exchange-traded funds - HDG is a Long-Short fund tracking the Merrill Lynch Factor Model - Exchange Series, while EVNT is a Event Driven fund actively managed by AltShares. HDG is passively managed, while EVNT is actively managed. Over the past 3 years, HDG returned 7.56%/yr vs 10.05%/yr for EVNT. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HDG charges 0.95%/yr vs 1.30%/yr for EVNT.

Доходность

Сравнение доходности HDG и EVNT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Hedge Replication (HDG) и AltShares Event-Driven ETF (EVNT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDG показывает доходность 6.40%, что значительно выше, чем у EVNT с доходностью 2.77%.

HDG

1 день
-0.37%
1 месяц
2.07%
С начала года
6.40%
6 месяцев
7.00%
1 год
13.22%
3 года*
7.56%
5 лет*
3.02%
10 лет*
3.91%

EVNT

1 день
-0.12%
1 месяц
0.04%
С начала года
2.77%
6 месяцев
3.20%
1 год
10.74%
3 года*
10.05%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDG и EVNT

2026 (YTD)20252024202320222021
HDG
ProShares Hedge Replication		6.40%7.18%5.12%7.14%-8.48%1.03%
EVNT
AltShares Event-Driven ETF		2.77%13.72%5.13%13.28%-8.62%-3.22%

Correlation

The correlation between HDG and EVNT is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2021 г.

0.60

The correlation between HDG and EVNT shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.60 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HDG и EVNT

Секторы
HDG
EVNT

Промышленность

17.7%
11.8%

Технологии

17.0%
29.2%

Здравоохранение

16.5%
14.8%

Финансовые услуги

15.8%
18.3%

Потребительский циклический сектор

8.4%
1.0%

Недвижимость

6.1%
2.8%

Энергетика

6.1%
3.1%

Сырьевые материалы

4.8%
4.0%

Коммунальные услуги

2.9%
4.0%

Коммуникационные услуги

2.4%
2.7%

Потребительский защитный сектор

2.4%
2.1%

Промышленность

HDG
17.7%
EVNT
11.8%

Технологии

HDG
17.0%
EVNT
29.2%

Здравоохранение

HDG
16.5%
EVNT
14.8%

Финансовые услуги

HDG
15.8%
EVNT
18.3%

Потребительский циклический сектор

HDG
8.4%
EVNT
1.0%

Недвижимость

HDG
6.1%
EVNT
2.8%

Энергетика

HDG
6.1%
EVNT
3.1%

Сырьевые материалы

HDG
4.8%
EVNT
4.0%

Коммунальные услуги

HDG
2.9%
EVNT
4.0%

Коммуникационные услуги

HDG
2.4%
EVNT
2.7%

Потребительский защитный сектор

HDG
2.4%
EVNT
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Hedge Replication

AltShares Event-Driven ETF

Часто сравнивают с HDG:
HDG с QAIHDG с SPYHDG с MNAHDG с VOOHDG с GLDHDG с MRGRHDG с GURU
Часто сравнивают с EVNT:
EVNT с ARBEVNT с CBYYXEVNT с QQQEVNT с VOOEVNT с SPYEVNT с MOODEVNT с QMNNX

Доходность на риск

HDG vs. EVNT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDG
Ранг доходности на риск HDG: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDG: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDG: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDG: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDG: 7373
Ранг коэф-та Мартина
EVNT
Ранг доходности на риск EVNT: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVNT: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVNT: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVNT: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVNT: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVNT: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDG c EVNT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Hedge Replication (HDG) и AltShares Event-Driven ETF (EVNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDGEVNTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
1.41

+0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
2.13

+1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.30

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

3.22

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.81

10.31

+3.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDG vs. EVNT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDG на текущий момент составляет 2.36, что выше коэффициента Шарпа EVNT равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDG и EVNT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDGEVNTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

1.41

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.49

-0.06

Просадки

Сравнение просадок HDG и EVNT

Максимальная просадка HDG за все время составила -15.31%, что больше максимальной просадки EVNT в -13.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDG и EVNT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDGEVNTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.31%

-13.85%

-1.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.97%

-3.35%

-0.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.20%

-5.15%

-2.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.31%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-1.13%

+0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.77%

-3.80%

+1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

1.04%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности HDG и EVNT

ProShares Hedge Replication (HDG) имеет более высокую волатильность в 2.06% по сравнению с AltShares Event-Driven ETF (EVNT) с волатильностью 1.20%. Это указывает на то, что HDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDGEVNTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.06%

1.20%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.58%

3.66%

+0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.64%

7.64%

-2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.15%

9.26%

-2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.11%

9.26%

-2.15%

Сравнение комиссий HDG и EVNT

HDG берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии EVNT в 1.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDG и EVNT

Дивидендная доходность HDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности EVNT в 4.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVNT
AltShares Event-Driven ETF		4.65%4.78%0.66%0.59%2.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HDG
ProShares Hedge Replication		2.35%2.55%3.50%3.48%0.39%0.00%0.08%1.09%0.51%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HDG and EVNT have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HDG has higher volatility (2.06%) compared to EVNT (1.20%). In terms of maximum drawdown, HDG dropped -15.31% vs EVNT's -13.85%.

On 3-year performance, EVNT leads with 10.05% vs 7.56% for HDG. On fees, HDG is cheaper at 0.95% per year. On volatility, EVNT has been the lower-risk option at 1.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EVNT has performed better with a 10.05% return vs 7.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HDG is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.30% for EVNT.

EVNT has the higher dividend yield at 4.65%, compared with 2.35% for HDG.

HDG is categorized as Long-Short, while EVNT is Event Driven. They also come from different issuers: ProShares and AltShares. Their fees differ too: 0.95% for HDG and 1.30% for EVNT.

HDG currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDG и EVNT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор